<<
>>

Настройка торговой системы - Цунами Сентимента

Представленные в Таблице 11.1 правила системы - Цунами Сентимента достаточно просты. Как и в случае с системой - Игра на Сжатие 2, мы имеем три временных параметра выхода из рынка для длинных и коротких позиций: Дата пробития + 30, + 60 и + 90 дней соответственно.

Но скорость осцилляторной волны сократилась с EMA50-100, которая использовалась в системе - Игра на Сжатие 2, до EMA21-50. Торговая система подразумевает открытие позиций, как на покупку, так и на продажу, однако исключаются реверсные переходы из длинных позиций в короткие (long-to-short reversals) и наоборот (short-to-long reversals) коротких позиций в длинные. Другими словами, если при наличии длинной позиции система генерирует сигнал на продажу, сделка игнорируется. При входе в рынок покупается LEAPS и держится до временного стоп ордера (Дата пробития + 30, + 60 и + 90 дней соответственно). Из этого следует, что при выдаче системой сигнала на короткую позицию при наличии открытой колл позиции по LEAPS, таковая продолжает свою работу, и пут опцион LEAPS не покупается до истечения срока нахождения в колл опционе. То же самое справедливо и для открытых пут опционов LEAPS.

Таблица 11.1. Торговые правила системы - Цунами Сентимента.

Открытие длинной позиции

Открытие короткой позиции Открытие длинной позиции по цене открытия торговой сессии, если значение осциллятора ЕМА21-50 больше чем на +10% его вчерашнего значения и нет открытых коротких позиций.

Открытие короткой позиции по цене открытия торговой сессии, если значение осциллятора ЕМА21-50 меньше чем на -10% его вчерашнего значения и нет открытых длинных позиций. Закрытие длинной позиции

Закрытие короткой позиции Закрытие длинной позиции по временному фактору, периоды:

Дата сделки + 30-, + 60-, и + 90- дней соответственно.

Закрытие короткой позиции по временному фактору, периоды:

Дата сделки + 30-, + 60-, и + 90- дней соответственно. Таблица 11.2.

Объединенные результаты тестирования работы торговой системы - Цунами Сентимента. Торговый депозит 10 тысяч долларов по каждой акции и по каждому временному параметру, что означает 180 тысяч долларов по всем субсистемам. Символ акции Дата Дата Дата Дата Дата Дата сделки сделки сделки сделки сделки сделки + 30 дней + 60 дней + 90 дней + 30 дней + 60 дней + 90 дней ОЕ $8133 $18240 $31973 $22767 $26568 $36774 MSFT -$1971 -$5381 $6607 $8326 $11744 $13132 1ВМ $4126 $13745 $28674 $16192 $24935 $32597 WMT $42087 $12472 -$7644 $49560 $19438 -$262.71 С -$9940 -$7015 -$6338 -$2678 $512.67 $4173 МИК $28737 $130480 $12745 $47691 $157.634 $25561 Прибыль торговой системы - TSW $71172 $162541 $73661 $141858 $240832 $111974 Прибыль от стратегии $108372 $106054 $84171 $108372 $106054 $84171 Покупка/Владение Прибыль TWS- Покупка/Владение -$37200 $56487 -$10510 $33486 $134777 $27803 Результаты без „ т * т»о

TEAPS Результаты с LEAPS

Как видно из Таблицы 11.2 общая чистая прибыль по системе - Цунами Сентимента с использованием LEAPS превышает прибыль по стратегии покупка/владение на 196067 долларов (по стратегии покупка/владение - 298597 долларов, прибыль по LEAPS - 494664 долларов). Сравните эти цифры с подходом без LEAPS, который сумел сгенерировать 307374 долларов общей чистой прибыли против 298597 долларов, полученных по стратегии покупка/владение. Уровень годовой прибыльности - 50 процентов. Тестирование охватывает период в пять с половиной лет, как и в предыдущей главе.

На Рисунке 11.1 указаны крайние параметры уровней для акций General Electric Company (GE), используемые в системе - Цунами Сентимента (+10 процентов и -10 процентов), уровни обозначают ключевые разворотные точки. Из Рисунка 11.2 видно, что эти уровни достаточно корректно сигнализируют о ключевых разворотных точках, например, в случае с Merck & Co. Inc..

Годовой доход всей группы по стратегии покупка/владение составил 16 процентов. Из временных параметров по LEAPS наилучший результат показан при параметре: Дата пробития + 60 дней - 240832 долларов, что означает общий доход в 401 процент (в годовом исчислении - 72.9 процента).

Наихудшим временным параметром можно считать: Дата пробития + 90 дней - 111974 долларов чистой прибыли (в годовом исчислении - 34 процента). В смысле дифференциала разницы между чистой прибылью и доходом по стратегии покупка/владение самый высокий показатель у временного параметра: Дата пробития + 60 дней (240832 доллара против 106054 доллара). Общая чистая прибыль по параметру: Дата пробития + 30 дней выражена цифрой - 14185 долларов.

Рисунок 11.1. График волн Цунами Сентимента построенного на основе осциллятора EMA21-50 по акциям компании General Electric Company (GE).

Рисунок 11.1. График волн Цунами Сентимента построенного на основе осциллятора EMA21-50 по акциям компании General Electric Company (GE).

Несмотря на то, что LEAPS и система - Цунами Сентимента не так хороши, как система - Игра на Сжатие 2, уровень доходности по ним все-таки впечатляет, особенно по временным параметрам: Дата пробития + 30 и + 60 дней. В Таблице 11.3 приводятся результаты тестирования акций компании Merck & Co. Inc., показавших наиболее впечатляющие результаты. Период: Дата пробития + 60 дней выдал общую чистую прибыль без применения LEAPS - 130480 долларов, с использованием LEAPS - 157634 доллара!

Рисунок 11.2. Результаты тестирования работы торговой системы

Рисунок 11.2. Результаты тестирования работы торговой системы

- Цунами Сентимента по акциям компании Merck & Co. Inc. (MRK). Стрелки обозначают точки входа и выхода из сделки. Результаты тестирования приводятся в Таблице 11.3.

Таблица 11.3. Результаты тестирования работы торговой системы — Цунами Сентимента по акциям компании Merck & Co.

Inc. (MRK). Временной параметр выхода: Дата пробития + 60 дней. Доход по LEAPS равен 157633.62 доллара.

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, $ 130480.52

Отношение прибыль/убыток, % 1304.81

Годовое отношение прибыль/убыток, % 225.29

Начальные инвестиционные средства, $ 10000.00

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, $ -1091.41

Количество дней в тестовом периоде 2114

Отношение прибыль/убыток для стратегии -10.91

Отношение прибыль/убыток для стратегии -1.88

Общее число закрытых сделок 20

Комиссионные выплаты, $ 0.00

Средняя прибыль на сделку, $ 6524.03

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, 0.93

Общее количество длинных позиций 11

Общее количество коротких позиций 9

Количество прибыльных длинных позиций 7

Количество прибыльных коротких позиций 8

Общее количество прибыльных сделок 15

Общее количество убыточных сделок 5

Общая прибыль от прибыльных сделок, $ 203545.16

Общий убыток от убыточных сделок, $ -73064.63

Средняя прибыльная сделка, $ 13569.68

Средняя убыточная сделка, $ -14612.93

Наибольшая прибыльная сделка, $ 40965.02

Наибольшая убыточная сделка, $ -59223.92

Средняя продолжительность прибыльной сделки 62.00

Средняя продолжительность убыточной сделки 62.00

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 62

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 62

Наибольшая серия прибыльных сделок 5

Наибольшая серия убыточных сделок 1

Количество баров вне открытых позиций 1437

Средняя продолжительность периодов без открытых 68.43

Наибольшая продолжительность периода без открытой 113

Максимальное снижение средств на торговом счете 0 00

системы (drawdown) по закрытым позициям, $ '

Индекс Прибыль/Убыток 64.10

Максимальное снижение средств на торговом счете

/ 1 1 \ fh 2838.85 системы (drawdown) по открытым позициям, $

Индекс Доходность/Риск 97.87

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в 59223 92

открытой позиции, $ '

Индекс Покупка/Владение 12055.25

Тестирование акций компании Merck & Co. Inc. вполне можно

рассматривать в качестве свидетельства потенциала системы, который может реализоваться при условии правильного выбора ценной бумаги. Отсутствие общего убытка по позициям и высокое значение индекса вероятной доходности/риска (97.87), а также 15 прибыльных сделок из 20 - лучше не придумаешь! Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) по отдельным позициям и по системе вообще не может служить предметом озабоченности, поскольку убыточность LEAPS ограничена по определению. Эти цифры можно просто-напросто проигнорировать, так как они не отражают реальную картину торговли опционными контрактами. Нам и так известно, что возможный максимальный убыток не превышает 15 процентов.

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Настройка торговой системы - Цунами Сентимента:

  1. Торговая система - Цунами Сентимента
  2. Настройка торговой программы с помощью перераспределения
  3. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  4. Кто сказал! Кто сделал! «Точная настройка» экономической системы: взгляд монетариста
  5. Пробитие пороговых уровней экстремального бычьего сентимента
  6. Подразумеваемая волатильность опционов и инвестиционный сентимент
  7. Анализ порогового уровня экстремального бычьего сентимента
  8. Анализ порогового уровня экстремального медвежьего сентимента
  9. Волатильность опционов на акции и длинные волны сентимента
  10. 3.1.4. Настройка событий
  11. II. Настройки клиентского терминала
  12. 2.1.6. Региональные и корпоративные настройки
  13. § 2. НАСТРОЙКА СТИМУЛОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ: УХУДШАЮЩИЙ ОТБОР
  14. 3.1.2. Настройка доступа к серверу и личного счета
  15. 3.3.2. Настройка графика
  16. 6.1. Настройка графика
  17. 5 Торговые системы и стратегии
  18. 13.6. Торговые системы
  19. Торговая система - Игра на Сжатие 2