<<
>>

2.5.5.1. Идеализированная модель спекулятивной деятельности в виде «игры с природой»

Пусть «спекулянт» - это физическое или юридическое лицо, выполняющее маржинальную торговлю на рынке FOREX с целью извлечения прибыли. Рассмотрим далее обезличенную картину «рынка» в виде некоторой информационной среды, отображаемой, например, на мониторах информационных систем типа Dow Jons Telerate, Returs, Blumberg и т.
д. в виде котировок обращающихся на рынке валют. Спекулянт на основе анализа указанной информации может осуществить некоторую идеализированную (виртуальную) игру с «рынком» на бумаге. Так как игра с «рынком» осуществляется «на бумаге», то естественно, все выигрыши и проигрыши спекулянта будут фиктивными. Сама же игра «на бумаге» может осуществляться по всем стандартным правилам маржинальной торговли, экономическая сущность которых рассматривалась выше.

Совершенно очевидно, что при рассмотрении рынка FOREX как некоторой информационной среды, в которой лишь преломляются объективные экономические законы функционирования рынка, сам рынок абсолютно безразличен к конкретному спекулянту. Это означает, что «рынок» нельзя заподозрить в злых умыслах против целей конкретного человека. Поэтому, спекулятивную деятельность на идеализированном рынке, с нашей точки зрения, вполне можно классифицировать как «игру» спекулянта с «природой». Отметим, что игры с «природой» являются вырожденным случаем антагонистической игры двух лиц, когда одна сторона (спекулянт) имеет возможность строить осмысленные стратегии поведения, а вторая сторона «природа» лишена такой возможности.

Если провести классификацию игр с «природой» с точки зрения конечных результатов, то указанные игры можно отнести к классу игр с нулевой суммой. Это означает, что выигрыш спекулянта равен проигрышу «природы» и наоборот.

58

Для того, чтобы реальная спекулятивная деятельность на рынке FOREX была наиболее эффективной, всевозможные проявления «природы» («рынка»), безусловно, надо изучать любыми доступными методами - экономическими, статистическими и другими. Цель изучения рынка применительно к финансовым спекуляциям лишь одна - это получение достоверных прогнозов «будущего» состояния рынка и использование этих знаний для выработки спекулятивных стратегий.

<< | >>
Источник: В. И. Жижилев . Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг - М.: Финансовый консультант.-280 с. 2002

Еще по теме 2.5.5.1. Идеализированная модель спекулятивной деятельности в виде «игры с природой»:

  1. Понятие игры с природой
  2. Дно в виде модели «голова и плечи»
  3. «Спекулятивная» модель рынка - акции
  4. Вершина в виде модели «голова и плечи»
  5. Рассматривать измерение в виде моделей, тенденций и исключений
  6. 7.3.2. Математические модели финансового рынка в виде дифференциальных и разностных уравнений
  7. Причинно-следственная характеристика спекулятивной модели финансового рынка
  8. РАЗДЕЛ 3. Спекулятивная деятельность на срочном рынке
  9. Понятие спекулятивной и предпринимательской деятельности
  10. РАЗДЕЛ 10. Потенциальная экономическая эффективность спекулятивной деятельности на рынке FOREX
  11. 9.4.16. НДФЛ с доходов, полученных от долевого участия в деятельности организации (в виде дивидендов)
  12. «Спекулятивная» модель российского финансового рынка - долги, “carry trade”
  13. 15.3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности
  14. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
  15. 4.1. Требования к руководителю игры и методика проведения игры.
  16. 2.5.5.2. Обобщенная модель финансовых спекуляций, как игра спекулянта с «природой»
  17. ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ I: ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
  18. Роль профессионального плановика в разработке идеализированного проекта