ВИДЫ МОДЕЛЕЙ С ВХОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ СРЕДНЕМ
Следующие за трендом входы на основе скользящих средних могут генерироваться различными способами. Одна из простых моделей основана на пересечении скользящих средних; трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его. Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение медленным: сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимется выше медленного, сигнал на продажу — когда опускается ниже. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество «ложных» пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.
136
ЧАСТЬ II ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК
Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Биржевые цены часто реагируют на линию скользящего среднего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается модель входа.
Согласно ее правилам, покупают, когда цены опускаются до скользящей средней или пересекают ее сверху, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу. Предполагается, что цены «отскакивают» от уровня скользящего среднего, меняя направление движения. Входы против тренда также можно производить на основе стандартного пересечения, но в обратном направлении. Когда цена опускается ниже линии скользящей средней, открывают длинную позицию, а когда цена поднимается выше линии скользящей средней, открывают короткую позицию. Такой «обратный» подход часто оправдывается в торговле, поскольку, как правило, бывает выгодно продавать после сильного роста цен и покупать, когда цены чрезмерно быстро падают. Поскольку скользящие средние отстают от рынка, к моменту получения сигнала рынок может как раз находиться в начале обратного движения.Использование скользящих средних для получения сигналов, идущих против рынка в модели, основанной на уровнях поддержки и сопротивления, не является чем-то новым. Александер (Alexander, 1993) обсуждал использование отката до уровня поддержки после пересечения скользящего среднего как вариант организации входа. Тилли (Tilley, 1998) описывал систему на уровнях поддержки/сопротивления для торговли взаимными фондами. Суини (Sweeney, 1998) описывал применение скользящих средних цен закрытия для вычисления внутридневных уровней поддержки и сопротивления.
Еще по теме ВИДЫ МОДЕЛЕЙ С ВХОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ СРЕДНЕМ:
- ГЛАВА 6 Модели, основанные на скользящих средних
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
- ВИДЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
- 7.1.2. Модели скользящего среднего
- 7.1.4. Построение модели авторегрессии и скользящего среднего
- 4.3.2.2. Пересечение скользящих средних
- ЗАЧЕМ НУЖНЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
- Глава 25 Скользящие средние
- ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ?
- Скользящие средние
- АНАЛИЗ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ КАПИТАЛА
- Индикаторы. Скользящая средняя
- 4.3.1. Индикаторы тенденций 4.3.1.1. Скользящие средние
- Простые и экспоненциальные скользящие средние
- 4.24. Множественные скользящие средние