<<
>>

ВОПРОС: Система банковского надзора: виды, цели и задачи. Рейтинговая система CAMEL.

Ответ: Деятельность коммерческих банков связана с определенными рисками. Они присутствуют в любых операциях, только риски могут быть разного масштаба, это с одной стороны. С другой стороны, отличительная особенность банковской деятельности заключается в привлечение денежных средств юридических и физических лиц в массовом порядке, самостоятельном их распоряжении с целью получения прибыли банком и выплаты дивидендов акционерам, заемщикам и клиентам.
Таким образом, в деятельности банка пересекаются различные интересы многочисленных юридических и физическихлиц.

Все эти обстоятельства требуют объективной необходимости надзора за банковской деятельностью.

Основные цели банковского надзора: •

защита клиентов банка от всевозможных рисков. Под риском банка подразумевается вероятность, а точнее угрозу передачи банком части своих ресурсов, доходов или суммы дополнительных расходов при совершении финансовых операций, в результате все это может привести к убыткам в деятельности банка. Банк также подвержен риску потерь и банкротства; •

защита вкладчиков от плохого управления и мошенничества; •

защита страхового фонда или собственных фондов правительства от потерь в тех странах, которые имеют национальные системы страхования депозитов или осуществляют другие меры по защите банковских вкладчиков.

Формы банковского надзора:

межгосударственный;

государственный;

аудиторский;

учредительский.

Задачи банковского надзора: •

обеспечение соблюдения законов и установленных правил в банковской деятельности, в интересах страны, населения, клиентов и учредителей банков;

обеспечение соответствия деятельности банков денежно - кредитной, валютной и финансовой политике государства;

обеспечение укрепления и совершенствования работы отдельных банков и банковской системы в целом, повышение уровня банковского дела в стране;

внедрение и развитие широкого круга банковских услуг в интересах населения и экономики в целом.

Таким образом, банковский надзор направлен на обеспечение безопасной и крепкой банковской системы, предотвращение ее нестабильности.

Таким образом, банковский надзор - это система, которую использует правительство для обеспечения стабильности финансовой системы, ее целостности и надежности. Процесс банковского надзора имеет два метода: регулирующий и ревизионный. Регулирующий метод осуществляется по данным отчетности, предоставляемой в Нацбанк РК К процессам регулирования со стороны Нацбанка относятся: раскрытие информации; установление определенных требований к ликвидности; требования к достаточности капитала; лимитирование рисков; регулирование кредитных ресурсов. Ревизионный метод это метод при котором Нацбанк осуществляет ревизионные проверки банков с целью выявления недостатков в их деятельности и нормативов. Этим с 2004 года занимается Агентство по финансовому надзору РК. Инструментами банковского надзора являются дистанционный и инспекторский надзор. Дистанционный надзор - это регулирование выполнения банками нормативов, установленных правилами о пруденциальных нормативах на основе передаваемой банками отчетности в Нацбанк РК. Инспекторский надзор оценивает величину банка по его активам, степень аффилиированности, риски. Производится периодически (не реже одного раза в год) с выездом инспектора в банк. Инспектирование производится с целью определения его реального финансового положения путем изучения его деятельности и достоверности данных отчетов и сведений, предоставляемыхНацбанку.

При дистанционном надзоре производится проверка по системе CAMEL.

С - (Capital adequacy) - адекватность капитала (оценивается размер собственного капитала банка с точки зрения его достаточности для обеспечения обязательств).

А - (Assets quality) - качество активов (определяется качество активов, в том числе обеспечение возврата кредитов, а также воздействие проблемных кредитов на общее финансовое положение банка).

М - (Management) - менеджмент ( оцениваются методы управления банком с учетом эффективности его деятельности, методы контроля и выполнения требований и нормативов).

Е - (Earnings) - доходность (оценивается рентабельность банка с точки зрения достаточности его доходов для расширения деятельности банка).

L - (Liquidity) - ликвидность (определяется уровень ликвидности с точки зрения ее достаточности для выполнения обязательств банка).

После оценки пяти компонентов рассчитывается обобщающая оценка по формуле:

CAMEL = С+А+М+ E+L / 5 После чего присваивается рейтинг — 1 - «прочный»; 2 - «удовлетворительный»; 3 - «посредственный»; 4 - «предельный»; 5 -

«неудовлетворительный».

Единые стандарты бухучета позволили автоматизировать систему дистанционного надзора с проведением ежеквартального комплексного анализ «Статус-репорт». В анализ включены: стандартный набор коэффициентов и статистическая информация, обрабатываемая «Системой дистанционного банковского надзора (BOSS) и сопровождается письменными комментариями.

Раздел №9 «Банковскиериски»

Совсем недавно важнейшей проблемой в сфере регулирования рисков для отечественных банков являлось управление риском неплатежа по ссуде. Не теряя своей актуальности и сегодня, эта проблема уступает место другой — обеспечению должной диверсификации активов и хеджирования процентного риска. Становление и быстрое развитие рынка ценных бумаг делает актуальной задачу оценки финансовой устойчивости эмитентов и качества обращающихся на рынке обязательств. Формирование портфеля ценных бумаг банками приводит к необходимости управления еще одним риском - инвестиционным. Таким образом, с расширением сфер деятельности коммерческих банков возрастает и количество и разновидности рисков, с которыми они сталкиваются. В данном параграфе кратко изложены факторы, элементы, методы регулирования и управления кредитными, процентными, инвестиционными и валютными рисками.

<< | >>
Источник: Л.П.Корнилова, А.А.Адамбекова. Финансы и кредит в вопросах и ответах: учебное пособие дня подготовки к экзаменам : ТОО Коллизей.- 468с.. 2005

Еще по теме ВОПРОС: Система банковского надзора: виды, цели и задачи. Рейтинговая система CAMEL.:

  1. 2.4.2. Регулирование деятельности банковской системы с помощью определения нормативов и методов банковского надзора
  2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. ВИДЫ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
  3. Принципы эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
  4. Часть 1 БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ Глава 1 БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
  5. 8. Задачи и методы банковского надзора.
  6. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/ финансированием терроризма
  7. 9.3. Банковский кризис 1998 г. и вопросы реструктуризации банковской системы России
  8. Другие задачи текущего банковского надзора
  9. Функции и задачи центральной банковской системы
  10. 4.1. Понятие и цели создания системы страхования банковских вкладов
  11. Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки
  12. Сотрудничество органов банковского надзора по вопросам борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
  13. 4.2. Виды систем страхования банковских вкладов
  14. Формирование единой системы управления государственным долгом в РФ, ее цели и задачи
  15. 3.              Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской системой
  16. Вопрос: Развитие банковской системы в Республики Казахстан
  17. Надзор осуществляется органом банковского надзора
  18. 3.3. Актуальные вопросы становления банковской системы