<<
>>

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

  Теория принятия решений учит тому, как расчленять сложные проблемы на отдельные фрагменты, удобные для анализа. Без исходной базы доя работы со сложными случаями ситуация быстро становится неуправляемой.
КМА можно использовать, например, для оказания помощи предпри- нимателю-авантюристу в принятии решения, стоит или не стоит бурить в определенном месте скважину на нефть. При этом, однако, нельзя сбрасывать со счетов естественный риск отрицательных результатов разведывательного бурения. Схема дерева решений (decision tree diagram) поможет соотнести между собой альтернативы, риски и неопределенность, связанные с проблемой.

Анализ методом дерева решений подразумевает выполнение следующих пяти действий:

  1. Определение всех возможных альтернатив и рисков (alternatives and risks), связанных с ситуацией.
  2. Расчет в денежном выражении последствий (monetary consequences) выбора каждой из альтернатив.
  3. Оценка неопределенности (uncertainry), связанной с каждой альтернативой.
  4. Изображение первых трех действий в виде дерева.
  5. Определение наилучшей альтернативы (best alternative) и учет неденежных аспектов проблемы.

В точках, где выбор альтернатив возможен, на дереве решения показывают узлы с ветвями возможных действий (activity forks) или узлы с ветвями вероятных событий (event forks). Например, процесс принятия решения «бурить или не бурить» можно представить на дереве решений в виде узла с двумя ветвями возможных действий. Точка выбора той или иной альтернативы возможных действий обозначается на дереве решений квадратом. Если имеющиеся альтернативы характеризуются неопределенностью, изображается узел с ветвями вероятных событий. Неопределенный исход получения скважины с нефтью следует отнести к категории события (event). Соответствующий узел изображается на дереве решений кружком.

Узлы с ветвями возможных действий

Узлы с ветвями вероятных событий

Узлы с ветвями возможных действий

Узлы с ветвями вероятных событий

Пример изображения дерева решений

В качестве пояснения рассмотрим ситуацию м-ра Сэма Хьюстона из Техаса, в которой дерево решений может быть полезным. М-р Хьюстон почти готов приступить к бурению на нефть на перспективном участке. Следует ли ему бурить? Если из скважины забьет нефтяной фонтан, он разбогатеет примерно на 1 ООО ООО долл. Проанализировав все альтернативы, м-р Хьюстон составил следующий СПИСОК:

  1. Сэм заплатил 20 ООО долл. за право бурить.
  2. Сэм может снизить свои риски, наняв геолога для выполнения сейсморазведки (50 ООО долл.). Благодаря этому он укрепится в своих надеждах на успех и снизит риск напрасной траты денег на бурение.
  3. А может быть, просто бросить кости и израсходовать 200 000 долл. на бурение без предварительной сейсморазведки?
  4. Сэм посоветовался с экспертами. Они считают, что на участке Сэма вероятность попасть в нефтеносный пласт равна 60% без всякой разведки.
  5. По опыту экспертов, в случае позитивных результатов сейсморазведки вероятность наткнуться хоть на «толику» нефти равна 90%. Следовательно, вероятность неудачи всего 10%.
  6. Если сейсморазведка даст негативный результат, Сэм все равно может бурить, но с вероятностью успеха 10% и неуспеха — 90%.
  7. Сэм может вообще отказаться от бурения.

Каждый элемент приведенной выше информации отражается на дереве решений. Дерево решений помогает м-ру Хьюстону соорганизовать в графической форме имеющиеся альтернативы.

Прежде чем становиться рьяным поклонником рисования деревьев, вам следует выявить нерелевантную информацию. В нашем случае это информация о невозвратных расходах (sunk cost), т.е.

о 20 000 долл., истраченных на получение разрешения. Считайте, что эти деньги утонули в скважине. Вернуть их невозможно независимо от любого решения Сэма. Поэтому невозвратные расходы на дереве решений не изображаются, (см. рис. на с. 189 вверху).

Приступая к рисованию дерева решений, начать следует с первого необходимого решения (или узла с ветвями на дереве (fork of the tree)). Нужно ли Сэму начинать с сейсморазведки? Если да, то это действие должно предварять все последующие. На дереве решений появляется квадрат, обозначающий первый узел с ветвями возможных действий.

Если Сэм выполняет сейсморазведку, результатом может быть позитивное (с вероятностью 60%) или негативное (с вероятностью 40%) событие. Если он отказывается от сейсморазведки, то пока еще может выбирать: бурить или не бурить (квадрат на дереве). Сэм располагает этой возможностью выбора независимо от результатов сейсморазведки. Но после того как буровой станок заработал, появление или непоявление нефти в скважине становится неконтролируемым (uncontrollable) событием. Обещающее большую прибыль событие фонтанирования нефти либо произойдет, либо не произойдет.

Следующий шаг — добавление последствий в денежном выражении

  • все равно что появление «листьев на дереве». Если нефть есть — это принесет 1 ООО ООО долл. Расходы на бурение равны 200 ООО долл./скважина. Сейсморазведка обойдется в 50 000 долл./скважина.

Для определения потенциальных финансовых последствий каждого решения нужно умножить денежный эквивалент каждого возможного исхода на его вероятность, обозначенную на каждой ветви узла вероятных событий.

([Прибыль 1 ООО ООО долл. X вероятность 0,90] + [Прибыль 0 долл. X

X вероятность 0,10] = 900 000 долл.)

Этот расчет дает вам ожидаемую монетарную ценность (expected monetary value — ЕМУ) события, хотя фактические конкретные исходы могут располагаться в интервале значений.

В каждом кружке сумма вероятностей должна равняться 100% (0,90 + 0,10 = 1,00); это будет означать, что учтены все вероятные события. Ветви, исходящие из каждого узла, изображают взаимоисключающие (mutually exclusive) альтернативы, суммарная вероятность которых равна 100%, или является исчерпывающей по совокупности (collectively exhaustive).

В узлах с ветвями возможных действий (activity squares) (квадраты) тот, кто принимает решение, может выбирать наилучший исход. Для определения наилучшей альтернативы вычтите затраты из выигрыша по каждой из имеющихся альтернатив. При расчете последствий решения

следует двигаться из крайней правой точки налево. Вы как бы «складываете» дерево или «обрезаете ветви», чтобы получить решение по наилучшему для вас плану действий. В узлах-квадратах следует выбирать ветви с наивысшим ЕМУ, в узлах-кружках — умножать возможные выигрыши на соответствующие вероятности.

Дерево решений рекомендует отбросить всякую осторожность и исключить сейсморазведку. ЕМУ для варианта бурения с предшествующей сейсморазведкой равен 370 ООО долл. (420 ООО — 50 ООО), а без сейсморазведки — 400 000 долл. Вы выбираете наивысший ЕМУ Этот сравнительно простой метод можно применять для принятия решений в ситуациях разработки нового продукта, хозяйственного освоения недвижимости и выбора уровней запасов на складе. В любой подобной ситуации дерево решений вынуждает того, кто их принимает, подробно рассмотреть

400

Положительный

* Оптимальное решение.

наивысшим EMV

все альтернативы, оценить уровень неопределенности (вам ведь часто приходится делать вероятностные предположения) и точно рассчитать денежные эквиваленты возможных исходов. Дерево решений заставляет точно формулировать допущения. Другой человек, анализирующий туже самую ситуацию, может увидеть ее иначе. Сравнивая версии изображения деревьев, аналитики могут упорядоченным образом обсуждать конкретные допущения.

«Нарисовать дерево решений и выбрать вариант В» — примерно так звучали ответы на экзамене по применению метода дерева решений. Сложность проблемы, которая кажется простой, можно осознать, нарисовав дерево решений. Поэтому даже точное изображение дерева решений было серьезным испытанием во время четырехчасового экзамена; сделать это грамотно мог только тот, кто много практиковался. 

<< | >>
Источник: Силбигер С.. MBA за 10 дней / Пер. с англ. Э.В. Шустера. — 2-е изд. — М.: ЗАО «Консультант Плюс». — 440 с.. 2002

Еще по теме ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

  1. Теория деятельности (австрийцы) и теория принятия решений (неоклассики)
  2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ «РЕШЕНИЕ». ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ — ЭТО ВЫБОР
  3. 4. Управленческие решения. Процесс принятия решений.
  4. Методы принятия решений
  5. 3.5. Принятие решений
  6. Принятие решений
  7. 5. Требования к принятию решений
  8. 6.1. Сущность принятия решений
  9. Методы принятия решений
  10. Стиль принятия решений
  11. Процесс принятия решений
  12. Глава 20 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
  13. § 3.2. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
  14. 21.7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ