<<
>>

             Критерий минимаксного риска Сэвиджа

 

При использовании вышеперечисленных критериев возможны ситуации, когда неконтролируемые факторы будут действовать более благоприятным образом по сравнению с наихудшим состоянием, на которое ориентировалось ЛПР.Например погод- 78

ные условия оказываются более благоприятными по сравнению с прогнозируемыми.

Количество конкурентов на тех или иных рынках оказывается существенно меньше по сравнению с теми ожиданиями, на которые ориентировались производители.

В подобных ситуациях полезный результат может значительно отличаться от того, который обеспечивается при реализации критерия гарантированного результата или критерия пессимизма.

Поэтому возникает необходимость определения возможных отклонений полученных результатов от их оптимальных значений. Здесь находит применение критерий Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей Е, а матрицей рисков R, построенной по формуле (2.2.2).

Критерий Сэвиджа формулируется следующим образом:

Е = min max R(P,Я) = min max п..(2.3.7.)

I j              llt;ilt;m 1lt; ]lt;n 1

Пример. Матрица полезного результата имеет вид, представленный в табл. 2.4. Найдем значения /3, = шахе.-,-:

J 1 lt;ilt;m 1

Pi =max {49 300, - 60, - 1140} = 49 300, р2 =max {197 200, 148 900, 98 400} = 197 200, ft = max {197 200, 297 800, 196 800} = 297 800,

/34 = max {197 200, 297 800, 393 600} = 393 600,

Анализ коммерческого риска при неопределенной конъюнктуре

а затем по формуле (2.2.2) строим матрицу рисков (табл. 2.5).

ги

Яі

Пг

Яз

tf4

max Гу

Л = 980 000

0

0

100 600

196 400

196 400

Pi = 1 500 000

49 360

48 300

0

95 800

95 800

•Рз = 1 980 ooq

50 440

98 800

101000

0

101000

Таблица 2.5

В данном случае Erc= min{196 400, 95 800, 101 000} = 95800. Следовательно, выбирается стратегия Р2, при которой величина риска, равная 95 800 у.е., принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации.

Сущность этого критерия в стремлении избежать большого риска при выборе решения. В соответствии с этим критерием (см. табл. 2.4) следует производить продукцию в объеме Р2 = 1 500 000 у.е.

Таким образом, критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери. Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на выбор вариантов обстановки оказывают влияние действия разумных противников (природы), интересы которых прямо противоположны интересам ЛПР. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность извлечь какие-либо преимущества, то они это обязательно сделают. Это обстоятельство заставляет ЛПР обеспечить минимизацию потерь вследствие этих действий. 

<< | >>
Источник: Шапкин А. С.. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». — 544 с.: ил.. 2003

Еще по теме              Критерий минимаксного риска Сэвиджа:

  1. Понятие и критерии риска, основы управления им
  2. 16.1. Критерии необходимости санирования банка и порядок предъявления ему требования об этом Критерии
  3. 2 Личностные критерии и критерии образа жизни
  4. 1.2. Хеджирование валютного операционного риска с использованием переноса риска на контрагента
  5. Понятие риска. Взаимосвязь риска и дохода/ доходности
  6. Таблица 2.6. Критерии классификации культур по оценке и использованию № п/п Наименование критерия 1 Степень идеапогизированности культуры (догматизм — прагматизм) 2 Предпочтительность ассоциативного способа увязки информации (ассоциативный способ — по рационально выбранным критериям) 3 Отношение к природе человека (все люди, в принципе, по своей природе хорошие/плохие — люди могут быть разными) 4 Степень управляемости природой человеком (человек полностью подчиняет себе силы природы — надо жить
  7. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЛАВА VII СУТЬ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
  8. Критерии эффективности в условиях неопределенности
  9.              КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ полной НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
  10. 6.2.3. Критерий адаптивности
  11. 6.2.1. Критерий пригодности
  12. 6.2.2. Критерий оптимальности
  13. 6.3. Критерии принятия решения в условияхстохастической неопределенности
  14. Критерии сервисного обслуживания
  15. Критерий оптимизма