<<
>>

Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX

Таблица 8.7 содержит показатели результатов тестирования нашей системы по популярному среди трейдеров фондовому индексу S&P 100 (OEX). Выглядят они явно неплохо: общая прибыль составила 423.54 пункта (показатель по стратегии покупка/владение равняется 208.65 пункта); было потеряно только -12.24 пункта.
Соотношение средней прибыли к среднему убытку по сделкам (average-win-to-average-loss ratio) 1.57, прибыльных позиций было больше, нежели закрытых с убытком. Наконец, высокое значение индекса вероятной прибыли/риска (93) свидетельствует в пользу универсальности торговой системы, которую вполне можно применять в процессе работы с крупнейшими фондовыми индексами. Таблица 8.7. Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1, ЕМА5-21 с базовым целевым уровнем (длинные и короткие

позиции по индексу OEX).

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 423.54

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 208.65

Количество дней в тестовом периоде 2577

Общее число закрытых сделок 73

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 5.13

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 1.57

Общее количество длинных позиций 39

Общее количество коротких позиций 34

Количество прибыльных длинных позиций 22

Количество прибыльных коротких позиций 18

Общее количество прибыльных сделок 40

Общее количество убыточных сделок 33

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 786.92

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -412.48

Средняя прибыльная сделка, пункты 19.67

Средняя убыточная сделка, пункты -12.50

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 68.33

Наибольшая убыточная сделка, пункты -44.49

Средняя продолжительность прибыльной сделки 17.85

Средняя продолжительность убыточной сделки 10.06

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 46

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 40

Наибольшая серия прибыльных сделок 7

Наибольшая серия убыточных сделок 5

Количество баров вне открытых позиций 805

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 69

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 12 24 закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 50.66

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 29 32 открытым позициям, пункты '

Индекс Доходность/Риск 93.52

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции, . „

-6/.1о

пункты

Индекс Покупка/Владение 126.53

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX:

  1. Торговая система - Игра на Сжатие 2
  2. Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1
  3. Торговая система - Игра на Сжатие 1: целевые уровни цены
  4. Торговая система - Игра на Сжатие 2 и долгосрочные опционные контракты
  5. Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2
  6. Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
  7. 2) Области применения индексов
  8. Глава II. Применение Инкотермс в международном и зарубежном торговом обороте
  9. - Глава III. Применение Инкотермс в российском торговом обороте
  10. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  11. 7.6. Зарубежные концепции и опыт стратегии применения торговых марок