<<
>>

§ 28.6. КОЛЛАР

Комар — это опционная стратегия, ограничивающая стоимость портфеля минимальным (с помощью покупки put-опциона) и максимальным (с помощью продажи call-опциона) значениями. Чистые затраты на две позиции в опционе будут приблизительно равны нулю.

<< | >>
Источник: Г. И. Просветов. ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ. Учебно-практическое пособие, 2-е издание, дополненное. Москва. . 2008

Еще по теме § 28.6. КОЛЛАР:

  1. КОЛЛАР
  2. 2.5. Сделки "кэп", "фло", "коллар"
  3. 5. Соглашения «кеп», «флор», «коллар» и варранты
  4. Процентные кэп, фло и коллар
  5. ОПЦИОН ПУТ
  6. 7.1.5. Основные виды небиржевых опционов
  7. СОДЕРЖАНИЕ
  8. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  9. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДРУГИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ НЕ СТАНДАРТНЫХ ОПЦИОНОВ
  10. Краткое изложение
  11. Другие организации Национальная ассоциация инвестиционных банков Бразилии (Anbid)
  12. Глава 12 Хеджирование – страхование средств и рисков
  13. Выбор инструмента процентного опциона
  14. ОПЦИОНЫ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
  15. 5.5. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
  16. Антитрестовское дело Microsoft