Вопрос : Управление ликвидностью коммерческого банка

Ликвидность банка выполняет следующие функции: удовлетворение спроса на кредиты и изъятие депозитов; •

обеспечение надежности банка и минимизация риска ликвидности; •

избежание не прибыльной продажи активов; •

ограничение размера премии за риск неуплаты по привлекаемым банком средствам.

Основная цель управления ликвидностью в том, чтобы всегда можно было бы удовлетворить потребность в наличных средствах при разумных затратах.

Процесс управления ликвидностью может быть разделен на управление активами и управление обязательствами. Опираться только на управление активами нельзя, крупные банки, имеющие больший доступ на рынок, стараются больше опираться в работе на управление обязательствами. Они делают это для того, чтобы минимизировать свои активы в форме высококачественных, но низко прибыльных ликвидных инструментов. В период необходимости, эти банки собирают дополнительное финансирование в больших объемах в основном через рынок ценных бумаг. Диверсификация типов источников финансов стабилизирует возможности финансирования и уменьшает степень концентрации финансов, которая может сделать банк более уязвимым.

Существуют профилактические действия по повышению уровня ликвидности: -

продление срока действия обязательств для того, чтобы сократить потенциальную потребность в наличных средствах в течение ближайшего временного периода, для этого нужна надежная внутренняя система связи с тем, чтобы управление активами и обязательствами могло эффективно использовать период между временем идентификации проблемы внутри банка и временем, когда эти проблемы становятся известны за пределами рынка.

Источники предложения ликвидных средств: •

поступление депозитов от клиентов; •

погашение выданных ссуд; •

продажа активов банка.

Источники спроса ликвидности: •

снятие денег со счетов клиентов; •

заявки на приобретение кредитов от клиентов; •

выплаты налогов.