<<
>>

Тестирование торговой системы по нормализованным недельным данным о публичных коротких продажах

Применяемая мною в данной главе торговая система является частной, но она использует отмеченные выше данные. NPSR - нормализованный коэффициент публичных коротких продаж, несмотря на двухнедельную отсрочку опубликования данных, показывает прекрасные результаты.

Таблица 17.1.

Результаты тестирования работы торговой системы - NPSR на данных фондового индекса Dow Jones. Стоп применяются. Цифровые значения приведены в пунктах. ордера Показатели торговой системы Значения Общая чистая прибыль, пункты 15045.97 Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 6849.8 Количество дней в тестовом периоде 3668 Общее число закрытых сделок 64 Комиссионные выплаты, пункты 0.00 Средняя прибыль на сделку, пункты 220.6 Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 3.63 Общее количество длинных позиций 32 Общее количество коротких позиций 32 Количество прибыльных длинных позиций 21 Количество прибыльных коротких позиций 14 Общее количество прибыльных сделок 35 Общее количество убыточных сделок 29 Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 18293.3 Общий убыток от убыточных сделок, пункты -4171.98 Средняя прибыльная сделка, пункты 522.7 Средняя убыточная сделка, пункты -143.86 Наибольшая прибыльная сделка, пункты 1572.3 Наибольшая убыточная сделка, пункты -522.65 Средняя продолжительность прибыльной сделки 7.83 Средняя продолжительность убыточной сделки 2.93 Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 32 Наибольшая продолжительность убыточной сделки 9 Наибольшая серия прибыльных сделок 4 Наибольшая серия убыточных сделок 3 Количество баров вне открытых позиций 142 Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 7.47 Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 13 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 0.00 закрытым позициям, пункты Индекс Прибыль/Убыток 78.29 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 0.00 открытым позициям, пункты Индекс Доходность/Риск 100.0 Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции, пункты -811.6 Индекс Покупка/Владение 133.18 Таблица 17.2.
Результаты тестирования работы торговой системы - NPSR на данных фондового индекса S&P 500. Цифровые значения приведены в пунктах.

Значения

1605.85 697.5

3493 61 0.00 24.9 3.70 32

29 17

13

30 29

2108.8 -589.6 70.3

-63

294.87

-63.08

8.67 3.3

52

8

4

4

120

7.5

18

-7.71

73.15

-19.54 98.8

-159.79

142.8

Показатели торговой системы

Общая чистая прибыль, пункты

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты

Количество дней в тестовом периоде

Общее число закрытых сделок

Комиссионные выплаты, пункты

Средняя прибыль на сделку, пункты

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты

Общее количество длинных позиций

Общее количество коротких позиций

Количество прибыльных длинных позиций

Количество прибыльных коротких позиций

Общее количество прибыльных сделок

Общее количество убыточных сделок

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты

Общий убыток от убыточных сделок, пункты

Средняя прибыльная сделка, пункты

Средняя убыточная сделка, пункты

Наибольшая прибыльная сделка, пункты

Наибольшая убыточная сделка, пункты

Средняя продолжительность прибыльной сделки

Средняя продолжительность убыточной сделки

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки

Наибольшая продолжительность убыточной сделки

Наибольшая серия прибыльных сделок

Наибольшая серия убыточных сделок

Количество баров вне открытых позиций

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по закрытым позициям, пункты

Индекс Прибыль/Убыток

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по открытым позициям, пункты

Индекс Доходность/Риск

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции, пункты

Индекс Покупка/Владение

Таблица 17.3.

Результаты тестирования работы торговой системы - NPSR на данных фондового индекса NASDAQ 100. Цифровые значения приведены в пунктах.

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 4388.29

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 1163.22

Количество дней в тестовом периоде 3668

Общее число закрытых сделок 68

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 62.4

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 2.93

Общее количество длинных позиций 36

Общее количество коротких позиций 32

Количество прибыльных длинных позиций 21

Количество прибыльных коротких позиций 15

Общее количество прибыльных сделок 36

Общее количество убыточных сделок 32

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 15272.07

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -6088.08

Средняя прибыльная сделка, пункты 169.1

Средняя убыточная сделка, пункты -57.69

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 1067.7

Наибольшая убыточная сделка, пункты -435.34

Средняя продолжительность прибыльной сделки 7.28

Средняя продолжительность убыточной сделки 3.00

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 26

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 9

Наибольшая серия прибыльных сделок 4

Наибольшая серия убыточных сделок 3

Количество баров вне открытых позиций 148

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 6.73

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 17 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) 3 00 по закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 70.39 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) 6 02 по открытым позициям, пункты '

Индекс Доходность/Риск 99.86

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой 1099 13

позиции, пункты '

Индекс Покупка/Владение 289.85 Таблица 17.4. Результаты тестирования работы торговой системы - NPSR на данных фондового индекса RUSSELL 2000. Цифровые значения приведены в пунктах.

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 876.35

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 290.15

Количество дней в тестовом периоде 3080

Общее число закрытых сделок 61

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 13.36

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 4.75

Общее количество длинных позиций 31

Общее количество коротких позиций 30

Количество прибыльных длинных позиций 20

Количество прибыльных коротких позиций 10

Общее количество прибыльных сделок 30

Общее количество убыточных сделок 31

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 1041.76

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -226.67

Средняя прибыльная сделка, пункты 34.72

Средняя убыточная сделка, пункты -7.31

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 84.02

Наибольшая убыточная сделка, пункты -62.02

Средняя продолжительность прибыльной сделки 7.13

Средняя продолжительность убыточной сделки 2.10

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 16

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 5

Наибольшая серия прибыльных сделок 3

Наибольшая серия убыточных сделок 3

Количество баров вне открытых позиций 142

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 7.47

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 14 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) 0 00

по закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 79.45 Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) 1 67 по открытым позициям, пункты '

Индекс Доходность/Риск 99.81

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой 5186 позиции, пункты '

Индекс Покупка/Владение 223.15

Логика торговли из теории «духа противоречия», лежащая в основе системы, может быть охарактеризована следующим образом: когда осциллятор NPSR забирается слишком высоко, можно предположить увеличение объемов коротких продаж, высокий открытый интерес, что означает возможность скорого подъема цены. При падении осциллятора легко допустить факт снижения активности в плане коротких продаж, низкий открытый интерес и высокую вероятность развития медвежьего сценария на рынке. Используя правильным образом вычисленные целевые уровни цены, можно воспользоваться крайним значением объемов коротких продаж и отловить некоторые длинные или короткие сжатия.

Результаты тестирования данных по фондовым индексам Dow Jones Industrial Average, S&P 500, NASDAQ 100 и RUSSELL 2000, приведены в Таблицах 17.1-17.4. Период тестирования - с 1 июля 1994 года по 22 января 2004 года.

Тестирование индекса Dow Jones дало нам фантастическое значение общей чистой прибыли - 15046.97 пунктов. Для сравнения - показатель по стратегии покупка/владение составил всего лишь 6849.8 пункта. Однако максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции также кружит голову: - 811.6

пункта, даже, несмотря на то, что максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по закрытым позициям равен нулю. В принципе, все существенные статистические показатели выглядят очень и очень прилично, например, индекс вероятной доходности/риска - 100.00. Показатели по индексу S&P 500 также впечатляют: общая чистая прибыль составила 1605.85 пунктов (прибыль по стратегии покупка/владение 697.05 пункта) (см. Таблицу 17.2). Единственное темное пятнышко на общем фоне сверкающей звездным сиянием статистики - показатель максимального незафиксированного убытка в открытой позиции (-159.79 пункта). Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку 3.70! Была проведена 61 сделка, из них 30 результировались в прибыль. Самый большой убыток составил -63.08 пункта, что не так уж и плохо, если принять во внимание уровень доходности. На Рисунке 17.1, где представлены график S&P 500, осциллятор NPSR и линейное отображение роста маржи, проглядываются плоские зоны по марже, тем не менее, линия ее подъема достаточно стабильна и впечатляюща.

Два остальных индекса также неплохо себя проявили. Тестирование NASDAQ 100 и RUSSELL 2000 дало 4388.29 и 876.35 пунктов прибыли соответственно. Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции по NASDAQ 100 был -1099.13 пункта - слишком большая цифра, мало кто из трейдеров сумел бы ее переварить. И все же, при рассмотрении ее в контексте общей доходности и стабильности положительных результатов на всем протяжении тестирования, все выглядит неплохо. Нельзя отрицать действенность торговой системы. Другие статистические параметры не вышли за рамки допустимого, как видно из Таблиц 17.3 и 17.4. Одновременная работа торговой системы по всем вышеозначенным рынкам приводит к сглаживанию негативных колебаний маржи, хотя и не устраняет их полностью.

Рисунок 17.1. График изменения торгового капитала на счете для торговой системы - NPSR, протестированной на данных фондового индекса S&P 500. (Источник: Maridome International)

Рисунок 17.1. График изменения торгового капитала на счете для торговой системы - NPSR, протестированной на данных фондового индекса S&P 500. (Источник: Maridome International)

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Тестирование торговой системы по нормализованным недельным данным о публичных коротких продажах:

  1. Публичные короткие продажи: так же хороши, как и прежде в деле измерения настроения толпы?
  2. Тестирование системы по коротким позициям
  3. Приложение 3. Примечания по тестированию торговых систем
  4. 10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
  5. Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование
  6. Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
  7. КОРОТКАЯ ПРОДАЖА
  8. «КОРОТКИЕ» ПРОДАЖИ
  9. «КОРОТКИЕ» ПРОДАЖИ
  10. «Короткая» продажа против «коробки»
  11. «КОРОТКИЕ» ПРОДАЖИ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
  12. ВИДЫ «КОРОТКИХ» ПРОДАЖ
  13. Фонды, специализирующиеся на «коротких» продажах
  14. Другие данные о коротких продажах и коэффициенты по ним