<<
>>

1.2.1.1. Балансово-эконометрические модели долгосрочного прогнозирования, основанные на системах одновременных уравнений

Выделяется два основных подхода к созданию макроструктурных моделей: модели, созданные на основе принципов межотраслевого баланса и эконометрические модели.

Данное деление условно, так как существуют эконометрические модели, в которых присутствует блок межотраслевого баланса, однако он играет подчиненную роль по отношению к другим блокам модели (например, Брукингская модель).

Динамическая система одновременных уравнений представляет собой набор линейных уравнений и тождеств, которые могут содержать как текущие, так и лаговые значения макроэкономических переменных. Вид уравнений и выбор экзогенных переменных определяется теоретическими представлениями, которыми руководствуется создатель модели. Чтобы решение задачи о нахождении параметров модели существовало и было единственным, должен выполняться ряд ограничений, которые связывают число уравнений и их вид с числом эндогенных переменных в модели. Формально они изложены, например, у Intriligator et al.[20].

Оценка по отдельности каждого уравнения системы методом наименьших квадратов приводит к получению смещенных оценок. Поэтому для оценки систем используются методы, которые одновременно оценивают параметры всех уравнений. Наиболее распространенными из них являются метод инструментальных переменных, двухшаговый метод наименьших квадратов, трехшаговый метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия, основанный на полной информации (FIML). К сожалению, не существует однозначно признанного метода оценки систем одновременных уравнений. Сравнение различных способов оценки методом Монте-Карло показывает, что в конечных выборках все зависит от вида модели, значений экзогенных переменных и ряда других факторов[21]. Поэтому можно встретить немало работ, в которых предлагаются новые методы или усовершенствуются уже существующие[22].

Одна из первых макроэкономических моделей, основанных на системе одновременных уравнений, была предложена для США Klein[23]. Она включала всего 15 уравнений, три из которых являются тождествами. Модель была оценена по годовым данным за 1921-1941 гг. По сути, она мало отличалась от простых агрегированных моделей из учебников по макроэкономике. В дальнейшем системы одновременных уравнений были использованы для построения более сложных и подробных моделей, которые получили широкое распространение и использовались ведущими финансовыми институтами, для прогнозирования и анализа различных сценариев предполагаемой политики.

Расчеты по одной из модификаций модели, построенной в 1946 г., позволили опровергнуть широко распространенное убеждение о депрессии после окончания второй мировой войны. Л. Клейн предсказал, что экономика получит импульс развития от роста спроса на потребительские товары за счет возвращения людей, демобилизовавшихся из армии.

В дальнейшем, на основе этой модели Клейном и Голдбергером была создана модель экономики США в 1929-1952 гг. Она содержала 20 эндогенных и 43 экзогенных переменных. Модель адекватно описывала основные тенденции развития экономики, и ее высокая прогностическая способность была признана многими экономистами.

В конце 1950-х и в 1960-е годы прогнозирование на основе больших эконометрических моделей пережило период своего расцвета[24]. Во многих странах велись работы по созданию эконометрических моделей. Большинство из них базировались на постулатах кейнсианской теории.

В Японии был учрежден специальный Комитет по эконометрическим методам, задача которого состояла в построении моделей и изучении согласованности плановых оценок[25]. Для составления среднесрочного экономического плана был создан комплекс, состоящий из двух долгосрочных, среднесрочной и межотраслевой моделей. Среднесрочная макромодель, предназначенная для построения сценарных прогнозов, содержала 24 уравнения и 19 тождеств. Уравнения оценивались с помощью метода наименьших квадратов, двухшагового метода наименьших квадратов и метода максимального правдоподобия.

В середине 1960-х годов была разработана модель западногерманской экономики для сценарного прогнозирования развития экономики на период 4-6 лет[26]. Цель создания модели – количественная оценка различных направлений экономической политики и определение лучшего из них с точки зрения общественного благосостояния. Модель состоит из 27 уравнений поведения и 35 тождеств.

Несмотря на высокий уровень макроэкономического моделирования в таких странах, как Япония, Германия, Франция и Великобритания, преимущество в эконометрическом моделировании оставалось за США. Существует обширная литература по описанию результатов моделирования экономики США в 70-80х гг. прошлого века[27]. Широкую известность получили разработанные в 1960-е годы Вартоновская и Брукингская модели.

Вартоновская модель представляет собой усовершенствованную версию модели Клейна-Голдбергера. Она была выполнена для построения сценарных прогнозов развития экономики США на долгосрочную перспективу[28]. Вартоновская модель содержит 265 регрессионных уравнений и 324 тождества и состоит из восьми блоков. В одном из блоков содержится таблица «затраты-выпуск» для 47 отраслей. Экзогенные переменные модели включают параметры налогового законодательства, характеристики внешних рынков, изменения в технике, запросах потребителей, демографические процессы.

Брукингская модель является довольно подробной эконометрической моделью экономики США, предназначенной для анализа и долгосрочного прогнозирования тенденций ее развития. Высокий уровень детализации должен был способствовать адекватному описанию экономики. Однако сложность модели затрудняла ее использование на практике. Укрупненный вариант модели содержит 68 эконометрических уравнений и блок межотраслевых связей для 30 отраслей. Всего используется около 200 эндогенных переменных и более 100 экзогенных.

В Брукингской модели была предпринята попытка моделирования процессов экономического регулирования. За исключением отдельных показателей, величины, соответствующие статьям государственных доходов и расходов, определялись эндогенно.

На основе опыта построения модели Брукингса и других моделей в исследовательском центре Data Resources Inc. была разработана квартальная модель DRI[29].

Модель Data Resources Inc. Модель DRI одна из наиболее подробных моделей на основе систем одновременных уравнений. Она была разработана для США в Data Resources Inc. Описание и обсуждение последней версии этой модели можно найти в нескольких посвященных ей работах[30]. Теоретическая основа модели сочетает в себе черты неоклассического и кейнсианского подходов. Динамика модели определяется соотношениями, которые основываются на неоклассических моделях экономического роста.

Модель DRI включает 974 эндогенных и 286 экзогенных переменных. Такое значительное количество переменных становится возможным благодаря подробному разбиению экономики на секторы. В модели используется межотраслевая классификация с разбивкой на 60 отраслей. Взаимодействие между отраслями описывается на основе таблиц «затраты-выпуск», коэффициенты в которых меняются с учетом тренда и циклических колебаний.

В модели DRI присутствует блок уравнений, которые описывают изменение активов домохозяйств и корпоративного сектора. Эти изменения полностью синхронизированы с потоками расходов и доходов этих секторов. Важным достоинством модели является подробное описание процессов распределения, транспортировки и торговли. Это дает возможность проследить, влияние на розничные цены каждого из конечных продуктов изменения мировых цен на ресурсы. В модели описан рынок труда, проведена подробная поло-возрастная классификация рабочей силы, а также в зависимости от расовой принадлежности.

Деятельность государственного сектора в DRI модели описана как на федеральном, так и на уровне штатов и является полностью эндогенной. Органы власти реагируют на изменения макроэкономической и демографической ситуации, оставаясь при этом в рамках своих бюджетных ограничений.

Модель заново оценивается каждый год с учетом новых данных. DRI является универсальной эконометрической моделью. Она использовалась для структурного анализа, краткосрочного прогнозирования и оценки долгосрочных сценариев развития экономики.

Модель Федеральной резервной системы США. Рассмотрение модели ФРС важно для понимания того, как и зачем используются эконометрические модели в финансовых институтах. Сотрудники ФРС при построении моделей не ограничиваются чисто эконометрическими методами. Тем не менее, модели, основанные на системах одновременных уравнений, в ФРС широко используются. Изложим основные этапы развития эконометрической модели ФРС[31].

В начале 1970-х гг. ФРС использовала модель, которая содержала около 60 уравнений, определявших поведение основных агентов в экономике. Краткосрочная динамика описывалась моделью IS-LM, дополненной кривой Филипса. В долгосрочном периоде поведение экономики описывалось в рамках неоклассической теории. Выпуск моделировался на основе использования стандартной неоклассической производственной функции. Поведение потребителей соответствовало модели жизненного цикла. Долгосрочный уровень выпуска определялся спросом на факторы производства.

Предполагалось, что агентам свойственны адаптивные ожидания. Эти ожидания отражались в модели путем включения лаговых значений переменных в уравнения. При оценке модели на параметры накладывались ограничения, которые обеспечивали нейтральность денег в долгосрочном периоде, сохраняя влияние монетарных факторов в средн- и краткосрочном периоде.

Модель предполагалось использовать для анализа возможных последствий разных видов фискальной и монетарной политики, поэтому большое внимание в ней уделялось описанию механизмов воздействия государства на экономику. В частности, для монетарной политики рассматривались следующие механизмы воздействия: влияние цены капитала на инвестиции, влияние реального богатства на потребление и влияние ставки процента на жилищное строительство. Эти эффекты вводились с помощью уравнений, которые связывали долгосрочные и краткосрочные процентные ставки.

Существенные изменения в подходах к построению макроэкономических моделей были связаны со взлетом цен на нефть и стагфляцией в середине 1970-ых и с прекращением существования Бреттен-Вудской системы. Поэтому с 1975 года в ФРС была начата работа над созданием глобальной эконометрической модели, которая описывала бы экономику США в контексте мировой экономики. В этой модели мировая экономика делилась на США, Канаду, Великобританию, Японию и остальной мир. Модель содержала более 200 уравнений, которые описывали поведение агентов.

Глобальный характер модели привел к появлению в ней блоков уравнений, описывающих международные финансовые потоки и международные потоки товаров. Внешняя торговля описывалась для каждой пары стран отдельным блоком уравнений. Международный финансовый рынок был представлен в модели как единая система, в которой соблюдался баланс между приростом обязательств и прав требования, возникающих у агентов из разных стран. Для описания политики, проводимой центральными банками на валютном рынке, использовались функции реакции (построенные в форме правил Тейлора).

Банковский сектор каждой страны также присутствовал в модели в явном виде. Спрос на денежную базу определялся на основе предпочтительных для банков объемов резервов. Денежная база контролировалась правительством, а равновесие на денежном рынке достигалось путем изменения краткосрочной процентной ставки. Спрос на облигации тоже присутствовал в модели в явном виде. Равновесие на рынке облигаций устанавливалось благодаря изменениям долгосрочных ставок.

Описанная выше модель успешно использовалась для прогнозирования и анализа последствий возможных сценариев поведения ФРС.

Существенным шагом вперед в эконометрическом моделировании стало начавшееся в 1968 г. осуществление проекта LINK. Проектом предусматривалось создание первой в истории глобальной макроэкономической модели, связывающей между собой модели отдельных стран таким образом, что изменения в экономике одной страны оказывают влияние на экономику других стран. Ведущую роль в реализации и поддержании проекта играл профессор Л. Клейн.

Развитие проекта LINK стимулировали рост признания эконометрической методологии моделирования и увеличение взаимозависимости между экономиками различных стран. Суть проекта состояла в построении многомерных макроэкономических моделей и их взаимной увязке между собой посредством матрицы мировой торговли, обеспечивающей сбалансированность модели. Вначале модель содержала 7 страновых моделей, к середине 1990-х в проекте участвовали уже 79 государств, в которых были построены и регулярно поддерживались страновые эконометрические модели[32]. Большинство моделей разработаны и поддерживаются экспертами из этих стран, хорошо знакомыми с особенностями экономики своих стран. Это способствует улучшению качества прогноза по модели в целом.

Проект LINK состоит из 79 моделей, представляющих 72 модели отдельных государств и 7 региональных группировок. Эти модели существенно различаются по размерности. Страновые модели включают от нескольких десятков до нескольких тысяч уравнений. Для отображения международных связей национальных экономик с региональными разработаны отдельные субмодели, которые позволяют прогнозировать потоки товаров и их цены, торговлю услугами, обменные курсы и международные товарные рынки. В общей сложности модель LINK включает в себя 30 тыс. переменных.

Одним из основных достижений создателей модели является увязка независимых страновых моделей в единую глобальную модель. При разработке модели авторы столкнулись с рядом методологических проблем: создание общих классификаций для секторов экономики и товаров, разработка критериев оценки результатов моделирования, получение сбалансированных оценок мирового экспорта и импорта, определение согласованных значений обменных курсов в соответствии с паритетами цен и др.[33]

Проект LINK является крупнейшим проектом в области моделирования мировой экономики, однако, не единственным. Существуют и другие глобальные экономические модели: EPA – мировая эконометрическая модель (для 8 стран и 6 остальных регионов мира), созданная Японским агентством экономического планирования; EEC – модель Европейской комиссии, содержащая модели для США, Японии, Европы и «остального мира», MSG – мировая модель, разработанная в Гарвардском университете и состоящая из пяти субмоделей для экономики Японии, США, стран ОЭСР, стран ОПЕК и других стран, модель MULTIMOD, разработанная в МВФ в конце 1980-х годов для анализа мировых экономических проблем, NiGEM (Global econometric model, разработанная в институте NIESR) – глобальная эконометрическая модель сценарного прогнозирования, созданная в начале 1990-х годов в Великобритании. Рассмотрим подробнее наиболее новые из перечисленных моделей.

В конце 1980-х годов в МВФ была разработана глобальная эконометрическая модель MULTIMOD[34]. Модель активно использовалась для анализа экономических проблем отдельных стран и мировой экономики в целом. Основное назначение модели – построение сценарных прогнозов. Модель имеет двухъярусную структуру. Вначале описывается статическая картина долгосрочного равновесия. Эта часть модели может использоваться для проведения анализа влияния шоков на экономику. На втором этапе расчетов описывается путь, который проходят экономики для достижения долгосрочного равновесия. В модели представлены экономики США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, прочих стран ЕС, прочих развитых стран, развивающихся стран – чистых дебиторов и чистых кредиторов.

В начале 1990-х годов в Национальном институте экономических и социальных исследований (NIESR) (Лондон) была разработана глобальная эконометрическая модель NiGEM[35]. Модель широко используется в центральных банках, министерствах финансов и финансовых институтах для сценарного прогнозирования мировой экономической динамики в квартальном формате на перспективу до 20 лет. Модель NiGEM нашла применение для исследования влияния на занятость договоренностей о параметрах бюджетной политики стран ЕС принятых в Маастрихте. Также с помощью модели NiGEM анализировались последствия создания Европейского валютного союза. По своей сути модель является неокейнсианской.

Расчеты мировой динамики основаны на моделировании 21 экономики стран ОЭСР. Кроме того, для экономик Австралии и Новой Зеландии, а также 5 стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия, Словения и Эстония) были разработаны малые модели. Для учета экономического положения других стран и регионов разработаны модели для Китая, Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, стран с переходной экономикой, стран ОПЕК, развивающихся стран (прежде всего Ближний Восток).

Для моделирования переходных экономик Польши, Венгрии, Чехии, Словении и Эстонии была разработана единая методология. Созданные структурные модели призваны способствовать выработке эффективной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики правительствами этих стран на основе учета растущих связей их экономик со странами ЕС. Использование моделей стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в глобальной модели позволяет строить долгосрочные прогнозы экономик стран ЦВЕ на основе сценариев развития «остального мира» (прежде всего стран ЕС).

<< | >>
Источник: Группа авторов. ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе: «Модель долгосрочного отраслевого развития экономики с учетом технологических и финансовых ограничений». 2010

Еще по теме 1.2.1.1. Балансово-эконометрические модели долгосрочного прогнозирования, основанные на системах одновременных уравнений:

  1. 1.1.1. Балансово-эконометрические модели долгосрочной технологической и отраслевой динамики
  2. 6.3. Опыт разработки эконометрических моделей в системе прогнозирования Японии
  3. 1.2.1. Балансовый и неструктурный подходы к долгосрочному прогнозированию.
  4. Эконометрические модели в прогнозировании
  5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
  6. 3.1 Разработка системы моделей для долгосрочного прогнозирования экономической динамики на основе спросового подхода
  7. 4. Разработка системы производственных функций по основным видам деятельности и встраивание этого блока в модель долгосрочного макроэкономического прогнозирования
  8. 1.2.2. Структурные модели долгосрочного прогнозирования.
  9. 1.2.3. Методы оценивания моделей долгосрочного прогнозирования.
  10. 1.2.2.3. Структурные векторные авторегрессионные модели (S-VAR) как метод долгосрочного прогнозирования.
  11. 1.1.2. Модели долгосрочного отраслевого и технологического прогнозирования, созданные на основе принципов межотраслевого баланса
  12. 1.1.3. Прикладные модели долгосрочного технологического и отраслевого прогнозирования, построенные на принципах общего экономического равновесия
  13. 1.2.4. Сравнение различных типов моделей (вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей) и возможности совмещения различных подходов
  14. 2.1. Особенности эконометрических методов прогнозирования
  15. 7.2. Прогнозирование, основанное на методах математической статистики
  16. 1.2.4.2. Преимущества эконометрических моделей
  17. 3| Эконометрические модели с несколькими переменными 
  18. 2.5. Эконометрические модели и их оценивание
  19. Методы прогнозирования, основанные на экстраполяции
  20. 3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -