<<
>>

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

Предыдущее исследование (Katz, McCormick, сентябрь 1997) было посвящено влиянию солнечных пятен на рынки S&P 500 и пшеницы. В пределах выборки простая модель на основе солнечной активности заработала $64 000 на рынке S&P 500 с 1984 г.
по 1992 г. Было совершено 67 сделок, 31% из них были прибыльными. Средняя прибыльная сделка принесла $5304,76 — гораздо больше, чем было потеряно в средней убыточной сделке ( — $1030,43). Средняя прибыль в сделке составила $955,22. Это соответствует общей доходности 561% (не в годовом исчислении). Прибыль принесли и длинные, и короткие позиции, но прибыль, полученная в коротких позициях, была значительно больше. Это указывает на связь необычной солнечной активности с обвалами на рынке. Высокая эффективность коротких позиций особенно важна, поскольку рынок в рассматриваемый период находился в состоянии повышательного тренда. Эффективность системы не снизилась и вне пределов выборки. С 1993 г. по 1996 г. модель заработала 265%, проведя всего 23 сделки, причем прибыльными были 30% сделок. Средняя прибыль в сделке составила $891,30. Результаты на рынке пшеницы также были хороши в обеих выборках данных — в пределах выборки 57% из 84 сделок были прибыльны, средняя прибыль в сделке составила $203,27, а общая прибыль — 859%. Вне пределов выборки было проведено 29 сделок, причем 55% из них принесли прибыль. Средняя прибыль в сделке составила $260,78, а общая прибыль — 406%.

Наши первоначальные исследования говорят о том, что данная тема является весьма перспективной. В приведенных ниже тестах исследуется влияние солнечной активности на стандартный портфель. Для генерации входов использованы ежедневные данные о количестве солнечных пятен с 1985 г. по 1999 г., полученные в Бельгийской Королевской Обсерватории.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ:

  1. ВХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
  2. Розничная торговля — активный элемент маркетинга
  3. ГЛАВА 9 Лунные и солнечные ритмы
  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
  5. Улететь в солнечное лето
  6. 9.1. Понятие «активные операции» ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА
  7. 6.5. Активные операции банка Активные операции банка: общее понятие
  8. В. Твардовский, С. Паршиков. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. — М.: Альпина Паблишер. — 530 с, 2003
  9. Внутренняя организация средневековой торговли. — Ганзейская торговля.
  10. 2.1. Торговля: законодательная база. Виды торговли
  11. ГЛАВА 5. ВКУС ТОРГОВЛИ И НЕВОЛЬНИКИ ТОРГОВЛИ
  12. Активность и инициатива
  13. 1 3.1. «Ловушка активности»
  14. Активное слушание
  15. 8.11 Активное и пассивное перестрахование
  16. Стратегия активного вмешательства
  17. 6.2. Исследование инновационной активности
  18. Активное отвлечение