<<
>>

Заключение

Тестирование опционов на акции с применением данных подразумеваемой волатильности как с LEAPS, так и без них, дало позитивные результаты по всем временным масштабам. По показателям общей доходности всей группы, системе -

Игра на Сжатие 2 не удалось превысить значение прибыли по стратегии покупка/владение.

Полученные результаты существенно уступают итогам аналогичного тестирования данных по пут/колл коэффициентам. Однако это не следует рассматривать как финальную точку в деле оценки потенциала подразумеваемой волатильности при работе с опционами на отдельные акции. Есть и другие пути выявления рыночного настроения и торговли по нему. Итоги тестирования, проведенного в данной главе, по крайней мере, дают нам знание того, что потоку вторичных информативных данных недостает предсказательной мощи, присущей контрактным объемам. Сказанное справедливо, как минимум в отношении анализа отдельных акций. Тем не менее, умным людям вполне под силу подыскать новые пути сбора и обработки информации.
<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Заключение:

  1. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  2. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  3. МАКЕТ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Безоговорочно положительное аудиторское заключение
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  5. IX. Заключение
  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  8. Положительное заключение
  9. Положительное заключение
  10. выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  11. Раздел VI ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  12. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  14. 4.5. Порядок заключения договоров
  15. Глава 10. Аудиторское заключение
  16. 2.4. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  17. П.1.5. Заключение
  18. Заключение сделок