<<
>>

Заключение

Итак, был апробирован объем публичных коротких продаж, высчитываемый на базе данных, содержащихся в еженедельных отчетах Нью-Йоркской фондовой биржи. Указанный объем использовался в виде нормализованного коэффициента, который детрендировался с помощью использования разницы между быстрыми и медленными экспоненциальными скользящими средними линиями, подобно тому, как это происходило в предыдущих главах.

гр vy ' vy v_/

Тестирование моей собственной торговой системы производилось на четырех ведущих фондовых индексах.

В результате было получено значение общей чистой прибыли, которое превзошло показатели всех прошлых тестирований. Несмотря на наличие, достаточно сильных колебаний уровня маржи при открытых позициях, очень большой уровень конечной прибыли свидетельствует в пользу подобного подхода. Который, при условии применения верных методов управления деньгами, способен принести огромный доход.
<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Заключение:

  1. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  2. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  3. МАКЕТ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Безоговорочно положительное аудиторское заключение
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  5. IX. Заключение
  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  8. Положительное заключение
  9. Положительное заключение
  10. выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  11. Раздел VI ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  12. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ