<<
>>

6.2. Мы не просто планируем, а «планируем» над рынком!

(Как составить торговый план)

«Когда мы тратим время на планирование, его становится

больше». (Н. Берлиоз)

Каждый трейдер знает, что основой любых действий на рынке является хорошо продуманный и подготовленный торговый план.

Напомним, что в него входят следующие составляющие •

Точка входа в рынок (entry point) — цена, при которой будет открыта позиция. •

Уровень ограничения убытков (stop-loss) — цена, при которой позиция будет ликвидирована с убытком в случае неблагоприятного изменения цен. •

Уровень потенциальной прибыли или цель (take profit) — цена, при которой позиция будет закрыта с прибылью. •

Длительность сделки — время, на протяжении которого позиция будет оставаться открытой.

Однако очень часто при планировании сделки возникают трудности с определением уровней потенциального убытка и планируемой прибыли: выставленный stop-loss периодически «сносится» ценой, а до прибыли котировки не доходят буквально 5 пунктов.

Проблемы возникают и при определении точки входа в рынок: то еще рано, то уже слишком поздно. А ведь уровень, по которому открывается позиция, является первоопределяющим для сделки. Поэтому к планированию этих важных уровней, от которых и зависят конечные результаты любого трейдера, необходимо подойти очень тщательно. 6.2.1.

Где открывать позицию?

Итак, прежде чем запланировать сделку, необходимо проанализировать текущую ситуацию на рынке, используя фундаментальный и технический анализ. Результатом проведенного анализа является определение возможного диапазона изменения цен на прогнозируемый период времени. Исходя из этого, планируются важнейшие для торговли уровни цен.

Возможную цену, при которой будет открываться позиция, удобнее всего определять с помощью технического анализа, ориентируясь на следующую рекомендацию. Точка входа — это минимальное значение предполагаемого диапазона изменения цен (при росте котировок) или максимальное значение (при снижении котировок).

Такой выбор точки входа наиболее естественен для получения максимальной прибыли и сокращения возможных убытков на предполагаемом диапазоне цен.

Открывать позицию рекомендуется от сильных уровней: поддержки — при росте цен и сопротивления — при падении цен. При этом необходимо понимать, что эти уровни могут быть пробиты, поэтому решение об открытии позиции целесообразно принимать после того, как цена от уровня отойдет в нужном направлении. То есть после того, как сила данного уровня подтвердится рынком.

6.2.2.

Где размещать stop-loss?

Общее правило размещения stop-loss гласит: уровень ограничения убытков следует располагать ниже сильного уровня поддержки (или выше уровня сопротивления) на расстоянии 10-20 пунктов, чтобы избежать потерь от возможного инерционного движения цены в отрицательную сторону.

take profit

При выборе уровня stop-loss нужно помнить, что колебание рынка в 40-50 пунктов — обычное явление, поэтому расстояние от точки входа в рынок до stop-loss меньше 30-40 пунктов является очень опасным. В пределах нормы можно считать ситуацию, когда stop-loss отстоит от этой точки на 40-50 пунктов. Однако конкретная цифра всегда будет зависеть от сложившейся ситуации и будет определяться трейдером индивидуально.

6.2

Уровень сопротивления

Предполагаемый диапазон изменения цен

точка входа Stop-loss

Уровень поддержки

Сильный уровень поддержки, который может задержать цены при неблагоприятном движении рынка

Рисунок 138

При определении уровня stop-loss можно воспользоваться другим способом: ограничить возможные потери определенной суммой, например 400 дол. Затем вычислить цену, при которой достигаются потери именно такой величины. Это более четкий способ с точки зрения управления капиталом и снижения рисков. Однако он не всегда себя оправдывает. Если такой stop-loss находится в потенциальной зоне инерционного движения цены, то с большей долей вероятности он будет достигнут. 6.2.3. Где размещать take profit?

В отличие от уровня stop-loss, который выставляется исходя из прошедшей истории (графика), уровень потенциальной прибыли часто является величиной достаточно условной.

Поэтому важно находить те уровни, которые цена должна достигнуть с наибольшей вероятностью.

Если торговля происходит по тренду, то цель сделки — take profit — целесообразно размещать у линий тренда: где-то на расстоянии 20% ниже уровня сопротивления (выше уровня поддержки при игре на понижение). В этом случае мы можем рассчитывать, что цена с вероятностью 70-80% достигнет этого уровня, так как линии тренда, используемые в торговле, уже были подтверждены ценами в прошлом.

Если же мы будем размещать take profit выше линии сопротивления (ниже линии поддержки при игре на понижение), то вероятность достижения этого уровня будет составлять всего лишь 30-40%. Такой take profit есть смысл планировать, если прогнозируется пробитие данной линии тренда.

При определении зоны потенциальной прибыли также можно воспользоваться уровнями Фибоначчи. Если сделка открывается против тренда, то прибыль можно планировать на первом уровне Фибоначчи.

Stop-loss

6.2.4. Правильно ли запланирована сделка?

Любую сделку необходимо планировать с учетом рекомендаций по соотношению прибыли и рисков. Поэтому после того, как определены все ключевые уровни: точка входа, stop-loss и take profit необходимо вычислить соотношение возможных потерь и прибылей. Если это соотношение больше 1:2, то составленный план является прибыльным и его следует реализовывать. Если это соотношение не выполняется, то такую сделку не рекомендуется осуществлять, так как она имеет высокую степень риска.

Но ни в коем случае не следует «подгонять» уже открытую сделку под эти стандарты. Ведь может оказаться, что цена до запланированной таким образом цели вряд ли дойдет в обозримом будущем. 6.2.5.

Как долго быть в рынке?

В первую очередь длительность сделки будет зависеть от размера капитала: чем он больший, тем более растянутую во времени сделку можно планировать. И наоборот: с небольшим капиталом (как правило, менее 10 000 дол.) рекомендуется торговать внутри дня.

На продолжительность сделки также влияет тактика, используемая трейдером.

Так если трейдер планирует торговать на новостях, то длительность сделки может составлять несколько минут. В то же время если трейдер использует торговлю по тренду, то такая сделка может затянуться на несколько часов или даже дней.

В любом случае, независимо от предполагаемой продолжительности сделки, трейдер должен определить: сколько времени он готов ждать своей цели. Так, например, если после выхода новости никакой реакции рынка не последовало (а именно на это и была рассчитана сделка), то позицию необходимо закрыть немедленно.

Другой пример: сделка запланирована на несколько дней, а вновь вышедшие фундаментальные данные дают основание предполагать о кардинальном изменении тенденции в ближайшей перспективе (не в сторону открытой позиции). В этом случае тоже нет смысла ждать цели и целесообразно закрыть сделку по текущей цене. Если же все факто ры говорят в пользу открытой позиции, то теперь основная задача для трейдера — суметь дождаться цели.

И всё же трейдер не застрахован от того, что насколько тщательно ни была бы запланирована сделка, она может оказаться нереализованной по причине ошибочного прогноза. Это не должно стать помехой в дальнейшем планировании сделок. Как показывает практика опытных трейдеров, только обдуманные операции приносят стабильный доход на финансовых рынках.

<< | >>
Источник: В. Симонян, В. Гагин, И. Шапошникова, А. Кузнецов. 1000 и 1 урок валютного трейдинга. Одесса,. — 562 с.. 2006

Еще по теме 6.2. Мы не просто планируем, а «планируем» над рынком!:

  1. ПЛАНИРУЕМ ПОКУПКИ
  2. ПЛАНИРУЕМ ОТПУСК ЗАРАНЕЕ
  3. Планируем домашние заботы
  4. § 3. Конкуренция и контроль над рынком
  5. Пять источников власти над рынком
  6. 3. Конкуренция и контроль над рынком
  7. Марк Дуглас. «Зональный Трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех»: SmartBook: Издательство «И-трейд» ; Москва;, 2013
  8. 6.5.2. Взнос в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество по договору простого товарищества
  9. § 6.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ПРОСТОЙ УЧЕТНОЙ СТАВКИ
  10. Лекция № 16 ГРАНИЦА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И РЫНКОМ
  11. СТРАНЫ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ
  12. ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ
  13. Чувства движут рынком
  14. Приоритетное управление рынком инновационных проектов
  15. ПОГОНЯ ЗА РЫНКОМ В НАДЕЖДЕ ОТЫГРАТЬСЯ
  16. Сокращения, связанные с рынком опционов
  17. Ориентационное управление рынком инновационных проектов
  18. ПРЕКРАТИТЕ БОРЬБУ И ШАГАЙТЕ В НОГУ С РЫНКОМ
  19. Размещение активов, связанных с валютным рынком