<<
>>

4.3.2.3. Индекс относительной величины цен

Индикатор Индекс относительной силы (Relative Strength Index — RSI) является популярным осциллятором, предложенным Уэллесом Уайлдером [217] (рис. 4.57). RSI измеряет относительное изменение самых высоких и самых низких цен закрытия.
Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду п и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх.

Осциллятор RSI сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI.

Параметр — период усреднения п.

-1.2635 1.2640 1.2585 12530 247S 12420 12365 12310 12255

Jun03:00 25Jun№00 28Junl2:00 29JunO0 29Jun20:00 И *m ШЮ lJut04^0 11.120:00 2Jull2:M 5J>4C5:00

• зона перепроданности (Oversold — o/s).

При сильных трендовых движениях уровни о/b и o/s соответственно равны значениям 80 и 20, а при боковом рынке — 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен (рис. 4.58).

167

Глава 4

Рис. 4.58. Индекс относительной величины цен — RSI

Рис. 4.58. Индекс относительной величины цен — RSI

'Поскольку FOREX очень быстрый рынок, то для определения экстремальных областей используются значения уровней 20 и 80. Причем сигналом к покупке или продаже является не точка входа RSI в эти области, а точка выхода из них. То, что быстрый RSI входит в экстремальную область, а медленный не входит, свидетельствует о плавном развороте тренда. Если же и медленный RSI входит в экстремальную область, то это говорит о сильном тренде и быстром движении цен.

Сигналы RSI предсказывают достаточно слабые и кратковременные развороты тренда. Четкий сигнал от RSI можно увидеть только на следующий день, когда линия RSI окончательно сформируется, что необходимо помнить.

Анализ сигналов RSI в экстремальных областях следует совмещать с анализом объемов. Если разворот сопровождается снижением объемов, то это не разворот, а временный откат или коррекция основного тренда. Если объемы начинают снижаться в направлении основного тренда, а при движении в противоположном направлении увеличиваются, то это может сигнализировать о возможном сильном развороте тренда.

4.3.2.4. Стохастик

Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик (Stochastic oscillator или stock), разработанный Дж. Лейном (George Lane) [386] около двух десятков лет назад. Достоинством стохастика является то, что скользящая средняя, построенная на базе stoch, уверенно предсказывает поворотные моменты при достижении зон перекупленности/перепроданности, которые находятся в интервалах 80 и 20 соответственно (рис. 4.59).

Технический анализ

167

CHF AO-FX UKST-W min

ijJBr*

Stochastic - Slow 78.51 64.75 80.00 20.00

5125

5/26

4m

U

1.7300 1.7150 1.7000 6650

100.00 50.00

9 5130

Рис. 4.59. Осциллятор Стохастик

Параметр — период усреднения п. Рассчитываются две функции%^ и%?>:

%К = §—^-100% , (4.9)

где Нп — высшая цена за последние п периодов, Ln — низшая цена за последние п периодов, Ct — текущая цена. %D (медленный стохастик) — это трехпериодное простое скользящее среднее от%Я.

Стохастик в тренде лежит в зонах Overbought и Oversold. Поэтому при сильных движениях он не информативен, но хорошо работает в Range.

<< | >>
Источник: В. А. Удовенко . FOREX: ПРАКТИКА СПЕКУЛЯЦИЙ НА КУРСАХ ВАЛЮТ. 2008

Еще по теме 4.3.2.3. Индекс относительной величины цен:

  1. Индекс цен производителей и индекс потребительских цен
  2. 5.2.1.2. Определение теоретического коэффициента хеджирования. Бета, рассчитанная относительно индекса РТС и фьючерса на индекс РТС
  3. Расчет абсолютных и относительных статистических величин
  4. Индекс относительной силы
  5. 1.4. Абсолютные и относительные статистические величины Что такое абсолютные статистические величины?
  6. Измерение уровня цен в экономике. Индексы цен
  7. 4.6. Об индексе относительной силы
  8. Индекс относительной силы (RSI)
  9. Осцилляторы. Индекс относительной силы – ИОС.
  10. RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы)
  11. Индекс розничных цен
  12. 4. Индексы и уровни цен
  13. 7.3 НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВВП. ИНДЕКСЫ ЦЕН
  14. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
  15. 2.9.2. Индекс цен производителей
  16. 2.9.1. Индекс потребительских цен
  17. 4.7 ИНДЕКСЫ ЦЕН НА АКЦИИ