<<
>>

ТРЕНАЖЕР 18УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОЙ НА НЕФТЬВ УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

  Экономика каждой отдельной страны во многом зависит от количества потребляемой народным хозяйством нефти и ее цены, что затем отзывается на экономической и финансовой динамике других стран, прямо или косвенно сопряженных с данной страной торговыми отношениями.
Используемая в стране нефть (и нефтепродукты) влияет на выработку электрической и тепловой энергии, динамику функционирования всех видов транспорта, химических предприятий, строительной и сырьевой индустрии, на уровень и качество жизни населения, величину государственного бюджета и многих других секторов народного хозяйства, включая военный потенциал, сферу услуг, экологическое состояние страны и т.п. По этой причине анализ будущих колебаний добычи, спроса и предложения нефти, ее цены на международном рынке важен и одновременно чрезвычайно сложен. Один из способов прогнозирования динамики нефтяного рынка можно реализовать с помощью специальных экономико-математических моделей, являющихся основой тренажера.

Данный тренажер предназначен только для учебных целей, поэтому применение его для решения конкретных задач нецелесообразно. Причина состоит в том, что экономика всех моделируемых в нем стран одинакова, количество стран - участниц международного нефтяного рынка ограничено девятью, многие условия функционирования каждой страны учтены в модели в виде индексов и т.п. Отсюда любые аналогии с реальной действительностью будут ошибочными.

Для упрощения динамической модели все учитываемые в тренажере страны поделены на три группы.

Первая группа стран (в дальнейшем под отдельной страной может подразумеваться некоторый географический регион, состоящий из нескольких стран) в нефтяном смысле самодостаточны: они обеспечивают себя всеми необходимыми нефтяными ресурсами и лишь небольшая часть добываемой ими нефти экспортируется, не сильно влияя на международный рынок нефти.

Вторая группа стран (регионов), у которых отсутствует нефтедобывающая промышленность или она столь незначительна, что не может обеспечить нефтью национальную экономику, превращается в импортеров нефти.

Третья группа стран (регионов), добывающих намного больше нефти, чем необходимо для национальной экономики, становятся экспортерами нефти.

Страны первой группы по тем или иным причинам в какие-то интервалы времени становятся то импортерами, то экспортерами нефти.

Цена на нефть устанавливается в зависимости от спроса и предложения в некотором международном нефтяном рыночном центре (нефтяной бирже). В реальной жизни на величину цены помимо спроса-предложения оказывает влияние много других причин, например политические, военные, сезонные, форс-мажорные и

т.п. Очевидно, что экономико-математическая модель, учитывающая все возможные причины, весьма сложна для учебных целей, поэтому в представленном тренажере используется влияние лишь экономической динамики, т.е. спроса и предложения нефти в различные моменты прогнозируемого временного интервала.

Спрос на нефть (и нефтепродукты) в каждой стране формируется на основании потребности в этом сырье трех составляющих национальной экономики: сферы производства, сферы потребления и государства. Сфера производства состоит из нескольких связанных между собой и другими странами секторов, поэтому каждый сектор реализует произведенную продукцию не только внутри своей страны, но и экспортирует ее в другие страны. Таким образом, каждый сектор сферы производства отдельной страны имеет экспортные и импортные отношения с каждым сектором других стран. Торговые операции с продукцией всех секторов выполняются в условиях рынка: цены зависят от спроса и предложения на товары и финансовых возможностей покупателя. В международной торговле цена товаров обусловлена ценой на нефть, которая устанавливается на нефтяной бирже. В условиях данного тренажера она одинакова для всех продавцов и покупателей и влияет на доходы не только экспортеров нефти, но и экспортеров товаров в международной торговле. Низкая цена нефти делает нерентабельной ее добычу. Высокая же цена делает нерентабельным производство товаров в каждой национальной экономике, свертывая производство продукции, уменьшая спрос на нефть и объем ее добычи.

Из вышесказанного следует, что для каждого момента времени (небольшого интервала) существует такое состояние национальных экономик и их взаимосвязей, для которого наиболее благоприятен узкий ценовой коридор нефти, не разрушающий национальные экономики и добычу нефти. Данный тренажер служит для ознакомления с общемировой экономической динамикой, зависящей от состояния нефтяного рынка.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Тренажер «Управление ценой на нефть в условиях международного рынка» предназначен для анализа влияния цены нефти на развитие национальных экономик.

Тренажер позволяет: определять коридор цен на нефть, в границах которого может происходить развитие отдельной национальной экономики: выяснять влияние величины суммарного предложения нефти (для экспорта) и моделировать влияние квот отдельных экспортеров, не приводя к кризису общемировую экономическую динамику; увязывать объемы экспортируемой нефти с ценами на нее и доходами экспортеров (последние служат важным критерием оценки стратегии поведения каждого экспортера); моделировать возможные изменения курсов национальных валют в зависимости от динамики международного нефтяного рынка; прогнозировать некоторые макроэкономические показатели торговли вооружением (как важной составляющей выполнения заказа государства).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В средствах массовой информации часто обсуждаются мировые цены на нефть и ее объемы, предлагаемые для продажи (экспорт). Однако для продавцов-экспор- теров и покупателей-импортеров нефти важны не столько цены, сколько доходы и расходы на нефтяном рынке, поскольку при одних и тех же ценах доходы и расходы могут заметно колебаться. Аналогичное явление наблюдается и при стационарных объемах продаж. В связи с этим целесообразно проводить одновременный анализ трех взаимосвязанных факторов: цена нефти, объем продаж (покупок) и выручка за экспортируемую нефть (расходы на импортируемую нефть).

В тренажере цена нефти на бирже моделируется в зависимости от состояния спроса-предложения при ограничении фактором себестоимости у страны-экспортера - это весьма упрощенный подход к моделированию ценообразования на невозобновляемый природный ресурс. На самом деле, чем больше было добыто и использовано нефти, тем меньше ее остается в природе и тем дороже она должна стоить. Поэтому «справедливым» следует считать такой подход к формированию цены, который учитывает не только спрос-предложение нефти и ее себестоимость, но и рост цены нефти по мере истощения природных запасов (разведенных и неразведанных) (подробнее в [4, 5]). Однако в настоящее время мировая практика этого не рассматривает (что сильно искажает сущность нефтяного ценообразования). В настоящем тренажере отражена современная практика формирования цены без учета истощения ее запасов.

В процессе ценообразования важную роль играет эластичность цены от предложения и эластичность спроса от цены. Алгоритмы, отражающие эластичность в общем случае нестандартны. На них влияет множество факторов, поэтому в тренажере не ставилась задача изучения функциональных зависимостей (выбрана постоянная, наиболее реальная зависимость). Она позволяет более четко отразить наличие максимума выручки при колебаниях суммарного предложения-спроса нефти всех экспортеров-импортеров. Этот максимум наблюдается только в статике, т.е. при исследовании зависимости выручки от величины предложения.

Наблюдение статической характеристики в динамической системе является самостоятельной задачей. Рассмотрим ее сущность в упрощенном виде. Для этого при анализе рыночной взаимосвязи цены товара, выручки, спроса на него и предложения всех продавцов и покупателей будем рассматривать в качестве одного консолидированного продавца и одного консолидированного покупателя.

Очевидно, что выручка за товар равна нулю при нулевом предложении (при этом цена на товар может быть весьма велика, если существует потребность в нем). Увеличение предложения приводит к снижению цены и возрастанию спроса. Вместе с тем растет и выручка (произведение цены на проданный товар) до тех пор, пока спрос не сравняется с потребностью покупателя. Дальнейшее увеличение

предложения снижает цену и, следовательно, выручку. Таким образом, рост предложения от нуля изменяет выручку: сначала она увеличивается до некоторого максимума, а затем выручка снижается, асимптотически приближаясь к нулю. Назовем эту функциональную зависимость статической характеристикой (максимум которой является наиболее предпочтительной точкой для продавца), поскольку она связывает два рыночных параметра вне зависимости от времени (рис. 18.1 - жирная сплошная линия).

Рис. 18.1. Статическая характеристика зависимости выручки за товар от величины его предложения на рынке

В действительности статическая характеристика имеет несколько иной вид. Во- первых, снижение цены почти всегда вызывает возрастание спроса. Выручка - это результат произведения цены и удовлетворенного спроса, а спрос от цены данного товара изменяется с учетом эластичности, поэтому величина выручки при определенном предложении всегда учитывает эластичность спроса от цены. Во-вторых, при величине предложения выше уровня потребности в товаре цена заметно уменьшается, что можно видеть на рис. 18.1 - жирная пунктирная кривая (нисходящая ветвь б), которая существенно отличается от первоначальной кривой (нисходящая ветвь а). Анализ характеристики показывает, что выручка подходит к максимуму «медленно», а снижается после него значительно «быстрее» с увеличением предложения.

Продавец, изменяя предложение, стремится попасть в наиболее благоприятный для себя режим - максимум выручки при оптимальном предложении. Точку пересечения этих двух координат на статической характеристике назовем рабочей точкой (РТ), при оптимальном предложении - РТ0. Однако достигнуть точки РТ0 продавцу, не имеющему перед собой статической характеристики, не всегда удается. Если бы статическая характеристика после максимальной точки не меняла своей формы, то небольшое увеличение предложения (сверх оптимального) снизило бы выручку на незначительную величину (точка РТ.,). Анализ зависимости предложение-выручка показывает, что продавцу выгоднее предложить меньше товара, чем существующая потребность в нем, т.е. создать незначительный дефицит.

При изменении внешних для ценообразования условий функционирования продавца и покупателя рассмотренная статическая характеристика со временем также существенно изменяется. Точка максимума и форма характеристики нестационарные, что обусловлено не только меняющимся спросом от предложения (в результате изменения цены), но и возникающей структурной экономической динамикой. Из этого обстоятельства вытекает важное следствие: для определения оптимальной величины предложения на рынке в каждый текущий момент времени (или небольшой интервал), соответствующий максимуму выручки, продавцу необходимо знать форму статической характеристики. Иными словами, для эффективной работы на рынке продавец должен непрерывно следить за изменениями статической характеристики и положением РТ на ней. Этот вывод свидетельствует о том, что в экономике отсутствуют какие-либо постоянно действующие статические зависимости. Найденные оптимальные величины соотношений влияющих факторов для экономических объектов в другие моменты времени не сохраняются: то, что было хорошо раньше, в последующем может стать плохим и наоборот. Кроме того, на рынке происходят общеэкономические изменения, влияющие на величину предложения нефти (рис. 18.2). Из рисунка видно, что в результате экономической динамики РТ может находиться либо на восходящей ветви характеристики - предло-

Рис. 18.2. Изменение формы статической характеристики при различных условиях функционирования рынка; положения рабочей точки (РТ) для разных экономических

состояний рыночных партнеров

жение товара следует увеличить, либо на нисходящей ветви - предложение нужно снизить. Все действия продавца по изменению предложения преследуют лишь одну цель - максимизация выручки. В разные интервалы времени максимальная величина выручки может быть различной, поэтому постоянный анализ положения РТ на изменяющейся статической характеристике (наблюдаемой на экране монитора) облегчает «погоню» за максимальной выручкой (но не максимальной ценой!).

Приведенный выше анализ статической характеристики (для консолидированного продавца и покупателя) справедлив и для нефтяного международного рынка с несколькими продавцами-экспортерами нефти и ее покупателями-импортёрами.

В тренажере предусмотрено наблюдение за формой статической характеристики, соответствующей значениям формирующих ее факторов, в пределах небольшого интервала времени, так как в другие интервалы времени она может приобретать иной вид.

Выбор интервала времени для построения указанной характеристики не регламентирован никакими теоретическими основаниями. При коротком интервале можно наблюдать достаточно быстрые изменения, возникающие в динамической модели, что позволяет отслеживать быстрые изменения состояния рынка. Однако используемые динамические операторы не «успевают» за быстрыми изменениями объекта, что приводит к некоторым неточностям при построении характеристики и положениях РТ на ней.

На основании этих причин приходится изменять частоту построения статической характеристики, находя компромисс между динамической и статической точностью в процессе работы с тренажером.

Таким образом, анализ статического взаимовлияния факторов (изменяющихся во времени) облегчается наличием рабочей точки на характеристике, что соответствует состоянию экономической системы на момент ее построения. С целью максимизации выручки можно найти нужное направление изменения предложения товара путем выбора наилучшего положение РТ на характеристике.

В тренажере экономическая динамика нефтяного рынка моделируется с помощью системы нелинейных дифференциальных уравнений с нестационарной структурой. Обычно она имеет достаточно большую размерность, требующую определенных временных затрат при вычислениях на ЭВМ. Статические характеристики должны вычисляться быстрее происходящих в модели процессов. Для этого в тренажере используются специальные сильно упрощенные локальные динамические микромодепи виртуального ценообразования на рынке нефти. Они работают параллельно с рабочей моделью и учитывают только основные факторы, влияющие на статическую характеристику. Локальная модель многократно формирует изменение величины предложения от нуля до некоторого большого значения (в рабочей модели величина суммарного предложения всех экспортеров обычно колеблется около некоторого мало изменяемого значения).

В локальной модели предложение нефти генерируется специальным алгоритмом, изменяющим его в виде «пилы» (рис. 18.3). В результате величина предложения охватывает весь диапазон изменения выручки от нуля до некоторого макси-

Рис. 18.3. Виртуальное предложение нефти в виде пилообразных сигналов

мального значения. Алгоритмы изменения цены товара и выручки локальной модели аналогичны таким же алгоритмам рабочей модели.

В тренажере, как и в реальной жизни, на нефтяном рынке присутствуют несколько условно самостоятельных экспортеров и импортеров. Для упрощения анализа результатов прогнозирования архитектура динамических моделей и их алгоритмов во всех девяти странах полностью совпадает. Отличие состоит лишь в исходных положениях, касающихся объемов добычи нефти в каждой из стран. Каждый участник нефтяного рынка имеет возможность увеличения своей выгоды путем индивидуального управления динамической моделью. Это управление (общее для всех или индивидуальное) вызывает изменение общеэкономической динамики, которая оказывается неблагоприятной для одних и полезной для других. В такой ситуации каждый участник нефтяного рынка стремится найти полезное для себя управление.

Экономика каждого участника рынка упрощена с целью концентрации внимания на анализе возникающих процессов при экспорте-импорте нефти.

В рабочей динамической модели народное хозяйство каждой страны-участницы рынка имеет три составляющие: сфера производства, сфера потребления и финансовый контур. Рассмотрим их.

Сфера производства состоит из четырех секторов (см. тренажер 4): сырьевой сектор, основные финансовые поступления в который происходят в результате материальных затрат всех секторов своей страны, а также за счет импорта предметов труда (сырья) во все сектора всех стран; фондообразующий сектор моделирует создание активных (оборудование) и пассивных (здания и т.п.) производственных фондов. Основные финансовые поступления формируются за счет инвестируемой прибыли и амортизационных отчислений каждого сектора в каждой стране; производственный сектор (производство товаров народного потребления - пищевых и не пищевых, т.е. ТНП). Основные финансовые поступления - платежи населения; госзаказ создает социальную инфраструктуру страны, вооружения, осуществляет экологические расходы и т.п. Финансовые поступления - расходы государственного бюджета.

Сфера потребления состоит из нескольких социальных групп: по одной группе из каждого сектора производства, доходы которых формируются за счет расходов каждого производственного сектора, оплачивающего своих работников; одна социальная группа - «бюджетники», получающие доходы из бюджета страны; одна социальная группа - пенсионеры и получающие государственную бюджетную помощь.

Финансовый контур состоит: из консолидированного государственного бюджета (доходная часть - оплата таможенных тарифов и т.п., расходная часть - оплата госзаказа, оплата бюджетников, пенсионеров и т.д.); из системы ценообразования каждого сектора производства. Частью финансового контура можно признать алгоритмы формирования курса национальной валюты. Он изменяется в результате несбалансированности экспортно-импортных операций каждой страны для всех видов товаров.

Все сектора каждой страны (а также их сферы потребления) осуществляют экспортно-импортные операции со всеми секторами других стран, поэтому динамическая рабочая модель такого экономического объединения нефтяного рынка зависит от колебаний цен и объемов продажи (закупки) всех товаров, производимых в сферах производства всех стран. Помимо этого на экономическую динамику оказывают сильное влияние доходы населения каждой страны, которые создают конечный спрос на товары в этих странах.

Страны-экспортеры нефти формируют нефтяную политику индивидуально в соответствии со сложившейся ситуацией. Нефтяная политика - это не только еже- моментное количество предлагаемой для экспорта нефти, но и соблюдение (или не соблюдение) установленных экспортных квот, а также управление распределением финансовых ресурсов для следующих расходов: разведка новых месторождений нефти; освоение и обустройство разведанных новых месторождений; закупка нефтяного оборудования для обустройства новых месторождений и для замены устаревшего оборудования; улучшение уровня жизни (рост доходов) населения страны-экспортера.

В реальной жизни существует множество необходимых направлений расходов финансовых средств от продажи нефти, но в тренажере выбраны только эти четыре как наиболее существенные для динамического моделирования международного нефтяного рынка.

Вся добываемая в стране нефть делится на две части. Первая - предназначается для реализации внутри страны (в сферах производства и потребления, а также для продажи своему государству за счет бюджетного финансирования); вторая - реализуется в виде экспорта.

Очевидно, что истощение уже разрабатываемых нефтяных месторождений (или изменения в политике разведки новых) в недалеком будущем может привести к прекращению добычи нефти в какой-либо стране и переходу ее из экспортера в импортеры нефти (справедливо и обратное утверждение). Лишь открытие и обустройство новых месторождений может отодвинуть на некоторое время прекращение экспорта или переход импортера в экспортеры. При этом, если на разведку новых месторождений финансирование можно выделять постоянно, то расходы на обустройство новых требуются до тех пор, пока существуют разведанные, но еще не обустроенные. Как только количество тех и других сравняется, расходы на обустройство прекращаются. Одновременно с этим прекращается поставка нового оборудования для обустройства месторождений, и уменьшаются потенциальные возможности экспортера, т.е. приближается момент перехода экспортера в импортеры при сохранении существующих темпов добычи и использования нефти.

По этой причине управление потоками финансирования на разведку и обустройство месторождений становится весьма существенным в отдельные интервалы времени, поскольку резкие изменения величины этих потоков могут сказаться на финансировании приобретаемого нефтяного оборудования, приводя к падению нефтедобычи.

В стране могут возникнуть условия, когда финансовых накоплений от экспорта нефти недостаточно для дальнейшего развития нефтедобычи. В этом случае необходимо получение кредита в банке (сам банк в тренажере не моделируется), который позволит сохранить темпы разведки новых месторождений, их обустройство и приобретение оборудования. Погашение банковских кредитов происходит за счет доходов от реализации нефти. Если доходов недостаточно, то через некоторое время нефтедобывающая отрасль страны может обанкротиться.

Уменьшение доходов населения за счет снижения нефтяных финансовых поступлений приводит к падению спроса населения на ТИП, что в свою очередь снижает загрузку национальной сферы производства и уменьшает импорт ТИП из других стран. Этот факт воздействует на сферы производства стран, производящих и экспортирующих ТИП. В результате потребности всех стран в нефти несколько снижаются, уменьшая цену на нефтяной бирже.

Страны-импортеры нефти имеют меньше возможности для формирования своей нефтяной политики. Для этого они используют национальные нефтяные накопления, созданные в благоприятные с точки зрения импорта интервалы времени. В другие интервалы времени при снижении по каким-либо причинам потока импорта по сравнению с потребностями национального хозяйства (сферы производства и потребления, государственные расходы нефти) расходуются нефтяные запасы. При достаточном количестве запасов для временного преодоления дефицита поставок нефти, экономика страны претерпевает малозаметные колебания, а при длительном начинает сокращаться производство, что влечет уменьшение спроса на нефть в сфере производства. Уменьшение спроса приводит к падению цен на нефть, что отрицательно сказывается на доходах экспортеров, так же как и завышение цен невыгодно из-за падения спроса.

Из сказанного следует, что у экспортеров и импортеров нефти наблюдается совпадение некоторых интересов в проведении нефтяной политики: для устойчивого экономического развития цена нефти не должна выходить за определенные допустимые снижением экономической активности верхний и нижний пределы. При превышении верхнего предела снижается общемировой спрос, и все страны несут потери, а при переходе нижнего предела малая цена делает невыгодным экспорт нефти (расходы на добычу, доставку, уплату пошлин и т.п. превышают доходы от экспорта).

Влияние нефтяных цен на колебания национальной экономики усугубляется еще двумя факторами. Во-первых, каждая страна экспортирует что-либо или импортирует из производственных секторов других стран. Во-вторых, изменение экспортных и импортных потоков разных товаров влияет на курс национальной валюты каждой страны. В тренажере с целью наибольшего упрощения моделирования динамики валютных курсов предполагается, что величина их индекса зависит от отношения импортных и экспортных валютных потоков. Величина валютного курса влияет на цены импортных товаров, что в конечном счете влияет на себестоимость выпускаемой продукции, на уровень жизни населения и, следовательно, на изменение спроса на ТИП.

Кроме того курс каждой национальной валюты оказывает воздействие на величину материальных затрат в сфере производства, так как ряд поставок исходных предметов труда в сектора производства зависит от их импорта.

Материальные затраты влияют на величину потока чистой прибыли, которая частично используется для увеличения доходов работающих в сфере производства, но в основном для создания новых производственных фондов, приводя к росту выпуска продукции. Справедливо и обратное.

В тренажере колебания экономической динамики страны обусловлены не только ценами на потребляемую нефть. Кроме этого, влияют экспортно-импортные операции с продукцией сферы производства и изменения доходной части госбюджета, определяющие величину расходов на госзаказ (размещенный в национальной экономике и в других странах). Немаловажную роль играет уровень доходов населения каждой страны, который зависит от величины чистой прибыли в секторах сферы производства и их загруженности заказами, а также уровень доходов госбюджета и величина дополнительного финансирования части населения из доходов от продажи нефти.

Таким образом, получается сложная взаимозависимость множества факторов всех национальных экономик, которая и определяет в конечном счете устойчивость функционирования макросистемы.

СОСТАВ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Динамическая модель ценообразования нефти в условиях международного рынка состоит из моделей девяти стран (регионов) с одинаковой структурой сфер производства и потребления, финансового контура и ряда других алгоритмов, а также общей для всех модели нефтяного рынка (биржи), формирующего цену на нефть на основании суммарных спросов и предложений.

Все страны, как правило, имеют одинаковые экзогенно управляемые параметры: ставки налогов и экспортно-импортных пошлин и т.п.

В исходном состоянии страны разделены на две группы. Первая (две первые страны) - страны-импортеры нефти, вторая (семь последних стран) - страны-экспортеры. Предполагается, что страны-импортеры могут проводить у себя разведку нефтяных месторождений (в модели заложены соответствующие алгоритмы), но положительный результат (в исходном состоянии модели) столь незначителен, что даже крупные финансовые вложения не обязательно приведут к их обнаружению. Если при определенных условиях стране-импортеру удается открыть на своей территории месторождения нефти, в результате она станет снижать импорт нефти и даже может перейти в группу экспортеров. Тренажер позволяет выполнить анализ такой ситуации.

В приведенных ниже структурных схемах операторы пронумерованы по следующим правилам: операторы с номерами от одного до 4-х знаков относятся к блокам всей модели тренажера (в основном это блоки нефтяного рынка). Операторы с пятизначным номером относятся к структурным схемам динамических моделей отдельных стран. Первая цифра обозначает номер страны (от 1 до 9), вторая цифра (от 1 до 4) - номер сектора (1 - сырьевой, 2 - фондообразующий, 3 - производство ТИП и 4 - госзаказ) сферы производства. Если вторая цифра 0, то данный оператор относится к динамической модели всей страны. Третья цифра определяет блок алгоритмов (например, формирования спроса на предметы труда). Две последние цифры характеризуют конкретное «имя» оператора.

Блок международного нефтяного рынка (биржи). В условиях международной рыночной торговли в основу формирования равновесной цены положено сопоставление суммарных спроса и предложения нефти. Сильно упрощенное представление нефтяного ценообразования, а также структурной схемы модели биржевого формирования цены на нефть дано на рис. 18.4.

Индекс биржевой цены нефти формируется оператором 101, который в динамической модели вычисляется как отношение суммарного спроса (оператор 105) к суммарному предложению (оператор 106). Тренажер позволяет повысить чувствительность показателей к этому отношению путем возведения их во вторую степень с помощью операторов 107 и 108. Если этого не сделать, то даже заметное неравенство спроса и предложения не окажет существенного влияния на изменение биржевой цены. Такое преобразование вполне допустимо, поскольку в реальной жизни характер нефтяного ценообразования во многих случаях достаточно близок к тому, которое описывается алгоритмами с операторами 101,107 и 108.

В исходном состоянии модель тренажера настроена таким образом, что первые две страны (1 и 2) являются импортерами нефти, формируя суммарный спрос 3, 4 и 5 страны могут выступать как в роли экспортера, так и импортера нефти, а остальные 4 страны (6-9) - экспортеры. Однако для возможности моделирования различных вариантов деятельности нефтяного рынка в сумматорах спроса (105) и предложения (106) учитываются все девять стран.

Операторы 191-199 моделируют расходы соответствующих стран на импорт нефти, 104 - биржевая выручка от всей проданной нефти.

Выше отмечалось, что оператором 101 формируется индекс биржевой (рыночной) цены. Когда предложение равно спросу, его значение равно единице; при от-

alt="" />

Рис. 18.4. Упрощенная структурная схема модели формирования рыночной цены

на нефть на бирже

линии спроса от предложения он изменяется в большую или меньшую сторону. Реальная же цена нефти (значение цены, с которой берутся налоги, пошлины и которая влияет на величину материальных затрат) формируется специально подобранным коэффициентом приведения (оператор 140) индекса цены к ее моделируемому значению.

В случае уменьшения предложения ниже уровня спроса сигналы с выхода оператора 131 становятся меньше единицы, в результате чего уменьшается величина импорта (операторы 111-119). При наличии обратной ситуации (спрос меньше предложения) меньше единицы становится сигнал с выхода оператора 72.

Перейдем к обсуждению структурных схем динамических моделей отдельных стран.

Динамическая модель отдельной страны состоит из нескольких крупных блоков: сферы производства, содержащей четыре сектора (см. выше); сферы потребления; финансового контура; вспомогательных алгоритмов.

Рассмотрим подробнее эти блоки. Сфера производства

В каждой стране динамические модели всех четырех секторов сферы производства идентичны, поэтому ниже приведены основные группы алгоритмов одного какого-либо сектора производства продукции, отражающие: формирование потока выпуска продукции, ее себестоимость, оптовую цену, величину потока выручки, поток прибыли, степень достаточности финансового состояния сектора, коэффициент сменности (зависит от объема заказов и состояния производственных фондов), потоки финансовых средств оплаты труда и инвестиций в производство, количество производственных фондов и ряд других показателей. (Структурную схему этой модели можно назвать моделью изготовления продукции в данном секторе); формирование опросов на предметы труда (поставляются в национальную сферу производства и импортируются из других стран), поток материальных затрат, степень достаточности предметов труда для производства продукции в данный момент и т.д.; формирование опросов на производственные фонды, поступающие от их изготовителей во всех странах; распределение изготовленной продукции по ее потребителям в своей стране и других странах.

Блок производства продукции в секторе сферы производства. Упрощенная структурная схема динамической модели изготовления продукции одним сектором сферы производства представлена на рис. 18.5 (схема 1-го сырьевого сектора страны 1, поэтому все номера операторов имеют первые две цифры - 11).

Суммарный спрос на продукцию сектора формируется оператором 11006, а оператором 11004 производится сравнение величины суммарного спроса с потоком произведенной продукции (сигнал с выхода оператора 11002). Оператор 11005

Рис. 18.5. Структурная схема модели производства продукции в секторе

формирует коэффициент сменности, который после умножения его (в операторе 11001) на количество рабочих мест (оператор 11602), моделирует потенциальный поток произведенной продукции (изменение производительности оборудования здесь не моделируется). Реальный поток произведенной продукции (оператор 11002) равен потенциальному потоку при условии равенства единице индекса достаточности предметов труда (оператор 11003) (см. ниже). Если индекс снижается, то поток продукции становится меньше единицы, что приводит к падению величины коэффициента сменности. Поток реализуемой продукции моделирует оператор-минимум 11012.

Общие затраты (оператор 11036) на производство продукции подсчитываются как сумма материальных затрат (на предметы труда и нефть - оператор 11040), расходов на заработную плату (ЗП - оператор 11035), амортизационных отчислений (сигнал с выхода оператора 11031) и уплаты налогов (сигнал с выхода оператора 11023). После деления (оператор 11037) этой суммы расходов на поток изготовленной продукции вычисляется ее себестоимость. Экзогенно устанавливаемая величина нормы прибыли (оператор 11029) позволяет подсчитать оптовую цену (оператор 11025) продукции для коэффициента сменности, равного единице. При увеличении суммарного спроса (приводящего к увеличению коэффициента сменности) начинает возрастать сигнал на выходе оператора 11026. Это означает, что рыночная цена продукции увеличивается.

В результате на выходе оператора-максимума 11028 возрастает оптовая цена. При коэффициенте сменности ниже единицы оптовая цена определяется величиной себестоимости (оператор 11037) с учетом нормы прибыли.

Произведение оптовой цены продукции и потока продаж (оператор 11012) моделирует поток выручки (оператор 11020), которая поступает в сектор после реализации продукции. С целью упрощения динамической модели сферы производства в тренажере взимается лишь один налог - с выручки (подробнее система налогообложения изложена в тренажере 16). Принятое упрощение системы налогообложения практически не влияет на результаты прогнозирования макроэкономической динамики, обусловленной международным нефтяным рынком. Ставка налога устанавливается оператором 10010, а поток взимаемого налога моделируется оператором 11023.

После вычитания из выручки налогов и материальных затрат (оператор 11040) оператором 11024 моделируется поток прибыли. Он делится на две части: первая - в потребление (фонд оплаты труда - оператор 11034), вторая - в накопление (для инвестиций - оператор 11019).

Фонд оплаты труда (ФОТ - оператор 11034) представляет собой сумму потока заработной платы и потока потребляемой прибыли. В тренажере при условии нормального (не кризисного) функционирования сектора поток потребляемой прибыли составляет половину величины потока прибыли (операторы 11021 и 11022). При значительном уменьшении потока прибыли величина сигнала с выхода оператора 11022 становится меньше единицы, и поток потребляемой прибыли становится меньше ее половины. Амортизационные отчисления, используемые для инвестиций, также уменьшаются (оператор 11026) при снижении сигнала с выхода указанного оператора.

Сигнал с выхода оператора 11022 характеризует степень достаточности финансовых средств сектора, которая позволяет (или не позволяет) производить оплату поставляемого сырья, производственных фондов, нефти и т.д.

Суммарный инвестиционный поток (инвестируемая прибыль плюс амортизационные отчисления) для развития производственных фондов моделируется оператором 11019, балансовая стоимость производственных фондов, которая уменьшается в результате амортизации и увеличивается после приобретения новых производственных фондов - оператором 11030. Структурная схема обновления производственных фондов приведена на рис. 18.6.

Рис. 18.6. Структурная схема модели формирования количества производственных

фондов и рабочих мест в секторе

Оператор 11601 моделирует натуральное количество производственных фондов. Оно уменьшается (оператор 11604) в процессе амортизации и выпуска продукции (операторы 11002 и 11603) и увеличивается за счет вновь приобретенного оборудования (оператор (11605), закупаемого во всех странах на инвестиционные деньги (оператор 11019). Оператор 11602 устанавливает величину коэффициента связи между количеством рабочих мест и количеством производственных фондов.

Сильно упрощенная структурная схема формирования опросов на производственные фонды всех четырех секторов страны 1, изготавливаемые в разных странах, приведена на рис. 18.7.

В основу структурной схемы положена степень заинтересованности в изготовлении части оборудования каждого сектора в той или иной стране. Она во многом зависит от возможности стран-изготовителей производить необходимое оборудование, а также ряда политических и политико-экономических условий (в тренажере не моделируются), которые можно учесть с помощью операторов, отражающих степень заинтересованности.


Рис. 18.7. Упрощенная структурная схема модели формирования спроса

на производственные фонды из разных стран

Для сектора 1 страны 1 степени заинтересованности устанавливаются коэффициентами операторов 11611-11691, формирующими желательную долю выпуска оборудования в стране 1-9 соответственно. Для секторов 2, 3 и 4 экзогенно устанавливаемые степени заинтересованности моделируют операторы 12611—12691,

13611-13691,14611-14691. Они распределяют инвестиционные потоки каждого сектора (операторы 11019,12019,13019,14019) по странам-изготовителям пропорционально относительной заинтересованности.

Следует отметить, что при распределении продукции фондообразующих секторов (секторов 2) суммарный спрос на оборудование формируется не только секторами сферы производства, но и нефтедобывающими странами на нефтяное оборудование.

Величина натурального спроса (равная отношению выделенных инвестиционных средств и цены производственных фондов) каждого сектора страны 1 к секторам 2 всех стран подсчитывается в операторах 11612-11692, 12612-12692 и т.д. Цена производственных фондов, изготовляемых в стране 1, равна оптовой цене и моделируется оператором 12028. Цены оборудования секторов 2 всех других стран изменяются по сравнению с их оптовой ценой внутри своей страны. Во-первых, в результате уплаты экспортером пошлины в своей стране; во-вторых, из-за уплаты импортером импортной пошлины (операторы 12050 и 12051) и, в-третьих, на основании учета в цене импортной продукции курса национальной валюты (оператор 10050). Учет этих обстоятельств осуществляется операторами-множителями 11613— 11693.

Модель увеличения цены экспортируемой продукции в результате уплаты экспортной пошлины приведена на рис. 18.8. На структурной схеме показано, как из общего потока производимой продукции в секторе (оператор 11002) в операторе 11009 вычитается поток продукции, направляемой в свою страну (потребителям национального народного хозяйства). Оставшийся поток идет в виде экспорта в другие страны (секторам) заказчикам импортной продукции.

Цена экспортной продукции (оператор 11038) равна сумме ее оптовой цены (оператор 11028) и экзогенно устанавливаемой экспортной пошлины (оператор 11041) с учетом ВК.

Рис. 18.8. Структурная схема модели формирования и учета экспортной пошлины в цене экспортной продукции сектора сферы производства

Упрощенный блок алгоритмов динамической модели спроса на предметы труда (сырье) и величину материальных затрат представлен на рис. 18.9.

Исходные положения работы тренажера предопределяют возможность (а чаще необходимость) поставок предметов труда из всех стран модели. В связи с этим одна часть предметов труда поставляется из своей страны, а остальные восемь частей - из других. Доли этих поставок различны и экзогенно устанавливаются операторами 11311-11391 для сектора 1 страны 1, которые моделируют индексы потребления данного вида предметов труда на единицу выпускаемой продукции.

Поставляемые из разных стран предметы труда (11211, 21211, ..., 91211) накапливаются в операторах-интеграторах 11315, 11325, ..., 11395 в виде индексов запасов. Из накопителей (которые можно представить складами) выходят расходуемые потоки предметов труда (операторы 11317,11327,..., 11397). Модель тренажера на момент начала моделирования (Т = 0) настроена таким образом, что начальные условия у операторов-интеграторов равны единице, т.е. индекс запасов на складах достаточен для производства продукции сектором в течение некоторого интервала времени прогнозирования (например, месяц). Отсюда следует, что если поток поставок равен потоку использования предметов труда, то на выходе оператора-интегратора всегда сохраняется единичное значение индекса накопления.

Спрос на предметы труда формируется операторами-делителями 11313,11323,.... 11393, в числитель которых поступает в общем случае три сигнала. Во-первых, индексы потребления ресурсов (операторы 11311 и т.д.); во-вторых, степень финансовой достаточности (т.е. возможность оплаты потока поставок на склад) - оператор 11022 и, в-третьих, величина потока изготовленной продукции (оператор 11001). Отмеченные сигналы имеют место лишь при формировании восьми опросов из девяти; девятый спрос (на рис. 18.9 - оператор 11313), который моделирует поставки продукции данного сектора в свой же сектор, не использует сигнала о потоке своей продукции. Следует иметь в виду, что при сохранении этого сигнала возникает положительная обратная связь с постоянным возрастанием спроса сектора на свою же продукцию. Эта положительная обратная связь быстро приводит динамическую модель к разрушению, что характерно при некорректном использовании в управлении национальной экономикой инструмента планирования, известного как межотраслевой баланс (МОБ).

Сигнал с выхода оператора 11022 о финансовом благополучии сектора при нормальном функционировании всегда равен единице, но в кризисных ситуациях (например, резко снижается прибыль) этот сигнал начинает уменьшаться и может дойти до нулевого значения, что приводит к уменьшению спроса в условиях недостаточной финансовой устойчивости сектора. Изменения цены предметов труда непосредственно не влияет на изменение спроса, а опосредованно через величину материальных затрат, которые могут уменьшать финансовые возможности сектора при росте цены.

На знаменатель оператора-делителя 11313 и др. поступает сигнал с накопителя предметов труда. Если по каким-то причинам на складе накапливается больше

Рис. 18.9. Упрощенная часть структурной схемы модели формирования потребности сектора сферы производства в предметах труда, поставляемых из разных стран

предметов труда (индекс 1), то спрос на них снижается и наоборот. Таким образом, в тренажере достигается автоматическое управление величиной спроса.

Материальные затраты сектора представляют собой сумму произведений поставляемых предметов труда на их цены (операторы 11314, 11324, 11334 и т.д.). Для страны 1 цена отечественных предметов труда формируется оператором 11028 (для страны 2 - оператором 21028 и т.д.). Цена импортных предметов труда зависит от экспортных цен на них (см. выше), от величины импортных пошлин (операторы 11050 и 11051) и курса национальной валюты.

Величина потоков импортных пошлин вычисляется как произведение сигналов с выходов операторов 11324,11334,..., 11394 и значений импортной пошлины (оператор 11050). На рис. 18.9 эти произведения не указаны.

Индекс достаточности имеющихся на складах предметов труда вычисляется

операторами 11316, 11326              11396. Сигналы с их выходов подаются на входы

соответствующих операторов-ограничителей 11318, 11328, ..., 11398. Коэффициент К на входе этих операторов определяет предельно минимальную величину накоплений предметов труда, которая сохраняет не уменьшающийся выпуск продукции. Сигналы со всех выходов операторов-ограничителей сравниваются в операторе-минимуме 11003. Сигнал с его выхода ограничивает выпуск продукции. Когда имеется достаточное количество предметов труда во всех накопителях (т.е. все сигналы с выходов операторов-ограничителей 11318,11328 и т.д„ а также с выхода оператора 10520, характеризующего степень достаточности нефтяного обеспечения страны), сигнал с выхода оператора 11003 всегда равен единице. Однако, если хотя бы один из указанных сигналов станет меньше единицы, сразу уменьша-. ется сигнал с выхода оператора 11003. В этом случае снижается поток производимой продукции в секторе, тогда все алгоритмы формирования спроса на предметы труда (кроме того предмета, у которого возникла первоначальная недостаточность) получают сигнал на снижение заявок на поставки других предметов труда.

Распределение изготовленной продукции (предметов труда) в секторе 1 приведено на рис. 18.10. Матрица алгоритмов распределения готовой продукции основана на пропорциональном предоставлении заказчикам их доли спроса на количество продукции. Спрос всех секторов на предметы труда девяти стран формируется блоками алгоритмов, представленными на рис. 18.9, спрос всех секторов на производственные фонды - на рис. 18.7, спрос на ТНП - на рис. 18.11.

Алгоритмы формирования спроса на ТНП основаны на допущениях: ТНП для каждой социальной группы в каждой стране поставляются секторами 3 (ТНП) из каждой страны; цена ТНП, изготовленных в своей стране, основана на оптовых ценах сектора 3, а цена импортных ТНП соответствует оптовым ценам стран-изготовителей с учетом экспортных и импортных пошлин и курса национальной валюты; торговая наценка на ТНП одинакова внутри страны для всех поставщиков, а в разных странах может различаться; спрос на отечественные и импортные ТНП обратно пропорционален ценам товаров, прямо пропорционален доходам конкретной социальной группы (здесь

Рис. 18.10. Упрощенная часть структурной схемы модели распределения предметов труда (из сектора 1 страны 1) по всем секторам всех стран (на входе оператора 11007 суммируются сигналы с выходов 36 операторов 11313-94313)

моделируется шесть социальных групп) и зависит от соотношения цен импортных и отечественных товаров.

Для формирования спроса какой-либо одной социальной группы на ТНП из разных стран сначала определяется цена этих товаров. Цена продажи отечественных товаров равна оптовой цене плюс величина ^ рговой наценки (операторы 10040 и

Рис. 18.11. Упрощенная структурная схема модели формирования спроса на ТНП из разных стран одной социальной группы страны 1

10039). Цена продаж импортных товаров учитывает экспортные и импортные пошлины (оператор 13050), а также влияние курса национальной валюты (оператор 10050). Указанные влияющие факторы сводятся в цену товара с помощью множителей 11711,11721 11791. Для вычисления относительного спроса на эти това-

ры (по отношению к цене отечественных ТНП) используются две группы операторов-делителей 11712,11722              11792 и 11713, 11723              11793. Операторами-де

лителями 11714, 11724,..., 11794 вычисляются спросы в натуральном выражении (так как учитываются доходы социальной группы - оператор 11034 и цены на данный вид ТНП - операторы 11711, 11721, ..., 11791).

Структурная схема модели формирования госзаказа одной страны в виде спроса во все страны-изготовители представлена на рис. 18.12. Эта модель распределения бюджетных денег на выполнение госзаказа основана (помимо учета стоимости его выполнения) на возможности заказать его в той или иной стране. Как правило, эти возможности обусловлены не только экономическими факторами, но и подчас политическими и другими обстоятельствами, которые не прогнозируются в тренажере (это отдельная проблема, имеющая, тем не менее, решение в условиях динамического моделирования).

Возможность выполнения какой-либо части (или всего) заказа в странах моделируется с помощью экзогенного управления тремя группами операторов: 14101— 14109, 14161-14169 и 14171-14179. Операторы 14161 и т.д. «включают» принципиальную возможность выполнения заказа в данной стране, операторы 14171 и т.д. - «выключают» ее. В результате на выходе операторов 14101 и т.д. формируются сигналы 1 или 0.

Если отсутствует возможность заключения договора с какой-либо страной на выполнение заказа, то бюджетные средства направляются в страны, готовые к его выполнению. Такое распределение госзаказа по «включенным» странам осуществляется операторами 14111 ит.д.

С целью упрощения моделирования «объем» выполняемого госзаказа в странах, готовых к заключению договора, обратно пропорционален его стоимости (14038, 24038, 34038 и т.д.). С одной стороны, она непосредственно влияет на спрос по выполнению госзаказа, а с другой - создает условия для обратно пропорционального распределения его по странам-изготовителям. «Объем» госзаказа моделируется как величина спроса на него в натуральном выражении. Спрос в стране 1 моделируется оператором 14141 (а также операторами 14111,14121,14131 и 14151). Спрос на выполнение госзаказа из страны 1 в страну 2 моделируется оператором 14142 (а также операторами 14112, 14122, 14132 и 14152) и т.д.

Как отмечалось в теоретическом обосновании, нефтяная политика стран-им- портеров отличается от политики экспортеров. Для импортеров немаловажным процессом является накопление резервов (запасов) нефти при благоприятной обстановке, которые затем используются в народном хозяйстве при дефиците поставок. Структурная схема модели создания нефтяных резервов и их использования приведена на рис. 18.13.

Эта модель построена на основании следующего допущения: поток нефти, поступающей в страну, в общем случае состоит из двух потоков. Первый поток нефти, добываемой в своей стране (оператор 10534) и второй - импортных поставок (оператор 10402). Они суммируются оператором 10425. В свою очередь поток импортной нефти формируется также двумя потоками. Один из них - «официальный», т.е. поставка в границах установленных квот на экспорт (оператор 111), другой

Ш

alt="" />

Рис. 18.13. Структурная схема модели формирования резервных запасов нефти

поток - «неофициальный», т.е. сверх установленных квот. Эта поставка влияет на биржевое ценообразование, но не подчиняется картельным соглашениям по объему экспорта.

Суммарный спрос на нефть всего народного хозяйства страны (оператор 10401) образуется из трех спросов: во-первых, из сферы производства (оператор 10550), который зависит от изменений объемов производства во всех ее секторах. Во-вторых, государственный, оплачиваемый бюджетными деньгами (оператор 10415) и, в-третьих, спрос населения, зависящей от его экономического состояния (оператор 10423), т.е. отношения потока доходов (оператор 11717) к индексу цены ТНП (оператор 13028). Эти опросы определяются ценой на нефть на внутреннем рынке страны (оператор 10441) с учетом торговой надбавки (оператор 10411).

Цена нефти на внутреннем рынке представляет собой средневзвешенную величину двух составляющих (оператор 10442): цены импортной нефти с учетом пошлин (оператор 10412) и цены отечественной нефти (операторы 10504, 10534 и 10444). Накопленные резервы нефти моделируются тремя операторами: 10433 - величина запасов нефти на начало моделирования (величина начальных условий НУ устанавливается экзогенно); 10403 - изменение запасов (сигнал на выходе этого оператора может быть положительным или отрицательным); 10405 - суммарное количество запасов на текущий момент.

В тренажере предусмотрена возможность экзогенной установки нормы запасов (оператор 10426), которая сравнивается с существующим количеством нефти (оператор 10427). Уменьшение количества запасов ниже нормы приводит на выходе оператора 10427 к положительному сигналу (при экзогенном включении режима импорта для пополнения запасов), в результате которого включается дополнительная потребность в импорте (операторы 10431 и 10432).

При дефиците нефтяных поставок на выходе оператора-ограничителя 10406 возникает положительный сигнал, равный недостающей величине импорта. Когда резервов достаточно (сигнал с выхода оператора 10405 больше единицы), на выходе оператора 10408 появляется сигнал, равный единице. Недостающая величина потока нефти (выход с оператора 10406), умноженная на единицу, формирует поток нефти, потребляемой из резервов (оператор 10436). Этот поток, суммируясь с существующим потоком поставок (оператор 10416), возмещает недостаток. При снижении резервов до весьма низкого уровня сигнал на выходе оператора 10408 становится меньше единицы, приближаясь к нулю. Одновременно и поток нефти из резервов стремится к нулю (выход оператора 10436), поэтому сигнал на выходе оператора 10407 становится меньше количества, требуемого для народного хозяйства (оператор 10401). В результате сигнал на выходе оператора 10418 становится меньше единицы, что характеризует уменьшение индекса достаточности нефтяных поставок от 1 до некоторого меньшего значения (оператор 10420). Сигнал с выхода этого оператора используется при определении общей степени достаточности предметов труда (рис. 18.7 -оператор 11003).

Увеличение импорта нефти пополняет резервные запасы, поскольку имеется положительный сигнал с выхода оператора 10429, а сигнал с выхода оператора

10435 становится больше нуля. Пополнение резервов происходит до тех пор, пока сигнал с выхода оператора 10427 не станет равным нулю.

Страны-импортер\gt;1 нефти формируют спрос на ее закупку в зависимости от потребности и цены (некоторая доля нефти может добываться и на отечественных месторождениях). Канонических алгоритмов формирования спроса на импорт нефти еще не разработано, поэтому в тренажере используется один из возможных вариантов (структурная схема модели - на рис. 18.14).

Потребность народного хозяйства в нефти моделирует оператор 10401, необходимость дополнительного импорта-оператор 10535, сравнивающий потребность

с отечественной добычей. Оператором 10563 моделируется суммарная потребность страны в импорте нефти, состоящая из текущей потребности и для пополнения резервных запасов, если они уменьшились.

Оператор 10536 моделирует спрос на импорт нефти, зависящий от индекса цены и потребности в ней. Чем больше индекс цены (оператор 101), тем меньше спрос. В тренажере индекс цены возводится во вторую степень для увеличения зависимости спроса от цены (для наглядности происходящих процессов). Значения постоянного сигнала и коэффициента К в знаменателе оператора 10536 подобраны таким образом, чтобы моделируемый спрос на импорт нефти был численно равен потребности в ней (сигналу с выхода оператора 10563) в исходном положении динамической модели.

Если цена на нефть снижается, величина спроса на выходе оператора 10536 возрастает, но на биржу подается не этот увеличенный спрос, а формируемый потребностью народного хозяйства, т.е. сигнал с выхода оператора 10563. Для выполнения этой операции сигнал спроса снимается с выхода оператора-минимума 10566, который никогда не бывает больше потребности страны в нефти.

До сих пор рассматривались структурные схемы моделей, одинаковых для всех стран (импортеров и экспортеров). По этой причине для анализа была выбрана страна 1 с номерами операторов, имеющих первую цифру 1. Ниже дано описание структурных схем моделей стран-экспортеров нефти (первые цифры номеров операторов этих стран - с 6 по 9). При этом исходные положения всей динамической модели сформулированы следующим образом: чем больше номер страны-экспортера, тем больше у нее возможности экспорта. Для описания динамической модели одной из стран-экспортеров выбрана страна 9. Структурная схема разведки новых месторождений нефтиг их обустройства, добычи и экспорта нефти приведена на рис. 18.15.

Страна-экспортер для сохранения или развития своих экспортных возможностей должна проводить разведку новых месторождений, обустраивать вновь открытые, поддерживать в рабочем состоянии ранее обустроенные месторождения и т.д. Рассмотрим алгоритмы, моделирующие эти действия.

В результате реализации нефти внутри своей страны и ее экспорта формируется доход продавца. Он накапливается в виде потока денег (нефтяной валюты) на его банковском счете. Затем накопленные деньги расходуются по различным каналам: разведка новых месторождений; освоение вновь разведенных месторождений; закупка нефтяного оборудования; потребление социальной сферой.

Алгоритмы распределения по этим направлениям будут описаны ниже. Здесь же приведем описание алгоритмов использования нефтяной валюты. Деньги, выделенные для разведки и обустройства, поступают с выхода оператора 90575. Эффективность результата их реализации устанавливается экзогенно оператором 90520 и характеризует степень перспективности открытия новых месторождений. Очевидно, что чем меньше эффективность использования нефтяной валюты при

Рис. 18.15. Упрощенная структурная схема модели разведки, обустройства и эксплуатации месторождений нефти и ее экспорта

разведке, тем дороже она выполняется. Поток нефтяной валюты для развития месторождений (оператор 90520) делится на два: разведка и обустройство (операторы 90510, 90514 и 90501). Операторы 90510 и 90514 моделируют финансовые потоки для освоения вновь открытых месторождений, оператор 90501 - для разведки месторождений. Количество разведанных месторождений моделирует оператор 90503. Оператором 90502 моделируется допущение: чем больше разведано месторождений в данном регионе, тем больше нужно средств для обнаружения новых. Иными словами, эффективность расходования нефтяной валюты снижается по мере увеличения разведанных месторождений. Это допущение не всегда верно (существует немало примеров, когда вновь открытые месторождения позволяют сократить расходы на поиск новых). Однако в данном тренажере остановимся на этом допущении.

Освоение и обустройство вновь открытых месторождений должно происходить тем интенсивнее, чем больше для этого выделяется средств при достаточности нефтяного оборудования (оператор 90595). Количество освоенных и обустроенных месторождений моделируется алгоритмом-интегратором 90508. До тех пор пока количество разведанных месторождений больше освоенных, с выхода оператора 90505 снимается сигнал, равный единице. Как только количество освоенных месторождений становится равным (или близким по значению) количеству вновь открытых, сигнал с выхода оператора 90505 начинает уменьшаться и поток вновь освоенных месторождений уменьшается до нуля. Естественно, что в такой ситуации расходование денег на освоение и новое оборудование нецелесообразно.

Поток вновь осваиваемых месторождений накапливается, помимо оператора 90508, в операторе-интеграторе 90562. Количество эксплуатируемых месторождений моделируется в виде суммы (оператор 90506) ранее эксплуатируемых (т.е. к моменту начала прогнозирования Т = 0), которые моделируются как начальные условия оператором 90560, и изменяющегося количества месторождений (оператор 90562). Величина сигнала с выхода оператора 90562 уменьшается по мере истощения месторождения в результате добычи нефти, ее использования в народном хозяйстве своей страны (оператор 90534) и экспорта (оператор 90561). Увеличение сигнала с выхода оператора 90562 происходит в результате наличия потока вновь обустроенных месторождений (оператор 90507).

Величина желательной (планируемой) интенсивности добычи экзогенно устанавливается оператором 90515. Реально добываемый поток нефти моделируется оператором 90511 в виде произведения планируемой величины добычи (оператор 90515), индекса достаточности нефтяного оборудования (оператор 90595), который может изменяться от 1 до 0, и степени достаточности нефти в обустроенных месторождениях (оператор 90506).

Добываемый поток нефти (оператор 90511) делится на два: один используется в национальном хозяйстве и равен значению, которое моделируется оператором 90401 (рис. 18.13), второй поток (оператор 90518) предназначен для моделирования экспорта. Если экспортная квота (оператор 90530) больше потока с выхода оператора 90518, то вся экспортная нефть может поступать в виде предложения страны 9 на биржу (оператор 90517).

Однако экспортное предложение нефти на биржу соответствует значению сигнала с выхода оператора 90517 до тех пор, пока не возникнут четыре ограничения. Во-первых, себестоимость добываемой нефти (оператор 90504) может стать выше чем ее экспортная цена (в результате снижения биржевой цены или увеличения ставки налога внутри страны за добываемую нефть - операторы 90528 и 90529).

Во-вторых, может возрасти ставка экспортной пошлины (операторы 90521,90522 и 90523, что как бы снижает индекс биржевой цены нефти). В этом случае цена реализации станет меньше себестоимости единицы добываемой нефти, и на выходе оператора 90524 появится сигнал меньше единицы (вплоть до нуля). Таким образом, как только себестоимость единицы экспортируемой нефти превысит ее рыночную цену с учетом экспортной пошлины, реальный поток экспорта будет снижаться до нуля (оператор 90561). В-третьих, поток экспорта снижается против запланированного (оператор 90515) при сокращении эксплуатируемых месторождений, т.е. в результате уменьшения сигнала с выхода оператора 90506 ниже единицы. В-четвертых, на уменьшение экспорта может повлиять квота на него.

Рассмотрим это последнее ограничение. При наличии относительных квот на экспорт у страны-экспортера может появиться возможность реализации части нефти сверх установленных квот, что выполняется группами операторов 90551-90558 (экзогенно устанавливают величину экспорта сверх квот) и оператором 90526, суммирующим все продажи нефти сверх квот.

Оператор 90527 моделирует сумму экспортных предложений, которая после ее умножения (оператор 90532) на биржевую рыночную цену (оператор 140) формирует поток выручки от экспорта. После уплаты экспортной пошлины (оператор 90539) и суммирования с доходами от продажи нефти внутри своей страны (операторы 90445-90447) моделируется поток дохода продавца нефти (оператор 90519), который накапливается в виде нефтяной валюты оператором-интегратором 90574.

В тренажере развитие отечественной нефтедобычи основывается на использовании валюты от проданной нефти внутри и за пределами страны. Накопление нефтяной валюты моделируется алгоритмом, представленным на рис.18.16, с помощью оператора-интегратора 90574.

Степень интенсивности общих расходов накопленных финансов экзогенно регулируется оператором 90573. Оператор 90570 формирует на выходе сигнал, равный единице, до тех пор, пока уровень накопленной валюты (оператор 90574) не станет незначительным. При таком способе моделирования потока финансирования (оператор 90573) количество накопленной нефтяной валюты не оказывает влияния на его изменение, пока этих накоплений не станет очень мало.

Поток нефтяной валюты делится на три оператора - 90575, 90576 и 90577. Доля финансирования разведки и обустройства месторождений нефти моделируется в соответствии с гипотезой: чем больше разведанных и обустроенных месторождений, тем больше средств необходимо вкладывать в разведку и обустройство каждого нового. Эта гипотеза моделируется операторами 90569, 90578 и 90568.

Доля финансирования закупки нефтяного оборудования моделируется гипотезой: чем меньше оборудования имеется по сравнению с необходимым для разведки, обустройства и эксплуатации месторождений, тем больше финансовых средств должно выделяться для этих целей (операторы 90584-90588, 90595,90597 и 90598). Операторы 90595 и 90596 моделируют степень достаточности оборудования. Оператор 90584 устанавливает норму потребности оборудования. Количество работающего оборудования моделируется оператором-интегратором 90594, на вход ко-

торого поступает два потока: во-первых, положительный в виде вновь приобретенного оборудования (оператор 90593) и, во-вторых, отрицательный в виде амортизированного оборудования в результате добычи нефти (оператор 90511). Коэффициент К между операторами 90511 и 90594 моделирует степень амортизации оборудования в зависимости от интенсивности его эксплуатации.

Доля финансирования, предназначенная для увеличения доходов населения, моделируется оператором 90580. С выхода оператора 90582 поток денег поступает в доходы бюджетников, а с выхода оператора 90583 - в социальное обеспечение пенсионеров.

Финансовые средства, выделенные на приобретение нового нефтяного оборудования, распределяются экзогенно по фондообразующим секторам (2) всех стран операторами 90601 и 90609. Степень заинтересованности в изготовлении необходимого нефтяного оборудования в той или иной стране зависит от ее возможностей. Величина спроса в натуральном выражении определяется степенью заинтересованности, экспортными ценами на оборудование и курсом национальной валюты.

Если финансовых средств недостаточно (в операторе-накопителе 90574), предусмотрена возможность получения кредита на развитие нефтедобычи. type="1"> Сфера потребления

Модели сферы потребления одинаковы для всех стран, они формируют опросы на ТНП от шести социальных групп: четыре группы получают доходы из четырех секторов сферы производства и две - финансируются из бюджета (пенсионеры и бюджетники) или за счет нефтяной валюты. Опросы на ТНП от каждой социальной группы делятся на национальные потребительские товары и импортные из всех моделируемых стран и зависят от уровня доходов этой группы и цен на ТНП. Для импортных товаров в цене учитываются импортные и экспортные пошлины и курс национальной валюты. Кроме того, в цену всех потребительских товаров включена величина торговой наценки.

Суммарный спрос на ТНП от всех социальных групп формирует требуемый уровень их производства в каждой моделируемой стране. Финансовый контур

В основе финансового контура лежит модель формирования государственного бюджета (рис. 18.17) и алгоритмы установки налоговых ставок и таможенных (экспортных и импортных) пошлин (на схеме не приведены).

Все потоки доходной части бюджета обозначены на схеме. Результирующий поток бюджетных доходов моделируется оператором 10064 (20064 и т.д.). В тренажере изменение доходной части происходит лишь за счет налогов и пошлин, а все остальные доходы моделируются в виде постоянного сигнала ПС у оператора 10064.

Расходная часть бюджета состоит из четырех видов расходов: госзаказ, доходы бюджетников и пенсионеров (с первых взимается подоходный налог) и государственные закупки нефти. Величина степени важности каждого вида финансирования экзогенно устанавливается с помощью операторов 10071,10081,10091 и 10085.

Здесь применена предельно упрощенная схема государственного консолидированного бюджета (более подробно см. тренажер 5).

Вспомогательные алгоритмы

В динамических моделях каждой страны используются так называемые вспомогательные алгоритмы, которые играют важную роль во всех процессах, протекающих в моделях.

Наиболее важными среди них являются блоки операторов формирования оценки места страны (экспортера или импортера) на международном нефтяном рынке. Рассмотрим эти алгоритмы. Модель формирования общего состояния нефтяного рынка. В основу алгоритмов положена вспомогательная модель варьирования виртуального предложения нефти от нуля до некоторой большой величины, позволяющая оценить влияние различной величины предложения на всю динамику международного рынка (структурная схема модели приведена на рис. 18.18).

Эта модель предназначена для генерирования пилообразных импульсов (рис. 18.3). Нарастающий фронт пилы моделируется сигналом с выхода оператора-интегратора 161, на вход которого подается постоянный сигнал с выхода оператора 169. Этот сигнал устанавливает частоту повторения импульсов. Прямолинейное нарастание виртуального предложения происходит до тех пор, пока сигнал с выхода оператора 161 не превысит величины сигнала установленного оператором 168. В этом случае происходит включение оператора-ключа 162, и большой отрицательный

Рис. 18.18. Структурная схема модели формирования виртуальных пилообразных предложений нефти на бирже и ее цены

сигнал «разряжает» оператор-интегратор 161 до нуля. После этого процесс повторяется. Сигналом с выхода оператора 168 устанавливается максимальный уровень виртуального предложения.

Таким образом, создается «пилообразное» изменение виртуального предложения нефти. Оно сопоставляется на входе оператора 167 с виртуальным суммарным спросом (оператор 165), состоящим из суммы виртуальных спросов стран- импортеров (о формировании этих спросов см. ниже).

Формирование виртуальной цены в соответствии с пилообразно изменяющимся предложением выполняется аналогично формированию рыночной цены (рис. 18.4), т.е. с добавлением операторов, усиливающих несовпадение величин предложения и спроса (операторы 160 и 180). В результате моделируется величина виртуальной выручки (оператор 166) при пилообразном изменении предложения; изменение виртуальной цены от этого предложения и, наконец, изменение виртуального спроса, зависящего от виртуальной цены на нефть и потребности в ней.

Структурная схема виртуального спроса одной страны-импортера нефти при пилообразном предложении приведена на рис. 18.19 (номера операторов начинаются с цифры 1 - для страны-импортера). Она повторяет схему рабочей модели спроса на нефть в зависимости от ее цены. В виртуальной модели (рис. 18.19) операторы 10571, 10572 и 10567 повторяют аналогичные, формальные преобразования, выполняемые операторами рабочей модели (10536, 10537 и 10566). Пилообразное виртуальное предложение меняет виртуальную цену (оператор 170), вследствие чего происходит изменение виртуального спроса данной страны на нефть,


который по цепи обратной связи влияет на установление виртуальной цены в каждый момент состояния пилы, а отсюда и на величину виртуальной выручки. Модель формирования курса национальной валюты в условиях международной торговли. Курс национальной валюты (ВК) зависит от множества причин. Однако в тренажере не ставилась задача его корректного моделирования, здесь требовалось хотя бы в незначительной степени учесть его влияние на финансово- экономическую динамику стран только в результате их экспортно-импортных потоков. Все остальные влияющие факторы предполагаются стационарными. В условиях таких ограничений ВК отдельной страны (например, 1) моделируется следующим образом (рис. 18.20).

Потоки суммарного импорта (оператор 10060) и суммарного экспорта страны (оператор 10080) имеют (каждый в отдельности) некоторый постоянный сигнал (оператор 50), учитывающий влияние других, внешних факторов, моделируемых как постоянные. Эти суммарные потоки сопоставляются оператором 10074. Сигнал с его выхода служит индексом результата внешнеэкономической деятельности данной страны и представляется в виде переменной величины путем подключения оператора-переключателя 10074 к оператору 10050. Относительные величины ВК страны 1 в сопоставлении с ВК других восьми стран формируются операторами 10022, 10023, ...,10029. Если при исследовании на тренажере результат внешнеэкономической деятельности не должен колебаться, то оператор 10050 переключается на единичный сигнал с помощью операторов 48 и 49 (одновременно для всех 9 стран). Модель управления долями бюджетных расходов для закупки нефти, обеспечивающей функционирование результатов выполненного госзаказа. Бюджетные расходы распределяются по фондообразующим секторам различных стран (рис. 18.17), поэтому поток натуральной продукции из стран-изготовителей накапливается в операторе-интеграторе 14201 (рис. 18.21). В реальной жизни (и в тре-

alt="" />

Рис. 18.20. Структурная схема модели формирования валютного курса страны

Рис. 18.21. Структурная схема модели управления долей бюджетных расходов для закупки нефти, обеспечивающей функционирование госзаказа

нажере) для функционирования результата выполненного госзаказа, помимо всего прочего, требуются расходы энергетических ресурсов (в данном случае - нефти). В тренажере результат накопления (оператор 14201) назван планируемым потенциалом госзаказа на текущий момент времени. Он будет соответствовать прогнозируемому потенциалу (т.е. реальному) лишь тогда, когда он полностью обеспечен потоком нефтяных ресурсов. Равенство требуемого и получаемого потоков нефти моделируется операторами 14208 и 14206. Если поступление нефти недостаточно, то индекс достаточности обеспечения госзаказа нефтью (оператор 14206) становится меньше единицы и прогнозируемый потенциал госзаказа соответственно уменьшается.

При автоматическом управлении закупками нефти для госзаказа сигнал о дефиците нефти формируется оператором 14205, с выхода которого он транслируется в управление бюджетного распределения. Если нефтяной поток по каким-либо

причинам возрастает больше необходимого, то в операторе 14204 формируется отрицательный сигнал, но не менее «минус» единицы. В этом случае доля бюджетных расходов на закупку нефти для госзаказа уменьшается.

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ

Изменение условий функционирования динамической модели тренажера выполняется двумя способами. Первый - с помощью дискретных изменений управляющих факторов, второй - в виде задаваемых («планируемых») графиков изменения параметров модели. Дискретные изменения используются для тех факторов, которые устанавливаются, как правило, только один раз в момент Т=0 для их компактного отражения на мониторе. В случае необходимости изменения управляющих факторов несколько раз или постоянно в процессе моделирования используется график изменения параметров.

Кроме изменения условий моделирования, в тренажере предусмотрена возможность варьирования режимов, выполняемого с помощью управляющих «кнопок» (например, выбор стран для исполнения госзаказа).

Наблюдаемые показатели

Анализ результатов прогнозирования управления международным нефтяным рынком можно осуществлять по нескольким группам показателей. Сначала анализируются показатели, характеризующие динамику цен на нефть в процессе международной торговли и изменение спроса на нее. Важнейшим из них является величина суммарной экспортной выручки в каждый текущий момент времени. Этот показатель удобно наблюдать в виде рабочей точки (РТ) на статической характеристике зависимости выручки от предложения. Форма характеристики непрерывно изменяется под воздействием непостоянных рыночных условий.

В эту же группу показателей входят доходы от экспорта нефти и расходы на ее импорт в каждой стране. Затем идет большая группа прогнозируемых показателей финансово-экономической (хозяйственной) динамики сферы производства каждой страны (производство продукции в каждом секторе, прибыль, материальные затраты и т.п.). Анализируются показатели, относящиеся непосредственно к финансовому контуру: цены на выпускаемую и закупаемую продукцию (внутренние, экспортные, нефтяные и т.д.); доходы государственного бюджета; состояние нефтяных денег (накопления, доходы, расходы и т.д.); курс национальной валюты и ряд других. Далее анализируются показатели, отражающие нефтяные потенциалы отдельных стран: у экспортеров - показатели запасов нефти в месторождениях, количество разведанных, но еще не освоенных месторождений, темпы истощения, количество нефтяного оборудования и степень его достаточности и т.д.; у импортеров - показатели нефтяных запасов, доля импортной нефти в народном хозяйстве и т.д. Анализируются показатели, характеризующие выполнение бюджетных расходов, например исполнение госзаказа (при моделировании госзаказ можно иногда интерпретировать как закупку вооружения), экономическое состояние населения и др.

Все наблюдаемые показатели выводятся в виде графиков в условно натуральном выражении или в виде индексов (т.е. в начале моделирования большая часть показателей-индексов равна единице).

Методические указания

В тренажере при ознакомлении с динамикой мирового нефтяного рынка сделан акцент на влияние спроса и предложения на цену нефти на бирже.

Основной целью группы стран-экспортеров является выявление такой величины суммарного предложения нефти на мировом рынке, которая позволит максимизировать общую выручку. Основной целью отдельной страны-экспортера является также максимизация своей выручки путем увеличения только своего предложения, что часто противоречит интересам всей группы экспортеров, которые должны придерживаться установленных квот. Нарушая квоты, какой-либо экспортер увеличивает свою прибыль за счет снижения прибыли других стран (из-за снижения биржевой цены на нефть). Такая ситуация хорошо видна на графике, отражающем статическую характеристику зависимости выручки всего нефтяного рынка от величины предложения.

В исходном состоянии параметры динамических моделей девяти стран тренажера настроены таким образом, чтобы рабочая точка (РТ), отвечающая равенству суммарного спроса и предложения нефти, находилась в максимуме статической характеристики (см. экран 1). На восходящей ветви (от нуля до точки максимума) характеристика имеет выпуклость, а на нисходящей она слегка вогнута. Это объясняется тем, что в исходном состоянии тренажера вся экспортируемая нефть полностью удовлетворяет основные потребности в ней всех импортеров (влияние оператора 10566 на рис.18.14). Превышение суммарного предложения над суммарным спросом резко снижает индекс цены экспортируемой нефти. В результате потенциальный спрос (оператор 10536) увеличивается, однако реальный спрос (оператор 10566) не превышает потребности в импорте (оператор 10563), если не требуется пополнения резервных запасов (оператор 10429). Таким образом, при увеличении предложения РТ подходит к максимуму с некоторым замедлением. Но как только предложение превышает суммарный спрос, РТ быстро идет вниз по нисходящей ветви характеристики. Из приведенного примера следует, что небольшой дефицит суммарного предложения нефти более выгоден экспортерам, чем такое же небольшое превышение предложения над спросом. Следует заметить, что эта выгода - для всей группы стран-экспортеров, а не для отдельной страны. Тренажер позволяет проанализировать множество режимов, когда увеличение предложения только одной страной дает возможность увеличить свою выручку даже при падении индекса цены нефти. Естественно, как отмечалось выше, это происходит за счет снижения выручки других экспортеров.

В исходном состоянии динамическая модель тренажера настроена на сбалансированность спроса и предложения нефти на бирже, стабильность ее цены и на квазистатическую динамику сфер производства всех стран. Кроме того, для большей наглядности параметры модели подобраны так, что значения показателей биржевой цены, суммарного спроса и предложения в РТ практически совпадают.

Изменение планируемой величины предложения нефти каждой страной выполняется на экране 1 (изменяя план-график добычи нефти), а также на экранах, отведенных для управления и наблюдения за прогнозами показателей отдельных стран (для страны 1 - экраны с 11 по 18, для страны 2 - экраны с 21 по 28 и т.д.).

Изменения суммарного спроса, предложения и биржевой цены можно наблюдать на первом экране.

На статической характеристике (предложение-выручка) нанесены две РТ: одна - реальная биржевая, т.е. отражаемая всей динамической моделью тренажера, вторая - виртуальная, которая формируется генератором пилообразных предложений. РТ биржевой выручки непрерывно отслеживает ее моделируемую величину, перемещаясь вправо или влево. РТ виртуальной выручки отмечает ее величину только в момент совпадения величин моделируемого суммарного предложения и виртуального предложения. В этот же момент происходит совпадение биржевой и виртуальной цены. После фиксации виртуальной РТ она сохраняет свое положение в координатах «предложение-спрос» до тех пор, пока снова не совпадут значения суммарного и виртуального предложений. В связи с этим может появиться не одна виртуальная РТ, а две, три, а иногда и больше.

Для сравнения статической характеристики, возникающей в текущее время моделирования, с имеющейся ранее, бывшая статическая характеристика и ее рабочие точки отмечаются на экране в виде тонких пунктирных линий.

Следует обратить внимание на то, что увеличение частоты повторения статической характеристики (экран 3) из-за отставания темпов установки виртуальной цены от темпов изменения виртуального предложения несколько изменяет вид характеристики, а также положение РТ виртуальной выручки. Эти изменения обусловлены самим инструментом формирования виртуальных показателей. Они появляются лишь при достаточно больших скоростях увеличения виртуального предложения (большой частоте повторения виртуального предложения). Отмеченная здесь некорректность исчезает при медленном увеличении виртуального предложения. Работая с тренажером, всегда приходится искать компромисс между точностью получаемых результатов и скоростью проводимых машинных экспериментов. Более существенные изменения вида характеристики возникают при варьировании суммарными спросами и предложениями нефти и обусловлены самой структурой реального объекта и его динамической моделью.

При увеличении предложения максимум характеристики сдвигается от первоначального положения, поскольку, спрос импортеров на нефть изменяется незначительно. Причина состоит в том, что нефти нужно столько, сколько ее ранее потреблялось до увеличения предложения (и падения цен). При снижении предложения максимум характеристики заметно изменяет свое положение, что обусловлено существенным падением спроса из-за роста цен. Изменения на нефтяном рынке немедленно негативно отзываются в сферах производства не только стран-импор- теров нефти, но также и ее экспортеров в связи с ухудшением экспортно-импортных условий для всех товаров, производимых в странах. Следует обратить внимание на то, что значительное снижение суммарного предложения существенно уменьшает биржевую выручку, делая невыгодным экспорт нефти.

Управляя изменением планируемой величиной добычи нефти, следует помнить, что экспортируется (в тренажере) не вся добытая нефть, а только ее часть. Остальная ее часть поступает в народное хозяйство страны для внутреннего потребления.

Тренажер позволяет анализировать влияние внеэкономических изменений биржевой цены и индекса потребления нефти на единицу выпускаемой продукции в сферах производства всех стран. Они могут быть обусловлены стихийными бедствиями, войной, экологическими проблемами, новыми научными открытиями и т.д. На экране 3 можно экзогенно выполнить необходимые изменения цены и индекса потребления. Причем экзогенно задаваемая биржевая цена «парируется» ее эндогенным изменением в соответствии со спросом, поэтому внеэкономические влияния на биржевую цену становятся мало чувствительными. Иначе обстоит дело с вариациями индекса потребления нефти. В этом случае изменения внеэкономических условий оказывают влияние на суммарный спрос, а вид статической характеристики претерпевает ощутимые изменения. Следует также обратить внимание на различную динамику валютных курсов стран-импортеров и стран-экспортеров нефти.

На экране 3 можно включать или выключать режимы пополнения резервных запасов при благоприятных экономических условиях.

На экране 4 выведены прогнозируемые индексы валютных курсов и установка квот на экспорт нефти.

На экране 5 выполняется планирование желательного импорта и экспорта нефти и прогнозирование экспортно-импортных потоков, которые формируются внутренней и внешней экономической деятельностью всех стран.

Для каждой страны выделены экраны, первые номера которых соответствуют номеру страны. Основное государственное управление экономикой каждой страны выведено на 13, 23 и т.д. экраны, с помощью которых выполняется установка изменений ставок налогов в данной стране, экспортных и импортных пошлин, существенно влияющих на величину всех цен, а следовательно, и на социально-экономические процессы. Кроме того, в зависимости от величины бюджетных расходов по различным направлениям, происходят заметные изменения не только в нефтяной динамике, но и в социальной сфере потребления, и в секторе госзаказа.

В процессе исследования режимов функционирования макроэкономической модели, отражающей динамику международного нефтяного рынка, необходимо постоянно учитывать достаточность государственных закупок нефти для поддержания величины потенциала госзаказа. Это важно еще и потому, что для некоторых режимов моделирования именно величина потенциала госзаказа иногда слу

жит критерием развития какой-либо страны (в других странах критерием может быть уровень жизни населения или ВВП и т.д.).

Результаты функционирования сектора госзаказа (экраны 17, 27 и т.д.) в виде некоторого государственного «потенциала» в натуральной форме могут характеризоваться (в некотором приближении) такими важнейшими общегосударственными показателями, как социальная защищенность населения, оборонный потенциал и другие макроэкономические параметры.

При анализе финансово-экономической динамики модели международного нефтяного рынка очень важно следить за основными параметрами каждой страны: запасы и интенсивность использования нефтяной валюты по разным направлениям расходов, состояние нефтяных месторождений и производственных фондов в сфере производства и т.п. Надо помнить, что отмеченные параметры являются сигналами с выходов операторов-интеграторов и характеризуют некоторые «потенциалы», сильно влияющие на всю макроэкономическую динамику (во введении отмечалось, что в динамических моделях с большим количеством обратных связей «потенциалы» управляют потоками).

На экраны 18, 28 и т.д. выведено управление условиями работы с тренажером и прогноз ВК данной страны по отношению к ВК других стран, что должно влиять на спрос всех импортных товаров. Изменение факторов управления оказывает заметное влияние на устойчивость динамической модели. Все выполняемые на экранах изменения численных значений факторов (нормативы, доли и т.п.) вызывают переходные процессы. После того как эти процессы закончатся, можно начинать исследование влияния экзогенных изменений других факторов на динамику процессов. Особое внимание следует обращать на валютные курсы (экран 4), приводящие к изменению розничных цен в основном в сфере производства.

Для каждой страны предусмотрены возможности наблюдения статических, индивидуальных характеристик, выводимых на экраны 12, 22 и т.д.

Замечание. Номера экранов указаны для версии тренажера в системе DOS.

<< | >>
Источник: Кугаенко А.А.. Методы динамического моделирования в управлении экономикой:. 2005

Еще по теме ТРЕНАЖЕР 18УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОЙ НА НЕФТЬВ УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА:

  1. Глава 3. Перспективы отечественного рынка страхования грузов в условиях международной конкуренции
  2. Модель рынка - это перечень базовых условий рынка, которые создают неопровержимую логику происходящих на рынке событий.
  3. Изготовление тренажеров для увеличения роста
  4. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
  5. Глава 1. формирование цен в условиях рынка
  6. Объекты и субъекты МЭО в условиях рынка
  7. 7.4.5 Перераспределение в условиях совершенного рынка капитала
  8. Соотношение между доходностью и ценой
  9. ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
  10. ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТВО В УСЛОВИЯХ РЫНКА
  11. Поддерживать продукцию любой ценой
  12. Глава 10 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
  13. Спекуляция и ее роль в условиях рынка
  14. Цели и функции предприятий в условиях рынка.
  15. Глава 1. Качество и конкурентоспособность в условиях рынка
  16. Понятие рынка и условия его возникновения
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -