<<
>>

ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ?

Очень важно определить, действительно ли наблюдаемые прибыли реальны (т.е. основаны не на артефактах тестирования) и какова вероятность, что система будет давать подобные прибыли в будущем при реальной торговле.
Хотя тестирование на данных вне пределов выборки может до некоторой степени показать, выдержит ли система испытание более новыми данными, при помощи статистики можно получить дополнительную информацию. Статистика позволяет определить, случаен ли результат или он основан на реальных достоинствах системы. Статистические расчеты могут быть использованы для обнаружения подгонки под исторические данные, т.е. могут определить, является ли наблюдаемая эффективность модели реальной или же она — результат подгонки.

Следует отметить, что в статистике, как правило, делаются некоторые теоретические предположения относительно образцов данных и выборок, к которым можно адекватно применять статистические методы. При ра

ГЛАВА 4 СТАТИСТИКА

71

боте с торговыми системами эти правила частично приходится нарушать, причем некоторые нарушения правил не имеют никакой практической ценнности, тогда как более важные правила часто удается обойти без компромисса. При использовании дополнительного анализа порой удается обойти или скомпенсировать даже весьма тяжелые несоответствия данных требованиям статистического анализа. В общем, мы полностью отдаем себе отчет в существовании такой проблемы и продолжим ее обсуждение после подробного рассмотрения основ рассматриваемого вопроса.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ?:

  1. Зачем и кому нужен бухгалтерский учет
  2. Зачем нужен европейский взгляд на маркетинг?
  3. Зачем производителю нужен культ потребителя?
  4. Что такое автореспондер и зачем он нужен
  5. §5. ЗАЧЕМ НУЖЕН ФИРМЕ БИЗНЕС-ПЛАН?
  6. Анализ результатов, полученных при использовании статистических методов
  7. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ
  8. Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1
  9. 37.3. ПРИЕМЫ ИПОТЕЧНО- ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
  10. Основные допущения при анализе и оценке инвестиционных проектов
  11. 7.5. Использование дискриминантного анализа при оценке финансового состояния
  12. «Зарисовка» к главе 4. Фонд инвестиций под управлением торговой системы технического анализа
  13. Системный анализ при разработке и внедрении технологических систем
  14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ - МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ
  15. 4.4. Базовая модель инвестиционно-финансового анализа ЭЭ ИИП с учетом оценки стоимости капитала при финансировании инноваций
  16. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  17. Оценка точности статистического наблюдения