4.3.1. Индикаторы тенденций 4.3.1.1. Скользящие средние

При добавлении очередного данного вся последовательность значений, которые берутся для вычисления среднего, сдвигается на одну позицию вправо, поэтому среднее как бы движется вслед за ценами. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную, с длинным периодом, но можно использовать и больше двух линий. ]

График скользящего среднего — более сглаженный, чем график цены ва-| люты. Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо отметить, что скользящее среднее является скорее "ведомым", нежели "ведущим". Его сигналы возникают после того, как соответствующая торговая ситуация отразилась, на графике цены, но не ранее этого момента.

161 Глава 4

Пока палочки графика четко расположены выше или ниже средних, сила тренда подтверждается.

Известны три вида скользящих средних [19], [96], [124], 133], [169], [216]-[221], [261], [339], [361], [363], [376], [392], [397]:

• простое или арифметическое скользящее среднее;

• линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;

• экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.

4.3.1.2. Простые скользящие средние

Простые скользящие средние (Simple Moving Average) рассчитываются путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (баров или свечей).

Пусть дан ряд: Plt Р2, Р3, Р4, Р5... Р10, где Р. — цены закрытия баров или свечей, тогда простую скользящую среднюю найдем по формуле:

МАп = (Р1+ Р2 + Р3 +... + Рп)Ш , (4.1)

где п — временной период расчета скользящей средней.

Это скользящее среднее называется простым и используется чаще всего. Оно обладает заметной инертностью. Обычно используют два скользящих средних:

МА9 — для п = 9

и

МАи — для п = 14 , где 9 и 14 — временной период.

Точка пересечения двух скользящих средних, МА9 и МАи, считается сигналом смены тенденции.

Недостаток данного показателя — это систематическое запаздывание сигнала, а достоинство — простота в определении направления тренда. Также можно использовать простые скользящие средние как линии поддержки и сопротивления.

Изучая все три тренда, мы выбираем тройное скользящее среднее (рис. 4.54) с периодами 4, 13, 34.

Технический анализ

162

Рис. 4.54. Простые скользящие средние с периодами 4,13, 34

4.3.1.3. Взвешенные скользящие средние

Пусть дан ряд цен: Рх, Р2, Р3 ... Рп, тогда взвешенное скользящее среднее (Weighted MovingAverage) определяется по формуле: