<<
>>

Заключение

Использование вариантов стратегий выхода из рынка еще раз подтвердило действенность торговой системы - Игра на Сжатие 2. Отказ от работы с максимальными и передвигаемыми стоп ордерами, их замена стоп ордерами по временному фактору, привели к увеличению общей чистой прибыли.
Тем не менее, ее размер был недостаточен для того, чтобы «побить» показатель по стратегии покупка/владение. Однако при замене акций на LEAPS общая чистая прибыль превышает вышеуказанный показатель, уровень годовой доходности поднимается до 51 процента. Использование статистических данных проведенного в предыдущих главах анализа пут/колл коэффициента по фондовым индексам подсказало нам открытие коротких позиций лишь по одному временному параметру: Дата пробития + 30 дней. Задействование всех временных параметров для длинных позиций ведет к увеличению общей чистой прибыли, но не позволяет превысить показатели по всей группе целиком. Результаты оказались лучше после того, как мы исключили все продажи, оставив только длинные позиции: общая чистая прибыль составила 243

процента, что означает 40 процентов годовой доходности. Это выше уровня годовой доходности по стратегии покупка/владение за тот же период времени(27процентов).

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Заключение:

  1. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  2. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  3. МАКЕТ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Безоговорочно положительное аудиторское заключение
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  5. IX. Заключение
  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  8. Положительное заключение
  9. Положительное заключение
  10. выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  11. Раздел VI ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  12. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  14. 4.5. Порядок заключения договоров
  15. Глава 10. Аудиторское заключение