3.5. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДОХОДНОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Р.5. Случайные величины {Rit} (векторы {Rt}) зависят от экзогенных факторов Zt (f=l, 2, 7).
Если при этом пренебрегают временной зависимостью между значениями характеристик финансовых активов (предположение Р.1), то регрессионные модели являются статическими. Рассмотрим примеры таких моделей.
Еще по теме 3.5. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДОХОДНОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ:
- Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг
- 52. Доходность долговых ценных бумаг. Показатели доходности.
- Показатель доходности ценных бумаг
- 1. Доходность ценных бумаг
- Соотношение риска и доходности ценных бумаг
- 2.4.6. Доходности государственных ценных бумаг
- Глава 19 Риски, доходность и волатильность ценных бумаг
- ГЛАВА 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
- 3.1.2. Многопериодная доходность ценных бумаг
- 3.1.1. Доходность ценных бумаг за один период
- ТЕМА 4. Доходность, стоимость и инвестиционные качества ценных бумаг
- Глава 20 АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -