<<
>>

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным.
Скользящее сред

132

ЧАСТЬ II ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

нее обеспечивает сглаживание данных. Как метод сглаживания скользящее среднее является примитивным фильтром низких частот, т.е. пропускает низкочастотную активность, отфильтровывая высокочастотные процессы. На графике высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, т.е. как шум, а низкочастотные — как более плавные тренды или волны. Элерс (Ehlers, 1989) рассматривал взаимосвязь скользящих средних и фильтров низких частот. Он разработал уравнения и, сравнивая различные фильтры со скользящими средними по их полезности, пришел к выводу, что скользящие средние могут быть использованы для фильтрации любых данных, а не только ценовых.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме ЗАЧЕМ НУЖНЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ:

  1. Зачем нужны мероприятия?
  2. ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ МАРКЕТИНГА?
  3. Планированиеи контроль - кому и зачем они нужны?
  4. 4.3.2.2. Пересечение скользящих средних
  5. Глава 25 Скользящие средние
  6. ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ?
  7. 7.1.2. Модели скользящего среднего
  8. ВИДЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
  9. Скользящие средние
  10. АНАЛИЗ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ КАПИТАЛА
  11. Индикаторы. Скользящая средняя
  12. 4.3.1. Индикаторы тенденций 4.3.1.1. Скользящие средние
  13. Простые и экспоненциальные скользящие средние