<<
>>

3.5. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДОХОДНОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

К регрессионным моделям приходят, если учитывают влияние внешних (экзогенных) факторов на анализируемые "внутренние" (эндогенные) характеристики финансовых активов. В данном случае делается предположение:

Р.5. Случайные величины {Rit} (векторы {Rt}) зависят от экзогенных факторов Zt (f=l, 2, 7).

Если при этом пренебрегают временной зависимостью между значениями характеристик финансовых активов (предположение Р.1), то регрессионные модели являются статическими. Рассмотрим примеры таких моделей.

<< | >>
Источник: В.И. Малюгин. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: Учеб. пособие. -М.: Дело, . - 320 . 2003

Еще по теме 3.5. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДОХОДНОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ:

  1. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг
  2. 52. Доходность долговых ценных бумаг. Показатели доходности.
  3. Показатель доходности ценных бумаг
  4. 1. Доходность ценных бумаг
  5. Соотношение риска и доходности ценных бумаг
  6. 2.4.6. Доходности государственных ценных бумаг
  7. Глава 19 Риски, доходность и волатильность ценных бумаг
  8. ГЛАВА 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  9. 3.1.2. Многопериодная доходность ценных бумаг
  10. 3.1.1. Доходность ценных бумаг за один период
  11. ТЕМА 4. Доходность, стоимость и инвестиционные качества ценных бумаг
  12. Глава 20 АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ