<<
>>

ВХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Существует много способов получать сигналы входа на основе солнечной активности. Ниже описан метод пробоя, где в качестве исходных дан

224

ЧАСТЬ II ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

ных использованы не цены, а количество солнечных пятен.

Правила таковы: если текущее количество солнечных пятен выше, чем текущий максимальный порог, и количество пятен за несколько (1b2) прошлых дней было ниже соответствующих порогов, то подается сигнал на продажу или покупку в зависимости от предыдущей реакции рынка на пробой порога. Если текущее количество пятен ниже текущего нижнего порога, а за несколько (1b2) предыдущих дней оно было выше соответствующего порога, то опять-таки подается сигнал на продажу или покупку в зависимости от предыдущей реакции рынка на пробой предела. Сигналы исполняются не мгновенно, а только спустя некоторое количество дней (disp). Пороги определяются следующим образом: верхний порог для данного дня — это максимальное количество пятен за некоторое количество предшествующих дней (1b1), а низший порог — минимальное количество пятен за такое же количество дней. «Предыдущее поведение рынка» означает положение рынка вблизи максимума или минимума ценового диапазона, который наблюдался в течение некоторого времени после пробоя. Если данное направление солнечных пробоев исторически ассоциируется с минимумами рынка, то подается сигнал на покупку, в обратном случае — на продажу.

Как и лунные циклы, или сезонные явления, входы на основе солнечной активности основываются на предположении, что поведение рынка находится под влиянием неких внешних факторов и что независимая внешняя переменная имеет предсказательную ценность. Система, построенная на таком принципе, предсказывает поведение рынка, а не реагирует на него. Как и в случае любого предсказания, его точность может быть различной. Сделки, заключенные на основе неверных предсказаний, могут быть разрушительными, даже если многие сделки, основанные на удачных предсказаниях, принесли прибыль. Данные системы прогностич-ны по своей природе, и это их свойство позволяет вести торговлю против тренда, что обеспечивает лучшее выполнение приказов, меньшее проскальзывание и лучший контроль над риском, если использовать оптимальные защитные остановки (здесь это не использовано ввиду необходимости придерживаться стандартных выходов).

Код для системы солнечных тестов подобен коду лунных тестов и здесь не приводится.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме ВХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ:

  1. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
  2. ГЛАВА 9 Лунные и солнечные ритмы
  3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
  4. Подход, основанный на логических заключениях, против подхода, основанного на непосредственных наблюдениях в отношении политик и институтов
  5. Улететь в солнечное лето
  6. ГЛАВА 7 Входы на основе осцилляторов
  7. ГЛАВА 10 Входы на основе циклов
  8. Входы и выходы
  9. ВХОДЫ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
  10. Входы инициации
  11. КАКИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ СЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫМИ?
  12. СТАНДАРТНЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫХОДОВ
  13. ВХОДЫ НА ПРОБОЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
  14. Входы декомпозиции целей