<<
>>

11.5. Процентный своп

Процентный своп5 можно представить как портфель из двух облигаций -твердокупонной и с плавающим купоном с номиналами равными условному номиналу свопа. По одной из них инвестор занимает длинную, а по другой короткую позиции. После этого облигацию с твердым купоном представляют в виде потока платежей серии бескупонных облигаций, как было показано в параграфе П.З. Облигацию с плавающим купоном представляют в виде одной бескупонной облигации, как в параграфе 11.4.

<< | >>
Источник: А.Н. Буренин. Управление портфелем ценных бумаг. 2-е издание, исправленное и дополненное. Научно-техническое общество имени академика СИ. Вавилова . 2008

Еще по теме 11.5. Процентный своп:

  1. 17. Процентный своп и его классификация Процентный
  2. Опционы на процентный своп
  3. Своп-контракты
  4. 6. Своп-сделки
  5. 8.4. Европроценты и своп-ставки
  6. 16. Операции своп
  7. 16.3. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  8. 3.2.2. Своп-контракты
  9. § 4.3. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. ЭФФЕКТИВНАЯ СЛОЖНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
  10. 6.5- Короткие своп-сделки
  11. 11.5. Банковские операции «своп»
  12. ПОГОДНЫЙ СВОП
  13. § 4.2. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
  14. 18. Валютный своп и его виды
  15. § 4.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
  16. Как заключается своп
  17. Валютный своп и его виды.
  18. § 4.4. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ