<<
>>

7.2.4. Роль информации в процессе принятия решений

 

Часто у нас не оказывается возможности провести нужное количество испытаний или получить выборку, достаточную для использования законов вероятности в процессе принятия решения, и приходится принимать решения, подбрасывая монетку десять раз, а не сто.

При отсутствии страховки почти любой исход кажется случайным. Страхование, объединяя риски многих людей, позволяет каждому наслаждаться преимуществами, создаваемыми действием закона больших чисел.

На практике страхование возможно только в условиях, при которых этот закон выполняется. Закон требует, чтобы число страхующихся от риска было велико, а сами риски были независимы друг от друга, подобно результатам подбрасывания монетки.

На самом деле эта «независимость» имеет несколько аспектов. Она означает, например, что причина пожара должна быть независима от действий держателя страхового полиса. Она также означает, что страхуемые риски не должны быть зависимы друг от друга, подобно тому как изменение котировки какой-либо акции зависит от общего падения на рынке или как война бывает причиной многих одновременных разрушений. Наконец, она означает, что страхование возможно только в том случае, когда есть надежные способы оценить вероятность наступления страхового случая, — ограничение, которое исключает возможность страховать от опасности, что новое направление моды вообще не привьется или что страна ввяжется в войну в ближайшие десять лет.

Это значит, что число рисков, против которых можно застраховаться, меньше числа рисков, с которыми нам приходится иметь дело. Мы часто сталкиваемся с возможностью сделать неверный выбор, чтобы потом горько сожалеть об этом. Деньги, что мы платим страховым компаниям, только один из видов определенных умеренных трат, на которые мы идем, чтобы избежать возможности неопределенных больших утрат, и мы порой прилагаем громадные усилия, чтобы предотвратить возможность ошибочного выбора.

Кейнс однажды спросил: «Почему не только сумасшедшие хотят владеть наличными деньгами?» И сам же ответил: «Обладание наличными деньгами избавляет от тревоги; и премия, которую мы требуем за расставание с деньгами, — это мера нашей тревоги».

В бизнесе при заключении сделки подписывают контракт или ударяют по рукам. Эти формальности определяют наше поведение в будущем, даже если ситуация изменится и мы пожалеем, что заключили именно такое соглашение. В то же время они защищают нас от ущерба, который нам могли бы нанести партнеры по контракту. Фирмы, производящие товары с нестабильными ценами, такие, как зерно или золото, защищают себя от потерь, заключая товарные фьючерсные контракты, позволяющие им продать свою продукцию еще до того, как она будет произведена. Они отказываются от возможности продать позже по более высокой цене, чтобы избежать неопределенности относительно будущей цены.

В 1971 году Кеннет Эрроу вместе со своим коллегой экономистом Фрэнком Ханом указал на соотношение между деньгами, контрактами и неопределенностью. Контракты не должны составляться в терминах денег, «если речь идет об экономике без прошлого или будущего». Но прошлое и будущее для экономики — это то же самое, что уток и основа для ткани. Мы не принимаем решений без учета прошлого, о котором можем судить с некоторой степенью определенности, и будущего, о котором не можем сказать ничего определенного. Контракты и наличные деньги защищают нас от нежелательных последствий, даже когда мы плаваем в том самом тумане, о котором говорил Эрроу.

Ясно, что когда решение принимает индивидуум, то он действует согласно своей системе предпочтений. Но в обществе, в экономике решения часто принимает группа лиц. У каждого члена этой группы — определенная шкала ценностей, сложившаяся система предпочтений. Сразу же возникает вопрос: существует ли какой-нибудь общий способ определения, построения системы предпочтения всей группы, исходя из систем предпочтений входящих в нее лиц?

Рассмотрим множество альтернатив, на котором у каждого члена группы задана своя система предпочтений.

Очевидно, группа может принимать решение, если в ней имеются:

а)простое большинство;

б)квалифицированное большинство, например две трети;

в)консенсус, т.е. полное согласие всех членов группы;

г)идеологические соображения;

д)авторитет, под влиянием которого возможно добровольное присоединение к мнению одного из членов группы;

е)диктатура в какой-либо форме одного из членов группы или подгруппы.

При внимательном анализе этих правил обнаруживаются некоторые их недостатки. Рассмотрим, например, хорошо известное правило «простого большинства».

Пусть группа состоит из трех членов — I, II, III, система предпочтений которых по трем альтернативам — х, у, г представлена в таблице (лучшая альтернатива написана в верхней строке).

              II              III

хуг

угх

              Xу

Мы видим, что для двух участников х лучше _у, следовательно, и группа, казалось бы, должна считать так же. Однако аналогично обстоит дело и для альтернатив у, г иг, х. Получается порочный круг: хgt; у,уgt; г,гgt; х, т.е. нарушается транзитивность системы предпочтений. Таким образом, правило «простого большинства» не может служить безукоризненным основанием для формирования групповой системы предпочтений. Для этой цели не пригодны и такие правила принятия решений в группе, как «квалифицированное большинство» и даже «консенсус». Тем не менее существует формально безукоризненный способ принятия решений в группе — это диктатура. Он заключается в том, что члены группы принимают точку зрения, систему предпочтений какого-нибудь одного ее члена — «диктатора».

В 1951 г. К. Эрроу провел анализ возможных правил принятия решений в группах и сформулировал следующую теорему [88]: если групповое правило принятия решений удовлетворяет некоторым естественным условиям, то это диктатура.

Многих пугает и слово и понятие «диктатура» и они считают, что диктатура не является приемлемым способом принятия решений в группах. Но тогда получается, что теорема Эрроу утверждает, что нет никакого автоматического механизма принятия решений в группе, удовлетворяющего интересам членов этой группы. Тем самым, члены группы должны сотрудничать друг с другом при выработке решений.   

<< | >>
Источник: Шапкин А. С.. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». — 544 с.: ил.. 2003

Еще по теме 7.2.4. Роль информации в процессе принятия решений:

  1.              Роль информации в принятии решений
  2. Информация и процесс принятия решений
  3. Информация и процесс принятия решений
  4. Роль финансовых агентов в процессе принятия решений об инвестициях в базовые нововведения
  5. 4. Управленческие решения. Процесс принятия решений.
  6. Процесс принятия решений
  7. Часть III Информация о затратах для принятия решений
  8. Бизнес-процесс «Принятие решения»
  9. 1.4. Информация, необходимая при принятии управленческих решений о ценах
  10. 11.5. Процесс принятия решения о покупке
  11. Этапы процесса принятия решения
  12. Процесс принятия решений