<<
>>

ТЕСТИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ УДЕРЖАНИЯ ПОЗИЦИИ

Во всех проведенньгхдо этого момента тестах позиция удерживалась максимум 10 дней. После этого любая позиция, не закрытая ранее по дости

ГЛАВА 14 УЛУЧШЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХОДА

357

Таблица 14—6.

Эффективность торговли портфелем как функция параметров исходной целевой прибыли и коэффициента адаптации при расширении лимита времени до 30 дней ицп КОЭФФ 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 СРЕД 5.00 Р/ПРИБ -1.31 -1.31 -1.57 -1.84 -2.04 -2.20 -2.32 -2.52 -1.89 ПРИБ% 36 37 38 40 42 44 46 46 41 $СДЕЛ -1380 -1303 -1486 -1662 -1766 -1856 -1884 -1981 -1665 5.50 Р/ПРИБ -1.27 -1.22 -1.42 -1.75 -1.98 -2.18 -2.23 -2.49 -1.82 ПРИБ% 36 37 38 39 42 44 45 46 41 $СДЕЛ -1353 -1236 -1372 -1599 -1741 -1856 -1839 -1979 -1622 6.00 Р/ПРИБ -1.28 -1.24 -1.36 -1.62 -1.98 -2.07 -2.22 -2.46 -1.78 ПРИБ% 36 37 37 39 41 43 45 45 40 $СДЕЛ -1378 -1274 -1336 -1502 -1767 -1776 -1856 -1977 -1608 6.50 Р/ПРИБ -1.25 -1.27 -1.31 -1.53 -1.91 -2.03 -2.18 -2.36 -1.73 ПРИБ% 36 37 37 39 40 42 44 45 40 $СДЕЛ -1368 -1320 -1307 -1443 -1712 -1770 -1841 -1919 -1585 7.00 Р/ПРИБ -1.25 -1.29 -1.33 -1.40 -1.77 -2.01 -2.11 -2.30 -1.68 ПРИБ% 36 37 37 38 40 42 44 45 40 $СДЕЛ -1375 -1362 -1339 -1346 -1623 -1769 -1790 -1896 -1563 СРЕД Р/ПРИБ -1.27 -1.27 -1.40 -1.63 -1.94 -2.10 -2.21 -2.43 -1.78 ПРИБ% 36 37 37 39 41 43 45 45 40 $СДЕЛ -1371 -1299 -1368 -1510 -1722 -1805 -1842 -1950 -1608 жении целевой прибыли или защитной остановки, закрывалась вне зависимости от ее прибыльности. В этом тесте мы будем использовать адаптивную систему, аналогичную предыдущему тесту, но с расширением максимальной длительности сделки с 10 до 30 дней (табл. 14-6). Исходный уровень целевой прибыли будет переоптимизирован прогонкой от 5 до 7 с шагом 0,5. Таким же образом, коэффициент адаптации будет переоптимизирован с помощью прогонки его значений от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Код аналогичен использованному в предыдущем тесте, за исключением той его части, где определяется параметр maxhold.

Наилучший результат получен при исходной целевой прибыли 5,5 и коэффициенте адаптации 0,1. Среднее соотношение риска/прибыли возросло с — 1,32 до — 1,22. Процент прибыльных сделок не изменился, но убыток в средней сделке составил $1236 по сравнению с $1325. В общем, увеличение допустимого времени удержания позиции привело к небольшому повышению эффективности торговой системы. Большинство сделок были закрыты задолго до истечения лимита времени, средняя сделка длилась 6—10 дней.

358

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме ТЕСТИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ УДЕРЖАНИЯ ПОЗИЦИИ:

  1. УДЕРЖАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ
  2. ОТКРЫТИЕ, УДЕРЖАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ
  3. Тестирование системы по коротким позициям
  4. 2.3.2. Основы тестирования временных рядов
  5. > Ограничения на позиции.
  6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕН
  7. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени
  8. О ВРЕМЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОПЦИОНА «ОУТ»
  9. О ВРЕМЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОПЦИОНА «КОЛЛ»
  10. Глава 19 Качество, фактор времени и теория ограничений
  11. 6.2. Организация и порядок работы временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации
  12. Общие причины ограниченного применения бизнес-планирования и ограничения при формировании стратегий
  13. «Удержание на татами»
  14. УДЕРЖАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
  15. Учет времени работы персонала. Показатели использования рабочего времени
  16. 5.6. Удержания из заработной платы
  17. Учет времени работы персонала. Показатели использования рабочего времени
  18. 4.6 Удержание и развитие конкурентных преимуществ
  19. 5.6.3. Удержания по инициативе работодателя
  20. 3.5. Удержания за брак