<<
>>

Заключение

В настоящей главе содержится краткий, обзорного плана исторический и аналитический материал касательно данных об объемах коротких продаж и выстраиваемых на их основе индикаторах сентимента.
Для подсчета уровней коротких продаж, коэффициентов короткого интереса, коэффициентов коротких продаж и коэффициентов коротких продаж нечетного количества лотов используются еженедельные и ежемесячные отчеты биржи. Были отмечены некоторые слабые стороны и недостатки этих индикаторов: искажение цифр вследствие наличия арбитражных сделок, открытие позиций с нечетным числом лотов профессиональными участниками рынка, отток «старых» любителей торговли нечетными лотами на опционные рынки, а также достаточно значительная задержка опубликования данных. Тем не менее, недельные данные по публичным коротким продажам, остаются крайне полезными, даже будучи отсроченными. В Главе 17 я протестирую торговую систему по крупнейшим фондовым индексам на предмет коротких продаж
<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Заключение:

  1. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  2. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  3. МАКЕТ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Безоговорочно положительное аудиторское заключение
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  5. IX. Заключение
  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  8. Положительное заключение
  9. Положительное заключение
  10. выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ