ЧТО ТАКОЕ СТОХАСТИК?
Этот вид осциллятора измеряет темп изменения цены. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURO/USD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000.
В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные заносятся на график.Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.
Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.
Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора. %Я Ларри Уильямса — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.
Стохастик достаточно легко вычислить. Существует трехшаговый способ вычисления двух составляющих стохастика — %К и %0.
Сначала вычислим значение необработанного стохастика:
К = (С-Г) : (И-Ц х 100,
где
С — цена закрытия последних х дней, Н — максимум последних х дней, Ь — минимум последних х дней.
Как правило, х — это последние 14 дней, хотя также очень часто встречаются и девять дней.%К — трехдневное скользящее среднее К, %Э — трехдневное скользящее среднее %К.
К счастью, вам не понадобятся серьезные знания математики, если только не захотите покопаться во всем этом, чтобы посмотреть, сможете ли что-то улучшить. Практически на всех графиках, во всех котировочных системах и пакетах программ есть встроенные стохастики. Однако там иногда играют с параметрами. Я предлагаю использовать параметры, которые только что обрисовал в общих чертах. В пакетах программ и котировочных системах зачастую параметры можно изменять.
Важным вопросом остаются временные рамки стохастика. Какой период вы будете использовать в своих вычислениях? Чаще всего это 14 дней, что, по мнению многих, составляет приблизительно половину обычного цикла изменения цены на БОИЕХ. Некоторые используют отрезок в девять дней, хотя я никогда не слышал иных обоснований этого, кроме того, что девять дней более чувствительны к колебаниям, чем классические 14 дней. Мне ни разу не встречались какие-либо доказательства и того, что средний ценовой цикл составляет 28 дней. Как и того, что при использовании стохастика требуется применять в качестве меры продолжительности именно половину размера цикла. Однако чем меньше будет временной отрезок в ваших вычислениях, тем более чувствительным будет стохастик.
Можно ли оптимизировать продолжительность стохастика? (Под этим я подразумеваю возможность попробовать различные параметры, чтобы найти наиболее выгодный для тестирования данных за прошлый период.) Да, можно, но сначала вы должны определить, как собираетесь его использовать: в качестве индикатора перекупленности/перепроданности или индикатора тренда? Результатом каждого из вариантов использования стохастика, скорее всего, будет разного рода оптимизация.
Не буду здесь описывать все «за» и «против» оптимизации. Просто прочтите книгу Боба Пардо о торговых системах (см. Приложение).
Если иного не установлено, я буду использовать 14 дней в качестве меры продолжительности для стохастика. Почему? Дело в том, что я перепробовал в свое время эти прибыльные техники, когда все приходилось делать вручную, и только 14-дневный стохастик можно было использовать при тестах. Тем временем я заметил, что все эти техники работают так, что нет нужды их менять. Предоставляю право оптимизировать их своим умнейшим читателям!
Вторая причина использования отрезка в 14 дней состоит в том, что читатели могут легко использовать индикаторы, которые встречаются практически во всех доступных пакетах программ. Нет необходимости рыться в своем пакете программ, чтобы выяснить, как изменить параметры.
Техники, описанные в данной главе, работают одинаково при использовании как 9-дневного, так и 14-дневного таймфрейма. Важно верить в то, что стохастик — надежный индикатор. Однако основное различие между 9- и 14-дневным стохастиком в том, что первый более чувствительный и индикативный. При выборе меры продолжительности ключевым моментом является ваш стиль торговли. Более длительный период даст меньше сигналов, и они поступят позже, но зато отфильтрует ряд ложных сигналов. Более короткий период, наоборот, даст больше сигналов, и они будут приходить раньше, но намного чаще окажутся ложными.
По сути, стохастик показывает отношение цены закрытия к максимуму и минимуму. Стохастик измеряет процентное отношение цены закрытия к диапазону. И если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Стохастик используется для торговли в любых таймфреймах, включая внутридневной трейдинг. Очевидно, что самый популярный тайм- фрейм — ежедневный, с использованием дневных баров. Однако я знаю много людей, которые используют при этом более краткосрочные бары, например 5-минутные или 60-минутные. Джордж Лейн, создатель стохастика, имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе Бamp;Р 500.
Еще по теме ЧТО ТАКОЕ СТОХАСТИК?:
- SMM в агентствах — что такое хорошо и что такое плохо
- Что такое КС
- Часть I Что такое жизнь
- Что такое управление?
- Что такое рынок?
- 1 Что такое экономика?
- ЧТО ТАКОЕ СУБОРДИНАЦИЯ
- Что такое дзэн?
- Что такое личность?
- Что такое «предприятие»?
- Что такое «рынок»?
- ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?
- Что такое FOREX?!
- 1-1. Что такое макроэкономика?
- 8-1. Что такое деньги?
- ЧТО ТАКОЕ ОСЦИЛЛЯТОР?
- ЧТО ТАКОЕ СЕЗОННОСТЬ?
- Что такое фьючерсы
- Что такое фундаменталии
- 1.2. Что такое рынок?