<<
>>

§ 28.5. ПОКРЫТЫЙ Call-ОПЦИОН

Покрытый call-опцион — это стратегия формирования портфеля, состоящая в приобретении акций с одновременной продажей call-опциона на эти акции. Выписывание call-опциона, не подкрепленного наличием соответствующего базисного актива, называется продажей непокрытого актива.

Создание покрытых call-опционов — популярная стратегия у институциональных инвесторов.

<< | >>
Источник: Г. И. Просветов. ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ. Учебно-практическое пособие, 2-е издание, дополненное. Москва. . 2008

Еще по теме § 28.5. ПОКРЫТЫЙ Call-ОПЦИОН:

  1. ПРОДАЖА ПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ CALL И PUT
  2. § 28.2. Call-ОПЦИОН
  3. СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПОКУПКА ОПЦИОНОВ CALL
  4. СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПРОДАЖА НЕПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ CALL
  5. ХЕДЖИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ CALL И PUT
  6. ПРОДАЖА ПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ «КОЛЛ»
  7. ПРОДАЖА ПОКРЫТЫХ опционов «колл»
  8. Оценка рисков при продаже покрытых опционов «колл»
  9. Выписывание покрытого опциона колл при повышении волатильности
  10. ПОКРЫТЫЙ КОЛЛ И ПОКРЫТЫЙ ПУТ
  11. Отношение пут/колл (put/call ratio)
  12. Маркетинг отношений и его инструменты; СИМ, call- и контакт-центры
  13. Глава 11 ОПЦИОНЫ: "ПРАВА", ВАРРАНТЫ, ОПЦИОНЫ "ПУТ" И "КОЛА"
  14. 3.3. Опционный рынок 3.3.1. Общая характеристика опционного рынка
  15. 3.3.3. Спекулятивные опционные стратегии, или как программировать прибыль при опционной торговле
  16. Стратегии частичного покрытия
  17. 1) Виды опционных контрактов. Покупатель и продавец опционов.
  18. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ. ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРСЫ ФОНДОВОЙ БИРЖИ РТС