<<
>>

Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование

Торговая система трейдера (в дальнейшем – ТСТ)  – это выработанные вами правила и приемы торговли, протестированные на исторических данных (т. е. проверенные на графиках цен за предыдущие периоды времени по конкретному инструменту).

Несомненно, что ТСТ необходимо зафиксировать на бумаге, – так вам потом будет легче анализировать вашу торговлю.

Из чего может состоять ТСТ?

1. Перечень инструментов для торговли (спот и/или срочный рынок, облигации, «голубые фишки», «второй эшелон»).

Использование диверсификации.

2. Перечень используемых приемов и индикаторов фундаментального и технического анализа (анализ эмитента, новости макроэкономики, индексы, скользящие средние, параболика и т. д. и т. п.).

3. Условия открытия и закрытия позиций (т. е. при каких условиях вы купите/продадите, например, акцию «Газпрома» и при каких условиях вы проведете обратную операцию – продадите/купите эту же акцию).

4. Перечень используемых правил управления капиталом с указанием конкретных лимитов.

5. Условия хеджирования ваших позиций.

Каковы общие рекомендации к ведению торговли, которые необходимо включить в вашу ТСТ?

1. Ведите журнал (дневник) трейдера, где фиксируйте проведенные вами операции, результаты сделок и основания для принятия вами решений по проведению этих торговых операций с кратким анализом неудач).

2. Торгуйте по заранее определенному плану, т. е. на основе ТСТ, и не меняйте этот план, если находитесь «в рынке» – не суетитесь.

3. Соблюдайте простейшие правила психологического толка:

? не торгуйте, если вас одолевают сильные эмоции: азарт, злость, жадность, эйфория от успехов и т. д. и т. п.

? не торгуйте при неопределенности и помните о личной ответственности за результаты, т. е. если вы не знаете, зачем совершаете сделку или не уверены в ее исходе, – не делайте вообще ничего, не торгуйте и не надейтесь ни на кого (аналитики, СМИ и пр.), кроме себя.

Выводы по созданию ТСТ.

Ваша ТСТ должна ответить на вопросы:

1. Какую сумму вы выделяете для торговли? Каковы лимиты убытков и норма прибыли?

2. В каких временных промежутках вы собираетесь торговать или, распределив средства, сможете заняться и долгосрочным инвестированием – 50 % средств, и краткосрочной торговлей – 50 % средств?

3. На основании п.

1, 2 составляем перечень инструментов для торговли, операции с которыми мы можем себе позволить исходя из наших капиталов, лимитов и сроков торговли. Так, например, для краткосрочной торговли вам явно не подойдут низколиквидные акции.

4. Составляем условия отдачи приказов самому себе для открытия и закрытия позиций, например:

? для долгосрочной торговли определили акции с самыми низкими коэффициентами Р/Е, Р/S и облигации с большей, чем банковские проценты, доходностью;

? для краткосрочной сказали себе: «Если скользящие средние (не забудьте про верно выбранный период и соотношение “быстрая”/“медленная”!) пересекутся, а “Параболика” “перепрыгнет” через график цены сверху вниз – куплю акции, если наоборот – продам». Или еще проще: «Если акция находится у линии поддержки – покупаю, если у линии сопротивления – продаю»;

? в обязательном порядке используем правила управления капиталом: убытки достигли контрольной величины – закрываем позиции, ни на что не надеясь, «входим» в рынок, при любых условиях – не на все деньги.

5. Обязательно:

? проверяем нашу ТСТ на графиках за прошлое время и считаем, что было бы, если бы мы совершали сделки на основе этой ТСТ, каковы результаты;

? перейдя к практической торговле, анализируем итоги торговли после каждой торговой операции.

<< | >>
Источник: Сипягин Е.. Самоучитель биржевой торговли.»: Питер; Санкт-Петербург;. 2009

Еще по теме Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование:

  1. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  2. Приложение 3. Примечания по тестированию торговых систем
  3. 10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
  4. Часть III Управление вашими средствами. Торговая система трейдера
  5. Тестирование торговой системы по нормализованным недельным данным о публичных коротких продажах
  6. Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
  7. Торговые решения: точка зрения трейдеров
  8. ГЛАВА 5 Электронная торговая система
  9. Глава 2 Методика создания автоматизированных информационных систем в экономике
  10. СОЗДАНИЕ СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
  11. Создание всемирной торговой марки
  12. Тестирование системы
  13. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
  14. Создание благоприятной установки по отношению к торговой марке
  15. Тестирование системы по коротким позициям
  16. 8.2. Электронные системы в работе трейдера
  17. Глава 44 Инструментарий дэй-трейдера
  18. ГЛАВА 1 Профессиографирование деятельности трейдера
  19. ГЛАВА 2 Компетенции успешного трейдера
  20. Глава 11. Мыслить как трейдер