<<
>>

Эконометрические модели в прогнозировании

Эконометрические модели — это системы взаимосвязанных уравнений, многие параметры которых определяются методами статистической обработки данных. К настоящему времени за рубежом в аналитических и прогнозных целях разработаны и используются многие сотни эконометрических систем.

Ma- кроэконометрические модели, как правило, сначала представляются в естественной, содержательной форме, а затем в приведенном, структурном виде. Естественная форма эконометрических уравнений позволяет квалифицировать их содержательную сторону, дать оценку их экономического смысла.

Эконометрические системы могут содержать несколько блоков (модулей) (рис. 21.1).

Рис. 21.1. Основные блоки развернутой эконометрической модели прогнозирования

Рис. 21.1. Основные блоки развернутой эконометрической модели прогнозирования

Расчеты в демографическом блоке базируются на информации о половозрастной структуре населения на базовый год, коэффициентах рождаемости и смертности. Этот блок может включать регрессионные модели демографического поведения, с помощью которых корректируются данные коэффициенты на будущее. В развитом варианте демографические модели увязываются с производственными и моделями доходов и потребления населения. В простейших вариантах предусматриваются автономные расчеты демографического модуля с использованием стандартных программ, реализующих ту или иную версию задачи прогнозирования половозрастной структуры населения с помощью метода «передвижки возрастов».

Блок трудовых ресурсов «питается» выходной информацией демографического модуля и в усовершенствованном варианте включает расчеты контингента квалифицированных кадров для национальной экономики и затрат на их подготовку. Блок связан с производственной и инвестиционной подсистемами расчета.

Производственный блок эконометрической модели призван обеспечить расчеты прогнозных показателей национального продукта, национального дохода. Здесь чаще всего используется та или иная модификация производственной функции типа Кобба-Дугласа. В инвестиционном блоке макроэконометричес- кой системы моделей определяются оценки объема основного капитала в прогнозируемом отрезке времени. Объем основного капитала часто рассматривается в вещной форме производственных основных фондов, стоимость которых зависит от инвестиций прошлых лет и срока службы фондов.

Объемы инвестиционных ресурсов исчисляются в зависимости от нормы накопления, параметров блоков бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Эти модули предназначены для «проигрывания» вариантов госбюджета, отработки версий макроэкономического монетарного менеджмента. Есть возможность увязки монетарной (денежно-кредитной) политики с инвестиционным и производственным процессами, а также с прогнозируемым уровнем безработицы.

Цель прогнозных расчетов, осуществляемых в блоке доходов и потребления населения, — оценка фонда оплаты труда и других доходов населения (включая социальные трансферты), определение свободных (располагаемых) доходов, расходуемых на потребление или составляющих сбережения населения. Свободные доходы населения служат базой для исчисления фонда личного потребления. Что касается личных сбережений, то они наряду со сбережениями фирм и корпораций, а также расходами госбюджета могут служить аргументами макроэкономической инвестиционной функции.

Блок цен вводится для проведения расчетов, связанных с прогнозированием отраслевых индексов и ценностных соотношений.

Последний из рассматриваемых модулей эконометрической модели — внешнеэкономический блок — включает расчеты динамики двусторонних и многосторонних валютных курсов, прогнозирование элементов платежного баланса, в том числе показателей счета текущих международных операций и счета движения капитала.

Зарубежные исследования в области макроэконометрического прогнозирования.

Во многих странах, прежде всего в США, Франции, Нидерландах, Японии и ряде других накоплен большой опыт макро- и микроэкономических прогнозов. Этот опыт представляет несомненный интерес. Например, в США, прогнозы стали органической частью хозяйственной практики, регулярным средством обоснования инвестиционной и маркетинговой стратегии предприятий, фискальной, а также монетарной политики правительства и федеральной резервной системы. Последствия реализации любого варианта намеченного решения сначала просчитываются на имитационных прогнозных модельных комплексах. Развернутые прогностические исследования постоянно проводятся государственными, специализированными коммерческими организациями, университетскими центрами, крупными фирмами и банками.

Эконометрическая модель III JI. Клейна

Одна из первых достаточно развернутых макромоделей национального хозяйства — модель III JI. Клейна. Модель относительно невелика, она имеет 15 эндогенных (внутрисистемных) переменных, определяемых с помощью 12 стохастических линейных и нелинейных уравнений и 4 детерминированных соотношений (тождеств).

Перечень внутрисистемных переменных включает: совокупный спрос, чистый продукт и фонд заработной платы в частном секторе экономики, усредненную процентную ставку, спрос на активные и пассивные денежные остатки, ставки арендных платежей, индекс цен и некоторые другие показатели.

В качестве экзогенных (внесистемных) переменных выступают 13 параметров, среди них: государственные закупки товаров и услуг, заработная плата рабочих и служащих государственного сектора. Предполагаются заданными также совокупные государственные доходы, денежные накопления промышленных корпораций, трансфертные платежи и процентные платежи по государственному долгу, чистый экспорт, налоги, размер городского жилищного фонда и другие факторы.

В системе можно обнаружить блоки рынка товаров и платных услуг, рынка денег и финансовых активов и фрагменты рынка рабочей силы. Сначала рассмотрим важнейшие функции, определяющие прогнозное состояние товарного рынка.

Системными компонентами совокупного спроса частного сектора в модели III Клейна выступают спрос на предметы потребления (С) и инвестиционный спрос (I). В свою очередь инвестиционный спрос I = I1+ I2 + Iз , где I1 — спрос на производственное оборудование со стороны частного сектора; I2 — спрос на товарно-материальные запасы; I3 — спрос на жилищное строительство[25].

Спрос на предметы потребления (С) в модели III зависит только от располагаемого дохода населения Yjl и временного тренда t:

C = C (Yh ,t) + elt              (21.25)

где ег — случайное возмущение (так же, как е2 , е3 ,... в приведенных ниже уравнениях).

Объем спроса на производственное оборудование со стороны частного сектора рассматривается как стохастическая функция нескольких факторов, включая лаговые переменные[26]

I1              = I1 (Yk (0,-1), ^(0,-1), Га(0,-1), М.! ...) + е2,              (21.26)

где Yk — чистый продукт частного сектора (без жилищных услуг); Rp — индекс цен внутреннего рынка, исчисленный для совокупного объема текущего производства; Ta — объем акцизных сборов в текущих ценах; Мл — чистая величина поступлений от продаж (доход на капитал) в предшествующем периоде.

Спрос на товарно-материальные запасы:

I2              = I2 (YK, RP,I2(-l)) + e3,              (21.27)

где 12(-1) — спрос на товарно-материальные запасы в году, предшествующем расчетному.

Отличительная черта рассматриваемой модели — включение в состав эндогенных компонент совокупного спроса показателей спроса на жилищное строительство (I3), причем I3 = I3 +13, где I3 — спрос на жилые дома, не предназначенные для сдачи в аренду; I3 — спрос на жилые дома, предназначенные для сдачи в аренду.

Спрос на жилые дома, не предназначенные для сдачи в аренду:

I13 = 4 (Yh (-2,-1,0 ), г,...) + е4,              (21.28)

где г — индекс арендных платежей; (...) — прочие факторы, учитываемые в расчете.

Спрос на арендуемые жилые дома:

123 = 123 (гл,г\Р,...) + еь,              (21.29)

где г|р — средний доход по облигациям частных корпораций.

Вводится функция, определяющая долю городского жилого фонда, занятого к концу года:

v = v (Yh, г, Nu, t) + е6,              (21.30)

где Nu — экзогенный параметр, характеризующий численность несельскохозяйственного населения.

Изменение индекса арендных платежей описывается функцией

Ar = Ar (\л,Yh, гл) + е7.              (21.31)

Рынок труда (рынок рабочей силы) в рассматриваемой модели III Клейна представлен в ограниченной форме. Здесь нет функций предложения труда, спрос на труд моделирован через фонд заработной платы рабочих и служащих частного сектора в текущих ценах, который определяется главным образом индексами цен, объемами продукции частного сектора (без жилищного строительства) в текущем и предшествующем годах и временным трендом:

Wk = Wk (Rp (0,-1), Yk (0,-1), t,              ...) +              е8.              (21.32)

На наш взгляд, слабое место в модели III Клейна —              описание производст

венной функции. Приращение общего объема производства в текущем году, оцененное в неизменных ценах, оказывается функцией цен и возмущения, определенного динамикой спроса на товарно-материальные запасы:

AYk = AYk (Rp , е3) + е9.              (21.33)

Рынок денег и финансовых активов также представлен спросовыми компонентами. Спрос на активные денежные средства (L1) в ценах расчетного года (масса наличных денег в обращении плюс бессрочные вклады) описывается в модели с помощью нелинейной функции

L1 = L1 (Rp, Y,Q, t) + е10,              (21.34)

где У — чистый национальный продукт; Q — агрегатная экзогенная переменная, включающая трансфертные платежи, процентные платежи по правительственной задолженности, а также совокупные накопления корпораций и некоторые другие элементы.

Параметр спроса на пассивные кассовые остатки (срочные вклады) выступает величиной, зависимой от усредненной текущей ставки процента (со), лаго- вых параметров (со.!), Ь2(-1) и временного фактора (t):

L2 = L2(U), CO.!, L2(-\), t) + S11.              (21.35)

Динамика (приращение) процентной ставки (Дш) зависит от управляющего параметра сод и лаговой оценки ставки процента (co.j), а также временного тренда (t):

Дш = Aco(co.j, Шд, t).              (21.36)

Эндогенные и экзогенные параметры модели связаны тождествами и определениями. Например, структура чистого национального продукта равна = Yh +Q-C+ I1 +M2 +13 +G +E+ D,              (21.37)

где G — сумма государственных закупок, E — объем чистого экспорта, D — экзогенный параметр.

Зависимость между инвестициями и приростом основного капитала упрощена за счет игнорирования инвестиционных лагов и выглядит следующим образом:

ЛК = 1Л.              (21.38)

Объем продукции частного сектора без жилищного строительства в неизменных ценах:

yK = -W- IrP Wh + Q)-W0-Ru- RaI              (21.39)

nP

где Wq — заработная плата в государственном секторе; Ru, Ra — арендные платежи соответственно в несельскохозяйственном и сельскохозяйственном секторах, причем сумма арендных платежей вне сельского хозяйства определена в виде формулы, оцененной вне самой макроэконометрической модели.

Модель II Клейна-Голдбергера

Модель II Клейна-Голдбергера имеет более развитую структуру, она включает 15 стохастических уравнений, содержащих 18 внесистемных переменных. Модель позволяет рассчитать значения 20 эндогенных параметров. Все балансовые соотношения исчисляются в реальном выражении.

В отличие от модели III Клейна в рассматриваемой системе кроме блоков, моделирующих состояния параметров товарного и денежного рынков, а также рынка труда, выделяется как самостоятельный блок внешнеэкономических связей. В качестве экономических агентов, действующих на национальном рынке, выступают рабочие и служащие государственного и частного секторов, фермеры, лица, получающие дивиденды, предприниматели, корпорации и правительство.

Параметры товарного рынка определяются с помощью функций потребительского спроса, инвестиционной и производственной функций. Спрос на товары внутреннего производства дополняется спросом на импортируемые товары.

Функция потребительского спроса учитывает разницу в потребительском поведении различных групп населения. Она имеет вид

C = C (Сл, Yh, Ya, Tj, Lh(-1), Np),              (21.40)

где Yh — располагаемый доход рабочих и служащих; Ya — чистые доходы фермеров; Yj — сумма прочих чистых доходов населения, нераспределенной прибыли и накоплений корпораций; Lj1(A) — ликвидные активы, принадлежавшие населению в предшествующем временном периоде; Np — численность населения.

Располагаемый доход рабочих и служащих:

Yh = (WK+ Wg- Tw),              (21.41)

где WK, Wq — заработная плата соответственно в частном и государственном секторах национальной экономики; Tw — налоги на заработную плату рабочих и служащих.

Величина располагаемых (чистых) доходов фермеров:

Ya = (УА~ ТА)’              (21.42)

где Уд = (Y2 + Tqji), Уд — доходы фермеров (без дотаций), Tga государственные дотации сельскому хозяйству, Тд — налоги на доходы фермеров.

Yj = (Yj-Tj-Sk),

где Yj — «нетрудовые доходы», включая дивиденды (Уи), нераспределенную прибыль (Yk*) и накопления корпораций, Yj — налоговые вычеты из Yj, Sk — денежные накопления корпораций.

Инвестиционная функция определяется только состоянием лаговых переменных:

I = I (Xji-I) - Tj(-l) + Уд(-1) + /д(-1), К.I, LxH-I)), (21.43)

где Ia — амортизация основного капитала, Lk — ликвидные активы, находящиеся в собственности корпораций.

Нужно отметить, что в регрессии, воспроизводящей линейную инвестиционную функцию модели Клейна-Голдбергера, все факторные коэффициенты положительны, кроме коэффициента, определяющего меру чувствительности изменения инвестиций при изменении лагового объема капитала (K_i).

Объем денежного накопления корпораций выступает как функция трех параметров:

Sk = Sk (Мк, YDi , Yk* t ),              (21.44)

где Mk = (Мк - Тк) — прибыль корпораций (Mk) за вычетом налогов (Тк); YK*-i — нераспределенная прибыль^орпораций (лаговое значение).

Обратим внимание, что Yp = (Мк - Sk)^ — размер выплаченных дивидендов в предшествующем году.

Размер амортизационного фонда определяется стохастической функцией, детерминированная часть которой равна

Ia = Ia(\(K + KA),(Y-WG)),              (21.45)

где К — объем капитала; У — национальный доход.

Производственная функция в модели II Клейна-Голдбергера, определяющая уровень национального продукта (без заработной платы рабочих и служащих государственного сектора), моделируется как линейная функция объема затраченного рабочего времени рабочих и служащих частного сектора, предпринимателей и фермеров, а также объема капитала: = Y (Н, -i- (К + K_i), t),              (21.46)

где H — фонд рабочего времени.

Рынок внешнеэкономических связей определяет стоимость импортируемых товаров (Z). Объем этих товаров зависит от соотношения внутренних цен и цен на импортируемые товары, увязывается с личными располагаемыми доходами работников частного сектора и сельского хозяйства, чистыми доходами и накоплениями корпораций, а также лаговым значением (Z_i):

Z = Z ((^-Yh + Ya +Yk + Sk)), Z1),              (21.47)

Pz

р

где — — соотношение уровня внутренних (р) и мировых (pz) цен.

Pz

Уровень национального продукта

Y=Y+Tx + Ia = C + I + G + E-Z,              (21.48)

где E — объем экспорта; Tx — косвенные налоги.

Чистый национальный доход: = Y-Ia-W+Yjt              (21.49)

где W = (WK + Wg +Ya) — общий фонд заработной платы и доходы фермеров.

Чистые реальные инвестиции: = I-Ia.              (21.50)

Денежные накопления корпораций увязываются с разностью текущего и лагового объемов нераспределенных средств:

SK = YK*~YK*l •              (21.51)

Рынок труда (рынок рабочей силы), как и в модели III Клейна, представлен параметром фонда заработной платы рабочих и служащих частного сектора (спросом на рабочую силу в несельскохозяйственных секторах национальной экономики). Объем фонда заработной платы в частном секторе экономики рассматривается как функция текущих и трендовых параметров:

wK = wK «У- wGK-1,0)).              (21.52)

Общая величина фонда заработной платы рабочих и служащих частного и государственного секторов национальной экономики:

W = WK + WG= — wH(NK + NG),              (21.53)

P

где w — часовая ставка заработной платы; NK, Nq — численность работников соответственно частного и государственного секторов.

Денежный рынок характеризуется функциями предпочтения ликвидности у населения и предпринимателей.

Функция предпочтения ликвидности у населения определяет объем ликвидных денежных средств, который зависит от свободных доходов населения и процентной ставки по ценным бумагам, срок погашения которых превышает I год:

Lh = Lh((Yh + YA + YD),ugt;L),              (21.54)

где Yd — выплаченные дивиденды; аgt;? — средняя ставка процента по долгосрочным кредитным обязательствам.

В качестве объясняющих переменных объема ликвидных средств сферы бизнеса (Lk) взяты следующие параметры: фонд оплаты труда в частном секторе (Wk); краткосрочная ставка процента (юд); (р ~ р.\) изменение цен (в срав

нении с прошлым периодом) и лаговая переменная (L^-_^). Функция предпочтения ликвидности, рассчитанная для предпринимательского сектора, имеет вид

L ~ Lk(Lk)-1gt;              wSgt; (Р ~P-1))-              (21.55)

Кроме перечисленных в системе имеется уравнение, определяющее доходы от сельскохозяйственного производства, уравнение, устанавливающее соотношение между денежными накоплениями частных корпораций и нетрудовыми доходами во всех отраслях экономики (кроме сельского хозяйства), соотношение между краткосрочной (шд) и долгосрочной ставками ((Ojri) процента. Соотношение имеет вид

coL = col (Cos (-3,-5)).              (21.56)

Специальные уравнения дают картину изменений условий функционирования рынка рабочей силы и денежного рынка.

Модель II Клейна-Голдбергера обладает значительно большими по сравнению с моделью III Клейна возможностями вариантных прогнозов. В модели представлена развернутая система управляющих параметров, включая 5 налоговых переменных, что позволяет прогнозировать последствия различных стратегий налоговой политики.

Вслед за первыми, достаточно простыми эконометрическими системами в практике прогнозирования были созданы развернутые модели, включавшие сотни стохастических и детерминированных уравнений. Среди организаций, специализировавшихся на разработке и применении эконометрических систем, наиболее известны такие американские фирмы, как Уортонская эконометрическая ассоциация, «Дейта Pecopcec Инкорпорейтед», «Чейз эконометрике», Бюро экономического анализа, а также университетские центры прогнозных исследований (в Мичиганском, Калифорнийском, Мэрилендском и других университетах).

Созданные уже в 60-70-х гг. Канадская, Мэрилендская, Брукингская эконометрические прогнозные системы отличались высоким уровнем разаг- регирования совокупного спроса, расширенным представлением таких сфер национальной экономики, как сельское хозяйство, строительство, весь инвестиционный и финансовый сектор, а также секторы внешней торговли и международного движения капитала. Должное место в выполненных разработках занял государственный сектор. Важнейшие экономические параметры также получили развернутое представление. Это касается ставок заработной платы в различных отраслях, норм амортизационных отчислений, процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитным обязательствам. В эконометрические системы органично вошли важнейшие параметры государственного бюджета, внешнего и внутреннего государственного долга.

Претерпели крупные изменения и инструментальные средства представления экономических процессов. Наряду с традиционными, чисто статистическими зависимостями эконометрические модели стали оснащаться межотраслевыми блоками, позволяющими увязывать объемы производства разных секторов экономики с учетом не только прямых, но и обратных связей.

Все это позволило значительно улучшить качество прогнозных исследований. Тем не менее говорить, что математический и чисто модельный аппарат прогностических исследований до конца отстроен и не требует дальнейшей разработки, преждевременно. Новые ситуации и проблемы экономического и социального развития чаще всего возникают быстрее, чем решаются задачи их моделирования. Поэтому и сегодня так остро стоит задача дальнейшего совершенствования всего инструментария прогнозных разработок. 

<< | >>
Источник: Шульга В.А. (ред.). Национальная экономика: Учебник. 2002

Еще по теме Эконометрические модели в прогнозировании:

  1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
  2. 1.2.1.1. Балансово-эконометрические модели долгосрочного прогнозирования, основанные на системах одновременных уравнений
  3. 6.3. Опыт разработки эконометрических моделей в системе прогнозирования Японии
  4. 2.1. Особенности эконометрических методов прогнозирования
  5. 1.2.4. Сравнение различных типов моделей (вычислимых моделей общего равновесия и эконометрических моделей) и возможности совмещения различных подходов
  6. 1.2.4.2. Преимущества эконометрических моделей
  7. 3| Эконометрические модели с несколькими переменными 
  8. 2.5. Эконометрические модели и их оценивание
  9. 3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
  10. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
  11. В. ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -