<<
>>

1.2.2.3. Структурные векторные авторегрессионные модели (S-VAR) как метод долгосрочного прогнозирования.

Понятие долгосрочного макроэкономического равновесия, которое сложно определить в рамках эконометрических оценок, успешно применяется в структурной коинтеграционной векторной авторегрессии (S-VAR)[109].

Алгоритм построения структурной коинтеграционной векторной авторегрессии следующий. На первом шаге, основываясь на экономической теории, постулируются долгосрочные соотношения между переменными, которые проверяются на наличие коинтеграции. На основе полученных коинтеграционных соотношений по предложенной авторами методике вводятся ограничения на ковариационную матрицу модели, которые обеспечивают единственность функций реакций переменных на шоки. На последнем шаге оценивается векторная авторегрессия с учетом введеных ограничений и с включением коинтеграционных соотношений в уравнения модели.

Авторы получили модель, которая описывает как краткосрочную, так и равновесную динамику экономики. Модель была оценена для Великобритании по квартальным данным с 1965 по 1995 г. Она использовалась для структурного анализа и прогнозирования.

Несмотря на то, что использование подхода структурной коинтеграционной векторной авторегрессии позволяет избежать ряда проблем обычной авторегрессии, по-прежнему остается актуальной проблема ограничения размерности модели. В частности, в рассматриваемом нами примере модель состояла из 5 уравнений. Один из способов решения этой проблемы заключается в дополнении основной модели вспомогательными моделями отдельных секторов экономики. Чтобы связать эти модели с основной, предлагается включать в них переменные, отвечающие за этот сектор, и значение ошибки, показывающей отклонение этой переменной от равновесного состояния. Она вычисляется в основной модели[110]. Однако такая методика пока не нашла широкого применения.

Подводя итог, можно сказать, что векторные авторегрессионные модели могут рассматриваться как альтернатива системам одновременных уравнений в том случае, если число переменных, входящих в модель, не превышает 10-15.

<< | >>
Источник: Группа авторов. ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе: «Модель долгосрочного отраслевого развития экономики с учетом технологических и финансовых ограничений». 2010

Еще по теме 1.2.2.3. Структурные векторные авторегрессионные модели (S-VAR) как метод долгосрочного прогнозирования.:

  1. 1.2.2. Структурные модели долгосрочного прогнозирования.
  2. 1.2.3. Методы оценивания моделей долгосрочного прогнозирования.
  3. 1.2.1.1. Балансово-эконометрические модели долгосрочного прогнозирования, основанные на системах одновременных уравнений
  4. 1.1.2. Модели долгосрочного отраслевого и технологического прогнозирования, созданные на основе принципов межотраслевого баланса
  5. 1.2.1.2. Модели векторной авторегрессии.
  6. 5.              Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике
  7. 3.1 Разработка системы моделей для долгосрочного прогнозирования экономической динамики на основе спросового подхода
  8. 1.1.3. Прикладные модели долгосрочного технологического и отраслевого прогнозирования, построенные на принципах общего экономического равновесия
  9. 4. Разработка системы производственных функций по основным видам деятельности и встраивание этого блока в модель долгосрочного макроэкономического прогнозирования
  10. структурная единица з.з Содержание и значение финансового прогнозирования, методы расчета финансовых показателей
  11. ГЛАВА 12. ДЕЛЬТА-VaR, КОМПОНЕНТНЫЙ VaR И ИаД-БЕТА1
  12. ГЛАВА 9. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ VaR
  13. ГЛАВА 10. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ VaR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
  14. 9.2. Оценка ошибки параметрической модели VaR
  15. 10.4. Какой метод оценки VaR использовать
  16. 10.3. Оценка VaR с помощью метода Монте-Карло
  17. 4.1.Неоклассическая и кейнсианская модели рынка труда как теоретическая основа построения долгосрочной и краткосрочной кривых совокупного предложения
  18. 2.2. Методы упрощения решения глобальной задачи прогнозирования и формирование системы прогнозных моделей
  19. 10. Прогнозирование кассовых оборотов как метод регулирования денежного обращения
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -