Статистическая независимость

На протяжении всей книги мы будем считать, что для фиксированного метода торговли последовательность доходов за периоды владения (holding period returns - HPR) на одном участке временной оси независима от HPR в любое другое время и что все они независимо распределены по одному и тому же закону распределения.

Существует множество способов проверки статистической независимости и принадлежности двух случайных величин к одному и тому же распределению. Мы не будем здесь их приводить. Читателей, которые заинтересованы в более подробном рассмотрении этого вопроса, отсылаем к двум предыдущим книгам Portfolio Management Formulas и The Mathematics of Money Management.

Если, однако, какая-то статистическая завсимость все же имеется, то поначалу наш метод торговли будет субоптимальным (т. е. не оптимальным) Позже трейдер сможет встроить в него данные о зависимости и таким образом повысить его эффективность. Только при статистической независимости трейдер, возможно, будет вправе утверждать, что улучшить свой метод торговли он уже не сможет.

<< | >>
Источник: Ральф Вине . Новый подход к управлению капиталом. Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами .

Еще по теме Статистическая независимость:

  1. 10.2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
  2. 1.2. Источники статистической информации Что понимают под статистической информацией?
  3. 1.3. Статистическое наблюдение и сводка. Группировка материалов статистического наблюдения.
  4. 1.4. Абсолютные и относительные статистические величины Что такое абсолютные статистические величины?
  5. Зависимые и независимые переменные
  6. Независимость аудиторов
  7. Независимый консультант
  8. Независимость аудиторов
  9. 1. 5. Независимость аудита
  10. 1.1. Независимое принятие решений
  11. Независимые директора: достаточно ли благих намерений?
  12. НЕЗАВИСИМОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
  13. ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ США
  14. Независимые финансовые консультации
  15. Независимость сегментов рынка