<<
>>

Заключение

Данная глава показала, что включение в систему Игры на Сжатие 1 признака целевого уровня цены, как меры оценки настроя толпы неизощренных опционных трейдеров, приводит к существенному улучшению результатов использования пут/колл коэффициента по акциям.
Поначалу система была апробирована на индексе S&P 500, затем прошла проверку на Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 (без оптимизации) и, наконец, на фондовом индексе S&P 100 (OEX). Были получены стабильные и однозначные результаты. В долларовом выражении наиболее впечатляющий результат тестирования за семилетний период - по фьючерсу на NASDAQ 100 (1222 процента), самый низкий - по DJIA (900 процентов). Общий доход по фьючерсному контракту на индекс S&P 500 за тот же временной период составил 951 процент. Усредненный годовой доход по всем трем фьючерсам 146.3 процента. При тестировании не учитывались комиссионные и проскальзывание, однако, принимая во внимание относительно небольшое число сделок и их тип, влияние комиссионных и проскальзывания на конечный результат было бы достаточно скромным. В дальнейшем, когда тестирование будет требовать большего количества сделок, я буду учитывать при калькуляции фактор комиссионных.
<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Заключение:

  1. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  2. Отрицательное заключение и заключение с ограничениями
  3. МАКЕТ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Безоговорочно положительное аудиторское заключение
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  5. IX. Заключение
  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  8. Положительное заключение
  9. Положительное заключение
  10. выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  11. Раздел VI ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  12. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  14. 4.5. Порядок заключения договоров
  15. Глава 10. Аудиторское заключение
  16. 2.4. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ