Что такое достоверный эталон?

Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного эталона, это еще слишком мало.
Некоторые трейдеры говорят, что 10, в то время как другие – 1000. Это интересно, потому что в некоторой степени оба трейдера правы. Ответ скрыт в значении слова “достоверный”. Под достоверным эти трейдеры понимают способность эталонных сделок предсказывать будущие показатели системы.

Начиная с наиболее консервативного подхода, некоторые трейдеры чувствуют, что им необходимо увидеть 1000 сделок, прежде чем они по- настоящему узнают показатели системы торговли. У некоторых первая реакция на это замечание может быть следующей: “Это, действительно, консервативно!” Однако, со временем эта точка зрения признается более разумной. Это верно особенно тогда, когда станет ясно, как много людей, включая автора, попробовали тестирующуюся систему торговли в реальном времени только для того, чтобы увидеть ее крах. Неофициально выявлено, что существуют некоторые научные сведения, подтверждающие заключение, что необходимо очень большое количество сделок. Те из вас, кто хорошо знаком с индикаторами “Случайные блуждания” знают, что рынок движется, при этом кажется, что он проделывает случайный путь в течение значительного количества времени. Признавая, что рынок – это случайность, по крайней мере, иногда, разумно допустить, что в результатах, взятых по многим сделкам, есть элемент случайности. Следовательно, необходимо иметь очень большое количество сделок, чтобы понаблюдать за действительными воздействиями системы торговли на счет, если многие сделки эталона являются случайными выигрышами или проигрышами. Также очень важно знать, как система ведет себя, когда она независима от рынка или при других условиях. Таким образом, можно взять большее количество сделок, чтобы посмотреть на воздействия случайности на торговый счет. Конечно, Случайные блуждания могут и не сработать, но они дают разумным трейдерам интересную рыночную перспективу и то, как рассматривать успех или поражение отдельной сделки. Существует еще один, другой взгляд на случайность, который мог бы заставить трейдеров поверить, что необходимо большое количество сделок. Будет разумно ожидать, что если вы “подбросите” монету 1000 раз, то она, начиная с некоторого момента, ляжет “орлом” 10 раз подряд. Если такое случится на первых 20-ти подбрасываниях, у трейдера не будет точного предсказания вероятности результата по отдельному испытанию. Когда такие типы статистик применяются к управлению капиталом, становится ясно, почему необходимо большое количество образцов сделок. Можно применить большое количество образцов сделок только для того, чтобы выявить то, что является нормой.

Приняв во внимание немного отличающуюся перспективу, трейдеры высокого класса будут часто утверждать, что им необходимо, по крайней мере, 35 сделок, чтобы воспроизвести любые результаты, которые являются статистически достоверными.

Это убеждение приходит после математических доказательств, ассоциирующихся со стандартным отклонением. Исходя из своего практического опыта, осторожные трейдеры рассмотрят, по крайней мере, 30 сделок, когда будут тестировать свои системы торговли.

Другие трейдеры, например, могут использовать системы торговли, которые полагаются на нестандартные сезонные или рыночные модели и поэтому проводят очень мало сделок. В подобных случаях может быть только десять примеров сделок по отдельным моделям. Разумно ли верить в то, что у трейдера может быть надежная система, основанная только на десяти образцовых сделках? Кто знает? Это кажется возможным. Ответ заключается в том, может система торговли или нет достоверно предсказывать действия в будущем. Это та область, где управление капиталом из науки превращается в искусство. Требуется осмотрительность трейдера, чтобы в конечном счете решить этот вопрос.

Далее изложены мысли, которые, по-видимому, необходимо рассмотреть при испытании систем с маленьким набором эталонов: 1.

Являются ли рыночные условия похожими для всех сделок? Например, был ли намечен тренд рынка во всех эталонных сделках, или был ли дан сигнал к входу/ выходу перед основным экономическим сообщением. Если кратковременные рыночные условия похожи, то трейдеры могут верить, что результаты надежны. С другой стороны, если некоторые сигналы идут от трендовых рынков, а другие- от неспокойных рынков, тогда система может быть ненадежной, даже, если другие статистики выглядят хорошо. Таким образом, этот тип анализа может помочь трейдерам выиграть дополнительный результат для своих систем торговли. 2.

Что такое распределение прибыльности сделок? Если кажется, что все выигрышные сделки приносят приблизительно одно и то же количество денег, тогда трейдеры могут больше доверять системе. Если прибыльность торговли имеет разброс, выходящий за границы большого диапазона., тогда возможно, что система основана на случайности. 3.

До некоторой степени, вы можете использовать процентную долю прибыльных сделок в качестве барометра. Однако, все равно не “обезопаситесь от банкротства”. Как упоминалось выше, даже у системы с 50% выигрышей бывают периоды, когда она может проиграть 10 раз подряд.

Ясно, что существует много различных доказательств того, какое количество эталонных сделок требуется, чтобы сделать разумную систему проверок. Как упоминалось выше, это одна из тех областей, где искусство и опыт пересекаются с наукой. Одно можно сказать с уверенностью: чем больше сделок в вашей системе проверок, тем точнее будут результаты. Точнее и лучше. Повторим то, что было сказано раньше: ответ заключается в том, может ли система правильно предсказывать будущие действия.    

<< | >>
Источник: Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. 2012

Еще по теме Что такое достоверный эталон?:

  1. 5.6. Достоверный эталон
  2. SMM в агентствах — что такое хорошо и что такое плохо
  3. 1 Что такое экономика?
  4. Часть I Что такое жизнь
  5. ЧТО ТАКОЕ СУБОРДИНАЦИЯ
  6. Что такое дзэн?
  7. Что такое аудит
  8. Что такое личность?
  9. Что такое «предприятие»?
  10. Что такое «рынок»?
  11. ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?
  12. Что такое FOREX?!
  13. 1-1. Что такое макроэкономика?
  14. 8-1. Что такое деньги?
  15. ЧТО ТАКОЕ ОСЦИЛЛЯТОР?
  16. ЧТО ТАКОЕ СЕЗОННОСТЬ?
  17. Что такое фьючерсы
  18. Что такое фундаменталии
  19. 1.2. Что такое рынок?