<<
>>

27. Толковый словарь Американский опцион Арбитраж

q

American Вид опциона, который может option быть исполнен в любое время

Deposit

money

Price currency

до даты экспирации Arbitrage Открытие позиции в иностранной валюте для получения прибыли путем использования благоприятного изменения обменных курсов за относительно короткий период времени

Безналичные

деньги

Валюта

котировки

Валютная

позиция

Валютный курс

Активы в национальной или иностранной валюте на счете в банке

Foreign exchange position Foreign currency rate

Валюта, которая указывает цену стандартной единицы торгуемой валюты Открытая позиция в иностранной валюте,

содержащая курсовые риски Цена определенной

стандартной величины

иностранной валюты, которая устанавливается в

относительных единицах

Intrinsic value

других валют

Внутренняя

стоимость

опциона

Временная

стоимость

опциона

«Выписывание» опциона Г арантийная маржа

Дата

валютирования

Стоимость, определяющая цену (премию) опциона, выражает разницу между текущим курсом и ценой исполнения

То write Initial margin

Time value Определяется неустойчивостью валюты и сроком, оставшимся до исполнения опциона, она уменьшается с сокращением времени до даты экспирации Термин, обозначающий

продажу опциона Сумма, которую необходимо внести в клиринговую палату биржи в качестве гарантии при открытии позиции Value date Дата, определяемая для исполнения условий сделки Дата платежа

Девальвация

Девизы

Длинная позиция

Дисконт

Закрытие

позиции

Европейский

опцион

Maturity date

Devaluation

Foreign

currency

Discount

Long position

То cover

European

option

Дата, к которой партнер по сделке должен поставить валюту, т.

е. совершить платеж

Снижение курса валюты. Для валют с фиксированными обменными курсами девальвация осуществляется органами власти.

Валюты с плавающими курсами девальвируются на свободном рынке вследствие превышения предложения над спросом

Девиз - безналичные деньги. К ним относятся: активы банка в иностранной валюте,

помещенные за границей, а также подлежащие оплате за границей чеки и векселя в иностранной валюте.

Разница между форвардным и спот-курсами, причем курс спот выше форвардного. Его расчетную базу составляет разница процентных ставок обеих валют за соответствующий срок

Требования по купленной валюте превышаю обязательства по проданной валюте

Покрытие риска открытой валютной или процентной позиции путем заключения встречной сделки

Вид опциона, который может быть исполнен только в установленную дату Покупка или продажа центральными банками иностранной валюты на межбанковском рынке или валютной бирже с целью регулирования курса национальной

Clearing

house

Интервенция

Intervention

валюты

Клиринговая палата

Расчетная палата на срочной бирже,

выступающая в качестве партнера по каждой сделке. Участники

Short position

биржевой торговли вносят в клиринговую палату страховые залоги, и она ежедневно переоценивает их открытые позиции.

Короткая позиция

Котировка Кросс-курс

Обязательства по

проданной валюте

To Quote Cross Rate

Spot rate

превышают требования по купленной валюте. Определение курсов иностранной валюты к национальной валюте

Курс спот

Соотношение между валютами, которое

вытекает по отношению к третьей валюте (обычно к доллару США). Курс, выражающий стоимость

определенной единицы торгуемой валюты при заключении сделки спот ЛИБОР

Лимит позиции Ломаная дата

Маржа

Обратная котировка Овернайт-позиция

LIBOR

Trading limit Broken date

Margin

Indirect

quotation

Overnight

position

Аббревиатура понятия «London Interbank

Offered Rate» (ставка предложения-продажи на лондонском

межбанковском рынке депозитов). Ведущие лондонские банки

ежедневно сообщают свои валютные кредитные ставки для банков равного уровня.

На базе этих ставок

рассчитывается средняя арифметическая, которую публикует

ассоциация британских банкиров

Ограничение открытой валютной или процентной позиции участника рынка Нестандартный срок валютирования форвардной сделки. Срок валютирования обычно составляет одну или две недели, а также 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев

Разница между курсами покупки и продажи Цена единицы

национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты Позиция в иностранной валюте, которая не закрывается в течение ночи Call option

Опцион

колл

покупку суммы заранее цене в

Право на определенной валюты по согласованной

Put option

определенный день или в течение определенного срока

Опцион пут

Право на продажу определенной суммы валюты по согласованной цене в день

Premium

исполнения или в течение определенного периода

Опционная премия

Премия, уплаченная покупателем продавцу опциона. Величина

премии складывается из двух стоимостей:

OTC

Паритет

OTC

(аббревиатура от Over the Counter)

Parity

внутренней стоимости и временной стоимости Используется для

обозначения сделок, которые заключаются на внебиржевом рынке Это понятие используется дилером для обозначения совпадения его

котировки с

Премия

Premium

выставленным ему курсом Разница между

форвардным и спот- курсами, причем курс спот ниже форвардного. Расчетную базу премии составляет разница

процентных ставок обеих валют за

Прямая котировка

Direct

quotation

соответствующий срок Цена единицы

иностранной валюты, выраженная в единицах национальной валюты

Минимальное изменение валютного курса (шаг цены) используется для определения разницы между двумя курсами валюты: между

Пункт (пипс)

РоіП ог рір

форвардным курсом и спот-курсом, курсами покупки и продажи Delivery risk

Revaluation

Ревальвация

Риск

исполнения

Риск платежа (расчетный) Settlement risk

(поставки)

Swap

transaction

Своп-сделка

Повышение курса

валюты.

Для валют с фиксированными обменными курсами

ревальвация

осуществляется органами власти, для валют со свободно плавающими курсами - на рынке вследствие превышения спроса над предложением Риск, характеризующий возможность не поставки валюты одним из партнеров валютной сделки, когда другим партнерам оплата уже произведена

Риск того, что партнер по сделке не сможет выполнить свои

обязательства и

непоставленная им сумма будет покрыта по неблагоприятному текущему курсу Валютная операция,

сочетающая куплю-

продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на

определенный срок с теми же валютами Своп-ставка Swap rate

Сделка спот

Spot

transaction

Спот-некст

Spot/Next

Спред

Spread

Счет Ностро

Счет Лоро

Loro Account

Nostro

Tom/Next

Account

Том-некст

Форвардная Forward

сделка transaction

Разница между спот- и форвардным курсами, выраженная в пунктах. Представляет дисконт или премию

Валютная сделка, по которой платежи

осуществляются на второй рабочий день после заключения сделки

Краткосрочная своп- сделка с совершением обратной сделки на следующий рабочий день Разница между курсами продажи и покупки при котировке валюты Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б со своей позиции

Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б с позиции банка А

Краткосрочная своп- сделка, которая

фактически начинается завтра (на следующий рабочий день) и заканчивается послезавтра

Соглашение двух сторон

о конвртации одной валюты в другую в течение срока большего, чем два рабочих дня после заключения сделки (также Outright)

Форвардный Outright rate

курс

Форекс-клуб Forex

Фьючерсный контракт Futures

contract

Цена Strike price

исполнения (цена страйк)

ISO-коды ISO-Codes

Курс форвардной

валютной сделки,

который фиксируется в день заключения сделки и действителен в день ее исполнения

Организация, основанная банками - активными международной валютной торговли, с целью установления профессиональных стандартов и норм поведения на валютном рынке

Стандартный биржевой контракт на куплю- продажу валюты или финансовых

инструментов, является безусловным

соглашением о поставке или продаже торгуемой суммы в согласованный срок по заранее установленному курсу

Фиксированный курс валюты в опционном контракте, по которому покупатель контракта может купить или продать иностранную валюту Алфавитное обозначение кодов валют,

используемых в

международных платежах. Код отдельных валют состоит из трех букв: первые две обозначают страну, третья -

валюту

<< | >>
Источник: Щеголева Н.Г.. Валютный рынок и валютные операции. / Московская финансово-промышленная академия. - М. - с 157. . 2005

Еще по теме 27. Толковый словарь Американский опцион Арбитраж:

  1. 9. Толковый словарь
  2. ТОЛКОВЫЙ ТРЕЙДЕРСКИЙ СЛОВАРЬ
  3. Нижняя граница премии американского опциона пут. Раннее исполнение американского опциона пут
  4. Нижняя граница премии американского опциона колл. Раннее исполнение американского опциона колл
  5. > Использование равенства опционов пут и колл для арбитража.
  6. Разность между премиями американских опционов
  7. Разность между премиями американских опционов
  8. Верхняя граница премии американского и европейского опционов пут
  9. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНОВ ПУТ
  10. Определение цены американских опционов
  11. Раннее исполнение американского опциона колл
  12. Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут
  13. Нижняя граница премии европейского и американского опционов пут
  14. Верхняя граница премии американского и европейского опционов колл
  15. Нижняя граница премии европейского и американского опционов колл
  16. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНОВ КОЛЛ
  17. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНОВ ПУТ
  18. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНОВ КОЛЛ
  19. СТОИМОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНОВ ПУТ К МОМЕНТУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ