<<
>>

2.2. Методы оценки качества эконометрических прогнозов

Важнейшим этапом в проведении любого полноценного прогнозного исследования является оценка качества построенного предсказания. В этой связи следует четко представлять себе ответы на вопросы о том, что такое качество прогноза и как, с помощью чего его измерить.

Сама постановка этой вполне очевидной проблемы на самом деле вполне может перечеркнуть само желание заниматься разработкой научного обоснования прогнозов, т.е. их методологической и методической базой. Основная ловушка состоит в том, что согласно известному позитивистскому постулату о практике как основном критерии истинности, в том числе и научного исследования, мы не в состоянии дать окончательное заключение относительно корректности выбранного инструментария, пока ожидаемый факт не станет свершившимся. А последнее, по сути, уничтожает и собственно предмет исследования. Выходом из тупика является только лишь признание того факта, что прогнозированию поддаются лишь систематически ранее наблюдаемые, типизируемые объекты, инерционность развития которых предположительно сохраниться и будущем.

Определение понятия «качество прогноза» требует предварительного понимания сути совокупности некоторых дополнительных понятий, таких как обоснованность, достоверность, точность, ошибка прогноза, а также источники ошибок прогноза. Дадим определение данной терминологии, в основном опираясь на ее общепринятую интерпретацию [50].

Обоснованность прогноза – подразумевает степень соответствия методов и исходной предпрогнозной информации объекту, целям и задачам прогнозирования. Является следствием принципа научности прогноза.

Достоверность (надежность) прогноза – определяет вероятность реализации соответствующей прогнозной оценки для заданного доверительного интервала (уровень значимости прогноза).

Точность прогноза (эмпирическая и априорная) – мера соответствия прогнозируемой величины фактическому ее значению.

Иногда допускается следующее определение – оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его осуществления. Следует отметить, что характеристики точности и надежности являются сопряженными. Чем выше надежность прогноза, тем ниже его точность и наоборот.

Основным измерителем меры точности прогноза является его ошибка. Иногда понятие «ошибка прогноза» трактуется более концентрированно, как апостериорная величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта или путей и сроков его достижения.

По характеру своего появления ошибки разделяют на систематические и случайные. По методам их отражения – на количественные и качественные методы фиксации ошибок. В свою очередь по способу расчета количественные ошибки могут быть абсолютными, относительными, сравнительными.

В общем, понятие «качество прогноза» в широком смысле слова представляет собой единство прогнозных параметров обоснованности, достоверности, точности, типизации ошибок прогноза, а также выявление источников ошибок прогноза. Узкое толкование этого термина подразумевает некую меру устойчивого развития объекта в соответствии с траекториями, определяемыми прогнозом и чаще всего описывается мерами фиксации точности прогнозирования, т.е. непосредственно ошибками прогноза. Заметим также, что оценивание качества прогноза может носить как априорный (предварительный), так и апостериорный (фактический, эмпирический) характер. В соответствии с последней градацией применительно к эконометрическим моделям различают так называемые характеристики качества информационной пригодности модели и ее прогностической пригодности.

Характеристики информационной пригодности эконометрической модели

Характеристики качества информационной пригодности эконометрической модели, как впрочем, и любой другой, описывают, на сколько достоверно выбранная в качестве генератора прогноза модель отражает, объясняет ретроспективу исследуемого явления. В этом смысле мы в целом можем утверждать, что чем точнее построенная модель объясняла прошлое, тем больше наши надежды на то, что она будет удачно предсказывать будущее. Следовательно, к оценочным характеристикам априорного качества прогнозной модели нам следует отнести всю совокупность показателей качества построения эконометрической модели.

Отметим важнейшие из них [1, 19, 25, 31, 74, 80, 83], взяв за основу следующие обозначения:

- фактическое значение показателя на t-й момент времени;

- модельное значение показателя на t-й момент времени;

n - количество ретроспективных наблюдений;

k – число параметров объясняющей модели.

Средняя наблюдаемой величины у:

.

Абсолютная модельная ошибка (модельный остаток): .

Абсолютное отклонение от средней: .

Вариация переменной у: .

Вариация остаточная: .

Вариация модельная (регрессии): .

Оценка дисперсии модели: .

Стандартная (стандартизированная) ошибка модели: .

Коэффициент детерминации (критерий ): .

Исправленный коэффициент детерминации: .

Информационный критерий Акаике (АIC): .

Информационный критерий Шварца (SIC): .

Расчетное значение F-статистики: .

Характеристики прогностической пригодности эконометрической модели

Абсолютные показатели ошибки прогноза позволяют количественно определить величину расхождения прогноза и факта в единицах измеряемого показателя. Будем различать следующие характеристики.

Абсолютная ошибка прогноза: , где

- фактическое значение показателя на t-й момент времени;

- прогнозное значение показателя на t-й момент времени.

Средняя абсолютная ошибка прогноза: , где

n – период упреждения прогноза.

Среднеквадратическая ошибка прогноза: .

Значения все вышеперечисленных показателей зависят от масштаба измерений, который в ряде случаев, в частности при межобъектных сопоставлениях, уменьшает объективность оценок, для того, чтобы избежать этого используют относительные показатели измерения ошибки прогноза, выраженные либо в долях единицы, либо в процентах.

Относительная ошибка прогноза: .

Средняя относительная ошибка прогноза: .

Доля исполнения прогнозов: , где

p – доля подтвердившихся прогнозов;

q - доля не подтвердившихся прогнозов.

Коэффициенты несоответствия (коэффициенты Тейла):

1). ;

2). .- данная форма коэффициента Тейла наиболее распространена на практике, и если не делается специальных оговорок, то по умолчанию используется именно она.

Следует добавить, что на практике в ряде случаев исследования объектов прогнозирования и их динамики более эффективными методами оценки точности прогнозов является исчисление коэффициентов несоответствия Тейла в приростах исследуемого показателя yi. Не трудно видеть, что «совершенный прогноз» имеет коэффициент Тейла равный 0.

Иногда для определения точности прогноза применяют сравнительные методы. Так в формулах коэффициентов несоответствия Тейла вместо значения прогнозного показателя - , может стоять его желаемое значения, некий «эталон». Примером другого подхода можно назвать расчет коэффициента корреляции между прогнозируемыми значениями показателя и фактическими его значениями на периоде упреждения прогноза.

, где

- коэффициент квариации прогнозных и фактических значений переменных на отрезке периода упреждения;

- стандартные ошибки прогнозного и фактического рядов на отрезке периода упреждения.

Однако при анализе и интерпретации последнего показателя не следует забывать о специфике истолкования значений коэффициента парной корреляции.

Качественные способы оценки точности прогноза весьма многочисленны, но по частоте использования бесспорным лидером в анализе является построение диаграммы «прогноз-реализация». Данный метод состоит в следующем. 1.

На координатной плоскости «прогноз-реализация» наносится «облако» прогноза (координаты могут наноситься в их абсолютных значениях, но рекомендуется использование процентных либо приростных характеристик рядов). 2.

Визуально осуществляется анализ формы распределения относительно линии «идеальных» прогнозов.

<< | >>
Источник: О.М. Писарева. Методы социально-экономического прогнозирования: Учебник/ГУУ - НФПК, М., с.. 2003

Еще по теме 2.2. Методы оценки качества эконометрических прогнозов:

  1. Характеристики качества прогноза, методы его оценки.
  2. 3.5. Определение качества прогноза на основе групповой экспертной оценки
  3. Методы математической экономики и эконометрические методы
  4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
  5. 2.1. Особенности эконометрических методов прогнозирования
  6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ
  7. Классификация методов оценки качества техники КБН
  8. А. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
  9. 14.3.ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН
  10. Эконометрические методы и исследование влияния ИКТ на основе производственной функции
  11. С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, Я. Белобрагин, В. А. Самородов, Б. И. Герасимов, А. В. Трофимов, А. Пахомова, О. С. Пономарева.. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества: учебное пособие, 2005
  12. Методы измерения качества, конкурентоспособность, стратегия качества
  13. Верификация прогнозов, оценка их точности и достоверности
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -