<<
>>

РЫНОЧНОЕ УСКОРЕНИЕ

До сих пор мы исследовали Науку Хаоса и ее отношение к торговле на фондовых и фьючерсных рынках. Мы объяснили, почему мы используем наш стратегический метод принятия решений - Аллигатор, чтобы фильтровать неудачные и расширять выигрышные сделки.
Аллигатор - это наилучшее средство для размещения активов из когда-либо известных. Затем мы рассмотрели, как включиться в зарождающийся тренд по сигналу фрактала. Это позволит нам избежать убытков, которые характерны для торговли во время колебаний рынка в определенном диапазоне, и гарантирует, что мы не пропустим значительные изменения в ценах, характерные для тренда. В предыдущей главе мы увидели, как мы можем получить большие временные преимущества, используя в качестве сигнала движущую силу рынка, а не цену. Этот выигрыш во времени возможен благодаря тому, что мы знаем, что движущая сила будет всегда изменяться прежде цены.

В этой главе мы собираемся использовать производную/интеграл движущей силы рынка, чтобы получить еще одно дополнительное преимущество перед другими трейдерами. Представьте себе как мяч для боулинга, вращаясь, катится вниз по улице. Вес и движущая сила мяча будут заставлять его двигаться дальше по дороге. Если дорога пойдет в гору, то движущая сила начнет замедляться. С точки зрения физики, в тот момент времени, когда его движение начинает замедляться, он начинает приобретать ускорение в противоположном направлении. Другими словами, прежде чем цена изменит направление (мы называем это изменением тренда), движущая сила рынка должна полностью остановиться и начать изменяться в противоположном направлении, либо вниз, либо вверх. Вместе с тем, контролируя ускорение/замедление движущей силы, мы может еще раньше получить предупреждение о том, что собирается сделать рынок. Как я уже указывал ранее, торговля при помощи движущей силы подобна чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal", а торговля при помощи ускорения/замедления (которое мы называем "АС") подобна чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal".

А это может обернуться потрясающей удачей для трейдера!

Ускорение/Замедление (АС) - это третье измерение нашего анализа рынка. Помните, что цена - это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять направление.

"АС" измеряет Ускорение и Замедление текущей Движущей Силы. "АС" будет изменять направление перед изменением Движущей Силы, а Движущая Сила будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что "Ас" является более ранним предупреждающим сигналом, дает вам очевидные преимущества перед другими трейдерами.

Чтобы создать сигнал, вы должны иметь изменение | ускорения (изменение цвета).

Легче заключать сделки на покупку выше линии, поэтому только пара столбцов необходима, чтобы образовался сигнал.

Пересечение нуля НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой отдельный сигнал, оно лишь влияет на число столбцов, необходимых для образования сигнала.

Рис. 6-1 Правила для сигналов АС

Вы не можете совершать покупку, если текущий столбец Красного цвета. Вы не можете совершать продажу, если текущий столбец Зеленого цвета. Это наиболее чувствительный сигнал, который мы имеем. Ускорение будет изменяться до изменения движущей силы, а движущая сила будет изменяться до изменения цены. Зная это, мы можем использовать этот сигнал как наш первый определитель того, куда направляется рынок.

возможно, это поможет вам ])Г4мниТк правил?: 2

Столбш В СОГ71ЛС.НН С Дпн Щ ущсй Силон 3

Столбца против Движущей Силы

Рис. 6-1 Правила для сигналов "АС"

Рис. 6-1. Краткое изложение правил для торговли с помощью "АС".
По существу, нулевая линия - это место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если "АС" выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение наверх (и - наоборот, когда ниже нуля). В отличие от "АО", пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Если ваше программное обеспечение позволяет вам окрашивать столбцы гистограммы, то единственное, что вам необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения - это следить за изменением цвета. Чтобы избежать серьезных размышлений, вы должны помнить: при помощи "АС" вы не можете производить покупку, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и вы не можете осуществлять продажу, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.

Когда движущая сила и ускорение направлены в одну сторону, это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, она еще увеличивает скорость в этом направлении. Это, конечно лучшее, что только можно придумать: рынок движется в вашем направлении и одновременно набирает скорость.

Так как это очень чувствительный сигнал, мы отводим ему больше места, чем "АО". Обратите внимание на нижний правый угол Рис. 6-1, чтобы понять, каким образом можно использовать ускорение. Если движущая сила за нас (оно выше нуля, и мы покупаем, или оно ниже нуля, и мы продаем), мы хотим войти в позицию агрессивно, и нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против нас (она ниже нуля, когда мы покупаем, или выше нуля, когда мы продаем), мы нуждаемся в подтверждении, поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии. Давайте, исследуем эти сигналы более подробно.

Сигнал на Покупку "Выше Нулевой Линии"

Все сигналы "АС" возникают, основываясь на изменении в направлении гистограммы "АС". Гистограмма "АС" - это 5-периодное простое скользящее среднее, построенное на разности между значением 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы. Если текущая разница между 5/34 "АО" осциллятором и 5-периодным скользящим средним больше средней разницы для последних 5 столбцов гистограммы, то движущая сила ускоряется. Если меньше, то движущая сила в своем текущем направлении замедляется. Ниже приведены основные моменты, которые необходимо запомнить: 1.

Сигнал на покупку образуется, когда есть два последовательных столбца гистограммы с более высокими максимумами, чем самый последний наименьший столбец (впадина). (См. Рис. 6-2). 2.

Стоп-ордер на покупку помещается на одно минимальное движение цены выше максимума ценового бара, который соответствует (в том же самом временном интервале) второму по высоте максимуму. 3.

Второй сигнал на покупку не может образовываться до тех пор, пока гистограмма не начнет двигаться вниз, образуя, по крайней мере, один красный столбец. Новый сигнал на покупку может образовываться после того, как возникли два более высоких (зеленых) столбца. 4.

Используя программное обеспечение, это легко установить, потому что необходим, по крайней мере, один красный столбец, за которым следуют два зеленых столбца на гистограмме "АС".

Необходима, “как минимум пара”

Рис. 6-2 Сигнал на покупку Выше нулевой линии гистограммы АС

Сигнальный столбец

а = Красный Столбец ниже, чем предыдущий столбец (необходимо перед покупкой)

Ь = 1 -и столбец, меняющий направление - это более высокий столбец, чем "а" и должен быть Зеленого цвета.

с = Столбец сигнала, 2-й столбец с более высоким максимумом, чем предыдущие столбцы; он должен быть Зеленого цвета.

Рис. 6-2 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" гистограммы "АС"

Рис. 6-3 Сигнал на покупку Выше нулевой линии гистограммы АС для Японской Йены

Рис. 6-3 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" гистограммы "АС" для Японской Йены

Рис. 6-3 является примером покупки, когда "АС" находится выше нулевой линии. Столбец, который называется "Нисходящим Пиком" - это самый низкий столбец на текущей гистограмме "АС". За ним следует изменение ускорения (отмеченное в точке 1), а следующий столбец (точка 2) продолжает восходящее ускорение. Из-за того, что Ускорение находится выше нулевой линии, нам необходимы только два более высоких максимума (два зеленых столбца), чтобы получить сигнал на покупку. Покупка будет осуществляться по цене, которая на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует тому же временному промежутку, что и точка 2. Обратите внимание: исполнение произошло во время открытия с разрывом в ценах на следующем баре (следующий день). Рис. 6-4 показывает тот же сигнал для акций Philip Morris.

В следующем разделе мы рассмотрим требования, предъявляемые к определению стоп-ордера на покупку, когда Ускорение находится ниже нулевой линии.

Рис. 6-4 Сигнал на покупку Выше нулевой линии для акций Philip Morris

Рис. 6-4 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" для акций Philip Morris

Движение наверх, против движущей силы (ниже нулевой линии), требующее 3 последовательно повышающихся столбца гистограммы, создает сигнал к покупке

Сигнальный ? Столбец

Рис. 6-5 Сигнал на покупку Ниже нулевой линии Сигнал на Покупку Ниже Нулевой Линии

а = Красный столбец, самый низкий минимум, который должен быть Красного цвета Ь = 1-й более высокий столбец, создающий изменение в направлении, который должен быть Зеленого цвета

с = 2-й последовательный более высокий столбец, который должен быть Зеленого цвета

б = Сигнальный Столбец, 3-й более высокий столбец, который должен быть Зеленого цвета

Рис. 6-5 Сигнал на покупку "Ниже нулевой линии" Сигнал на Покупку "Ниже Нулевой Линии"

Как изменяется сигнал на покупку, когда Ускорение находится ниже нулевой линии?

Рис. 6-5 иллюстрирует сигнал на покупку "АС", когда "АС" находится ниже нулевой линии. Это означает, что движущая сила ускоряется вверх (это то же самое, что происходит с нисходящей движущей силой при ее замедлении при движении вниз, когда она падает) в противоположном направлении текущей движущей силе. Это аналогично тому, что с вами происходит, когда вы приближаетесь к светофору и нажимаете на тормоза. Имеющаяся движущая сила все еще продолжает двигать вас вперед, но начинается процесс торможения. С точки зрения физики, вы, в действительности, ускоряетесь в противоположном направлении.

Ниже приводятся правила "АС" для покупки, когда гистограмма находится "ниже" нулевой линии: 1.

Сигнал на покупку образуется тогда, когда на гистограмме появляются три столбца, последовательно демонстрирующие повышающиеся вершины, чем самый последний, показывающий самый низкий минимум (нисходящий пик). Все три столбца должны быть зеленого цвета. 2.

Цена на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует третьему более высокому максимуму (в том же временном сегменте). 3.

В нашем программном обеспечении все это очень легко установить, потому что для этого требуется, по крайней мере, один красный столбец, за которым следуют три зеленых столбца на гистограмме "АС".

Рис. 6-6 показывает сигнал на покупку, когда "АС" находится ниже нулевой линии. Здесь требуется три зеленых столбца, потому что движущая сила действует против нас, что определяется тем, что "АС" находится ниже нулевой линии. Наша цена на покупку должна быть на одно минимальное изменение цены выше ценового бара, который соответствует той же временной структуре, что и третий столбец гистограммы "АС", имеющий более высокий максимум.

Оба графика, как для Кофе, так и для Intel Corporation (Рис. 6-6 и 6-7) показывают сигнал на покупку, когда "АС" находится ниже

Рис. 6-6 Сигнал на покупку Ниже нулевой линии гистограммы АС на графике Кофе

Рис. 6-6 Сигнал на покупку "Ниже нулевой линии" гистограммы "АС" на графике Кофе

Рис. 6-7 Сигнал на покупку Ниже нулевой линии гистограммы AC - Intel Corporation нулевой линии.

Рис. 6-7 Сигнал на покупку "Ниже нулевой линии" гистограммы "AC" - Intel Corporation

нулевой линии.

Помните, что необходимо основание ("В" на Рис. 6-7), которое должно состоять из самого последнего минимума гистограммы плюс три повышающихся минимума. Самый легкий способ идентифицировать это - запрограммировать ваше программное обеспечение для построении графиков так, чтобы движении вверх на гистограмме окрашивалось бы в зеленый цвет, а движение вниз окрашивалось бы в красный. Затем вы должны лишь подсчитать три зеленых столбца ниже нулевой линии - и вы получите сигнал.

Здесь возникает два вопроса: 1.

Является ли пересечение нулевой линии сигналом "АС", как это верно для "АО"? Ответ: Нет. 2.

Как влияет пересечение нулевой линии на сигналы к покупке и продаже?

Ниже приводятся правила на покупку для "АС", когда гистограмма "пересекает" нулевую линию снизу вверх (меняя знак с минуса на плюс): 1.

Сигнал на покупку образуется, если пик вниз гистограммы "АС" находится ниже нулевой линии, и тренд гистограммы пересекает нулевую линии во втором или третьем столбце после пика вниз. Когда это происходит, текущий столбец "определяющий" на гистограмме находится выше нулевой линии, и вам необходимы только два более высоких максимума (См. Рис. 6-8). 2.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИГНАЛА НА ГИСТОГРАММЕ "АС". (Пересечение нулевой линии является сигналом только на гистограмме "АО"). 3.

Пересечение нулевой линии на гистограмме только меняет число зеленых столбцов (более высоких максимумов), которые вам необходимы для того, чтобы получить сигнал к покупке. Причина, которая связана с уменьшением числа столбцов гистограммы после пересечения нулевой линии, состоит в том, что движущая сила в этом случае начинает играть в вашу пользу, и вы хотите либо начать, либо продолжить заключать сделки так быстро, как это возможно.

Рис. 6-8 Покупка, когда гистограмма пересекает нулевую линию

При пересечении нулевой линии требуется меньше столбцов для образования сигнала

Когда текущий столбец “АС” находится выше нулевой линии, требуется только два зеленых столбца гк тограммы, чтобы образовался сигнал

ь

а

а = Красный Столбец, более низкий минимум по сравнению с предыдущим столбцом; он должен быть Красным Столбцом.

Ь = 1-й столбец, с изменением движущей силы, который должен быть выше, чем столбец (а), и который должен быть Зеленого цвета.

с = Сигнальный Столбец, 2-й столбец с более высоким максимумом, который пересекает нулевую линию, приобретая положительное значение; он должен быть Зеленого цвета.

Рис. 6-8 Покупка, когда гистограмма "пересекает нулевую линию"

Рис. 6-9 Специальный случай: гистограмма АС пересекает нулевую линию

Рис. 6-9 Специальный случай: гистограмма "АС" пересекает нулевую линию

Рис. 6-10 Специальный случай: гистограмма АС пересекает нулевую линию (акции Coca-Cola)

Рис. 6-10 Специальный случай: гистограмма "АС" пересекает нулевую линию (акции Coca-Cola)

Рис. 6-9 иллюстрирует, что происходит, когда "АС" пересекает нулевую линию, и как это влияет на число столбцов, необходимых для формирования сигнала на покупку или продажу. Пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Вместе с тем, пересечение нулевой линии может изменить число столбцов гистограммы, которые необходимы, чтобы образовался сигнал. Рис. 6-9:

нам необходимы лишь два более высоких максимума, потому что второй по высоте максимум находится выше нулевой линии. Не имеет значения, где находятся другие части конструкции сигнала; играет роль лишь то, где расположен текущий столбец по отношению к движущей силе. Так как столбец 2 находится выше нулевой линии, то в момент покупки движущая сила работает в нашу пользу.

Рис. 6-10 показывает аналогичную схему на графике акций Coca-Cola. Помните, что все эти сигналы работают в равной степени хорошо для акций, и для фьючерсов.

<< | >>
Источник: Билл Вильямс. Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций. 2001

Еще по теме РЫНОЧНОЕ УСКОРЕНИЕ:

  1. УСКОРЕНИЕ '
  2. Ускоренное ускорение
  3. Ускорение
  4. Ускорение
  5. 9.2 Ускорение инкассации
  6. Измерители ускорения
  7. 1.9.4. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
  8. УСКОРЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
  9. 2.3. Эффект ускоренной амортизации и бюджетные расходы
  10. 9.2. ПОКАЗАТЕЛИ И СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
  11. РОЛЬ МОНОПОЛИЙ В УСКОРЕНИИ НАЗРЕВАНИЯ КРИЗИСА
  12. Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости
  13. 5.7. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
  14. Глава 18 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ ПРИ УСКОРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ