<<
>>

1.2.4. Сравнение различных типов моделей (вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей) и возможности совмещения различных подходов

Для целей долгосрочного прогнозирования, исследователь должен выбрать, по крайней мере, из трех типов моделей:

· эконометрические модели с теоретической структурой или структурными ограничениями;

· балансовые модели, построенные на принципе «затраты-выпуск»;

· модели прикладного общего равновесия.

Сравнение основных преимуществ и недостатков этих моделей приведено в таблице 1.2.1. Можно отметить, что из-за свойств прогноза неструктурных моделей (быстрый рост дисперсии во времени) для долгосрочного прогнозирования они неприменимы.

Таблица 1.2. Преимущества и недостатки различных типов моделей.

Тип модели Преимущества Недостатки
Динамические модели общего равновесия Устойчивость к критике Лукаса («глубинные параметры» мало меняются в ответ на текущих параметров политики)

Теоретически обоснованная структура модели, применима там, где недавно произошел структурный сдвиг

Возможность прямой оценки измерения изменений благосостояния агентов через полезность

Возможность оценивать модель при очень коротком временном ряде и широкой пространственной (товарно-отраслевой) спецификации

Использование статистически ненаблюдаемых параметров в основе модели

Предпосылка о нахождении в состоянии равновесия или на устойчивой траектории

Существенные требования по полноте данных и обработке данных (DSGE)

Ненадежность прогнозов финансовых рынков (DSGE)

Балансовые модели Устойчивы к структурным сдвигам в данных

Отраслевая и технологическая структура экономики со временем изменяется медленно

Отсутствие возможности прогнозировать конечный спрос

Ненадежность ценовых прогнозов

Высокие требования к данным и ненадежность прогнозов сферы услуг

Эконометрические модели Возможность проверки статистических гипотез о правильности спецификации модели и точности полученных прогнозов.

Отсутствие жесткой привязки к конкретным теориям (неструктурные модели)

Невозможность прогноза на длительные периоды времени из-за быстрого роста дисперсии прогноза во времени (неструктурные модели)

Высокие требования к полноте круга данных

Кроме «больших макроэконометрических» моделей, небольшой объем моделируемых зависимостей (8-10 переменных)

Определяющим для выбора типа модели является вопрос доступных данных: отсутствие достаточно длинных временных рядов высокого качества оставляет за скобками выбор модели типа DSGE, а равно и структурных моделей коинтеграционной векторной авторегрессии. С другой стороны, неполнота макроэкономических и отраслевых данных при наличии длинных рядов (в частности, по сфере услуг) делают сложным использование динамических вычислимых моделей общего равновесия.

Требования к данным для DSGE-моделей.

Для оценки динамической стохастической модели общего равновесия как методом калибровки, так и методом оценки уравнений Эйлера необходима база данных экономической статистики.

По причине подробной спецификации DSGE-модели весьма требовательны не только к объему данных и оценок для калибровки, но и к их обработке[125]. Для базовых моделей, предполагающих экзогенность долгосрочного тренда, оценка или калибровка требует отделения циклической компоненты от трендовой и отсев выбросов с помощью статистических процедур.

К сожалению, используемые статистические процедуры, как правило, носят универсальный характер и слабо связаны с конкретным случайным процессом, порождающим данные. Вследствие этого на ошибки измерения часто накладываются ошибки некорректной статистической обработки, что усложняет использование моделей общего равновесия для прогнозирования.

Не меньше важна и сфера экономики, по которой заданы вопросы. Например, динамические модели общего равновесия (как стохастические, так и вычислимые) не слишком качественно прогнозируют показатели финансовых рынков, особенно по сравнению с коинтеграционной векторной авторегрессионной моделью, однако балансовые модели не умеют делать таких прогнозов вовсе.

Балансовые модели имеют преимущество в том случае, когда для целевого (или оцененного вне модели) конечного спроса исследователь заинтересован в отраслевой структуре производства. Вновь для случая, когда значительная добавленная стоимость проходит через сферу услуг, балансовую модель необходимо дополнять другими моделями.

Отдельно стоит отметить группу «больших макроэконометрических» моделей, которые позволяют включить многие другие типы моделей (как балансовых, так и эконометрических), однако, как правило, лишены теоретического обоснования или используют противоречащие друг другу предпосылки на мезо- и микроуровне модели (соответственно, уровне отдельных блоков уравнений и конкретных уравнений).

Следующие подразделы (см. таблицу 1.2.2) более подробно рассматривают преимущества и недостатки наиболее часто используемых в современном моделировании подходов – вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей.

Таблица 1.3. Основные различия вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей.

Вычислимые модели общего равновесия Эконометрические модели
Используют теоретическую модель экономики В ее первоначальном виде Как источник для получения зависимостей, которые можно оценить эконометрически.
Метод оценки модели Калибровка Эконометрическое оценивание
Уделяют большее внимание описанию динамики Описанию динамики реальных показателей. Описанию динамики номинальных показателей.
Основные преимущества. 1) Соответствие теории, целостность модели.

2) Возможность использовать модель в условиях нехватки данных.

1) Возможность использовать статистические процедуры проверки правильности спецификации модели и точности полученных прогнозов.

2)Возможность учесть закономерности, присутствующие в данных, но не отраженные в теории.

<< | >>
Источник: Группа авторов. ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе: «Модель долгосрочного отраслевого развития экономики с учетом технологических и финансовых ограничений». 2010

Еще по теме 1.2.4. Сравнение различных типов моделей (вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей) и возможности совмещения различных подходов:

  1. 1.1.3.2. Модель вычислимого общего равновесия в непрерывном времени Описание методологии используемых моделей
  2. 1.2.4.1. Преимущества вычислимых моделей общего равновесия
  3. 1.2.3.1.Методы калибровки параметров вычислимых моделей общего равновесия
  4. 1.2.3.2. Методы решения вычислимых моделей общего равновесия.
  5. 1.1.3.1. Модель вычислимого общего равновесия социально-экономической системы России
  6. Динамические прикладные модели общего равновесия.
  7. 1.2.2.1. Многоотраслевой аспект долгосрочных моделей общего равновесия
  8. МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
  9. 7.3. Кейнсианская модель общего экономического равновесия
  10. 7.4. Синтезированная модель общего экономического равновесия
  11. 31 ДЖОН УЭЛЛИ ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
  12. 7.2. Неоклассическая модель общего экономического равновесия
  13. 10.3. Синтезированная модель общего экономического равновесия
  14. § 3.Кейнсианская модель общего равновесия
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -