<<
>>

4.6. Математическая модель предложения денег типа

Деньги прячутся в сейфах, банках.

Шумят пачки новеньких ассигнаций,

В чулках, в палу, в потолочных балках. Словно вершины берез, акаций.

В несгораемых кассах, в почтовых бланках.

Я весь во власти галлюцинаций.

Наводняют собой Природу!

Дайте мне кислороду!

И. Бродский (1940-19%)

Предложение денег равно сумме наличных денег и бессрочных вкладов небанковского сектора (в соответствии с определением денежного агрегата А/,; вспомним формулу 4.1):

Л/, - С + D или А/, - cD + D - D(c + 1).

С другой стороны, известно (см. формулу 4.17), что

H~(rMD + rVD + Cy ° <4-17)

или что (формула 4.18):

D = - . (4.18)

'мо + гт+с

Поэтому

Л/, = D(l + c)= — Я. (4.19)

гмп + rVD+с

Таким образом, общий денежный мультипликатор равен:

т1= — . (4.20)

гмп + гю + с

Схематично роль денежного мультипликатора можно представить в виде

рис. 4.4.

Денежный мультипликатор (т,) представляет собой отношение денежной массы (верхнее основание на рис. 4.4) к базе денежного обращения (нижнее основание на рис. 4.4). При отсутствии коммерческих банков денежная масса равнялась бы денежной базе.

На основании денежного мультипликатора (т,) нетрудно вывести значение кредитного мультипликатора (к). Величина банковского кредита равна объему депозитов (О) за вычетом резервов банков (Я):

К-й-И. <4.21)

Пли. что то же самое, объем денежной массы (М,) минус обьем денежной базы (Я): К = Л/, -Я-(?> + 0-(Д+С). (4.22)

Все эти зависимости весьма наглядно проиллюстрированы на рис. 4.4. На основании этих размышлений получим формулу кредитного мультипликатора:

Наличность (С) + депозиты (D) - денежная масса (Afj)

i I Деньги

центрального

банка Деньги

коммерческих

байков /

Кредиты

коммерческих

банков Кредиты (К) ? f

Наличность (С) + резервы (Д) - денежная база (Я)

Рис. 4.4. Денежный [т, = (С + 0)/(С + Я) = М,/Н] и кредитный [К, = (m, - 1)] мультипликаторы

/С-Л/,-Я=т, //-Я = Я(т,- 1), (4.23)

где - m, - 1 — кредитный мультипликатор. Создание кредита и его влияние на предложение денег исследуется теорией рыночного кредита (п. 4.9).

<< | >>
Источник: А. С. Селищев. ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ. СПб.: Питер Пресс. - 427 с.. 2007

Еще по теме 4.6. Математическая модель предложения денег типа:

  1. 2.3.Предложение денег. Зависимость вида кривой предложения денег от тактических целей денежно-кредитной политики государства
  2. 4.6. Графическая модель предложения денег по процентной ставке
  3. Методы согласования экономической и математической составляющих экономико-математической модели
  4. 2.              Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег
  5. 4.3.4. Экономико-математическая модель
  6. Модели нового типа международной торговли.
  7. Предложение денег
  8. Математические модели оценки риска
  9. Разворотные модели сложного типа
  10. 4 Новая модель Математическая оптимизация
  11. 2. Математические модели оценки акций
  12. Раздел X ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ВЭД
  13. 15.1. Причины возникновения и генезис хозяйственной модели антикапиталистического типа
  14. 3.3.2. Математические модели прогнозирования
  15. Предложение денег
  16. Метод построения факторно-стоимостных математических моделей