ВОПРОС: Система банковского надзора: виды, цели и задачи. Рейтинговая система CAMEL.
Все эти обстоятельства требуют объективной необходимости надзора за банковской деятельностью.
Основные цели банковского надзора: •
защита клиентов банка от всевозможных рисков. Под риском банка подразумевается вероятность, а точнее угрозу передачи банком части своих ресурсов, доходов или суммы дополнительных расходов при совершении финансовых операций, в результате все это может привести к убыткам в деятельности банка. Банк также подвержен риску потерь и банкротства; •
защита вкладчиков от плохого управления и мошенничества; •
защита страхового фонда или собственных фондов правительства от потерь в тех странах, которые имеют национальные системы страхования депозитов или осуществляют другие меры по защите банковских вкладчиков.
Формы банковского надзора:
межгосударственный;
государственный;
аудиторский;
учредительский.
Задачи банковского надзора: •
обеспечение соблюдения законов и установленных правил в банковской деятельности, в интересах страны, населения, клиентов и учредителей банков;
обеспечение соответствия деятельности банков денежно - кредитной, валютной и финансовой политике государства;
обеспечение укрепления и совершенствования работы отдельных банков и банковской системы в целом, повышение уровня банковского дела в стране;
внедрение и развитие широкого круга банковских услуг в интересах населения и экономики в целом.
Таким образом, банковский надзор направлен на обеспечение безопасной и крепкой банковской системы, предотвращение ее нестабильности.
Таким образом, банковский надзор - это система, которую использует правительство для обеспечения стабильности финансовой системы, ее целостности и надежности. Процесс банковского надзора имеет два метода: регулирующий и ревизионный. Регулирующий метод осуществляется по данным отчетности, предоставляемой в Нацбанк РК К процессам регулирования со стороны Нацбанка относятся: раскрытие информации; установление определенных требований к ликвидности; требования к достаточности капитала; лимитирование рисков; регулирование кредитных ресурсов. Ревизионный метод это метод при котором Нацбанк осуществляет ревизионные проверки банков с целью выявления недостатков в их деятельности и нормативов. Этим с 2004 года занимается Агентство по финансовому надзору РК. Инструментами банковского надзора являются дистанционный и инспекторский надзор. Дистанционный надзор - это регулирование выполнения банками нормативов, установленных правилами о пруденциальных нормативах на основе передаваемой банками отчетности в Нацбанк РК. Инспекторский надзор оценивает величину банка по его активам, степень аффилиированности, риски. Производится периодически (не реже одного раза в год) с выездом инспектора в банк. Инспектирование производится с целью определения его реального финансового положения путем изучения его деятельности и достоверности данных отчетов и сведений, предоставляемыхНацбанку.При дистанционном надзоре производится проверка по системе CAMEL.
С - (Capital adequacy) - адекватность капитала (оценивается размер собственного капитала банка с точки зрения его достаточности для обеспечения обязательств).
А - (Assets quality) - качество активов (определяется качество активов, в том числе обеспечение возврата кредитов, а также воздействие проблемных кредитов на общее финансовое положение банка).
М - (Management) - менеджмент ( оцениваются методы управления банком с учетом эффективности его деятельности, методы контроля и выполнения требований и нормативов).
Е - (Earnings) - доходность (оценивается рентабельность банка с точки зрения достаточности его доходов для расширения деятельности банка).
L - (Liquidity) - ликвидность (определяется уровень ликвидности с точки зрения ее достаточности для выполнения обязательств банка).
После оценки пяти компонентов рассчитывается обобщающая оценка по формуле:
CAMEL = С+А+М+ E+L / 5 После чего присваивается рейтинг — 1 - «прочный»; 2 - «удовлетворительный»; 3 - «посредственный»; 4 - «предельный»; 5 -
«неудовлетворительный».
Единые стандарты бухучета позволили автоматизировать систему дистанционного надзора с проведением ежеквартального комплексного анализ «Статус-репорт». В анализ включены: стандартный набор коэффициентов и статистическая информация, обрабатываемая «Системой дистанционного банковского надзора (BOSS) и сопровождается письменными комментариями.Раздел №9 «Банковскиериски»
Совсем недавно важнейшей проблемой в сфере регулирования рисков для отечественных банков являлось управление риском неплатежа по ссуде. Не теряя своей актуальности и сегодня, эта проблема уступает место другой — обеспечению должной диверсификации активов и хеджирования процентного риска. Становление и быстрое развитие рынка ценных бумаг делает актуальной задачу оценки финансовой устойчивости эмитентов и качества обращающихся на рынке обязательств. Формирование портфеля ценных бумаг банками приводит к необходимости управления еще одним риском - инвестиционным. Таким образом, с расширением сфер деятельности коммерческих банков возрастает и количество и разновидности рисков, с которыми они сталкиваются. В данном параграфе кратко изложены факторы, элементы, методы регулирования и управления кредитными, процентными, инвестиционными и валютными рисками.
Еще по теме ВОПРОС: Система банковского надзора: виды, цели и задачи. Рейтинговая система CAMEL.:
- 2.4.2. Регулирование деятельности банковской системы с помощью определения нормативов и методов банковского надзора
- ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. ВИДЫ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
- Принципы эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
- Часть 1 БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ Глава 1 БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
- 8. Задачи и методы банковского надзора.
- Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/ финансированием терроризма
- 9.3. Банковский кризис 1998 г. и вопросы реструктуризации банковской системы России
- Другие задачи текущего банковского надзора
- Функции и задачи центральной банковской системы
- 4.1. Понятие и цели создания системы страхования банковских вкладов
- Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки
- Сотрудничество органов банковского надзора по вопросам борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
- 4.2. Виды систем страхования банковских вкладов
- Формирование единой системы управления государственным долгом в РФ, ее цели и задачи
- 3. Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской системой
- Вопрос: Развитие банковской системы в Республики Казахстан
- Надзор осуществляется органом банковского надзора
- 3.3. Актуальные вопросы становления банковской системы