МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЙРОННОГО КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИИ ВЫХОДОВ

ГЛАВА 15 СОЧЕТАНИЕ выходов с ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

363

кой позиции. Выходы, запускаемые сигналами нейронной сети, производятся по цене закрытия соответствующего дня.

static void Model (float *parms, float *dt, float *opn, float *hi, float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) { // Выполняет случайные входы с модифицированным стандартным выходом, // улучшенным с помощью "сигнального выхода", основанного // на нейропредсказателе для обратного Медленного %К. // File = x21mod01.c // parms - набор [1..MAXPRM] параметров // dt - набор [l..nb] дат в формате ГГММДД // ОРП - набор [1..nb] цен открытия // hi - набор [1..nb] максимальных цен // 1о - набор [l..nb] минимальных цен // cls - набор [1..nb] цен закрытия // vol - набор [l..nb] значений объема // oi - набор [1..nb] значений открытого интереса // dlrv - набор [l..nb] средних долларовой волатильности // nb - количество дней в наборе данных // ts ссылка на класс торгового симулятора // eqcls - набор [1..nb] уровней капитала по ценам закрытия // объявляем локальные переменные

static int rc, cb, neontracts, maxhold, signal, ranseed; static float mmstp, ptlim, limprice, stpprice, entryprice; static int entryposted, entrybar;

static float exitatr[MAXBAR+1] , prd[KAXBAR+1] , rnum, thresh; static long iseed;

// копируем параметры в локальные переменные для удобного обращения thresh = parms[1]; // порог выходных значений нейронной сети

ranseed = parms[2]; // используется для инициализации случайной

// последовательности maxhold = 10; // период максимального удержания позиции

ptlim =4.5; // целевая прибыль в единицах среднего истинного

// диапазона

mmstp = 1.5; // защитная остановка в единицах среднего истинного

// диапазона

// выполняем вычисления по всему объему данных

AvgTrueRangeS(exitatr,rii,lo,cls,5 0,nb); // средний истинный

// диапазон для выхода NeuralForecast(prd, cls, nb) ; // прогнозы

// запускаем генератор случайных чисел

// ...

// проходим через дни, чтобы смоделировать реальную торговлю for(cb = 1; cb <= nb; cb++) (

// не открываем позиций до начала периода выборки

// ... то же самое, что установка MaxBarsBack в TradeStation

if(dt[cb] < IS_DATE) { eqcls[cb] = О.Э; continue; ]

// выполняем ожидающие приказы и считаем кумулятивный капитал rc = ts.update (opn [cb] , hi [cb] , lo [cb] , cls [cb] , cb) ; if(rc != 0) nrerror("Trade buffer overflow");

364

ЧАСТЬ III ИССЛЕДОВАНИЕ выходов

eqcls[cb] = ts.currentequity(EQ_CLOSETOTAL);

// считаем количество контрактов для позиции

// ... мы хотим торговать эквивалентом долларовой волатильности // ... 2 новых контрактов на S&P-500 от 12/31/98 ncontracts = RoundToInteger(5 673.0 / dlrv[cb]); if(ncontracts < 1) ncontracts = 1;

/ / избегаем устанавливать приказы на дни с ограниченной торговлей if(hi[cb+l] == lo[cb+l]) continue;

/ / генерируем "стандартные" случайные сигналы входа

signal = 0;

rnum = ran2(siseed);

if (rnum < 0.025) signal = -1; // случайный короткий вход

else if (rnum > 0.975) signal = 1; // случайный длинный вход

// входим в сделки по цене открытия entryposted = 0;

if(ts.position() <= 0 && signal == 1) ts.buyopen('l', ncontracts); entryposted = -1; entryprice = opn[cb+l]; entrybar = cb + 1;

}

else

if (ts.position) ) >= 0 && signal ts.sellopen('2', ncontracts); entryposted = -1; entryprice = opn[cb+l]; entrybar = cb + 1;

-1)

// выходим из сделок, используя модифицированный стандартный выход // вместе с нейросетевым выходом if(entryposted > 0) (

// инициализация и выходы для длинных позиций в день входа

limprice = entryprice + ptlim * exitatr[cb];

stpprice = entryprice - iranstp * exitatr[cb] ;

ts.exitlonglimiM'A1 , limprice) ;

ts.exitlongstop('B', stpprice);

if(prd[cb] > thresh) ts.exitlongclose('C ) ;

)

else if(entryposted < 0) {

// инициализация и выходы для коротких позиций в день входа limprice = entryprice - ptlim * exitatr[cb); stpprice = entryprice + mmstp * exitatr[cb]; ts.exitshortlimit('D' , limprice); ts.exitshortstop('E' , stpprice);

if(prd[cb] < 100.0-thresh) ts.exitshortclose('F') ;

}

else [

// выходы после дня входа

if(ts.position() > 0} { // длинные позиции ts.exitlonglimit('G' , limprice); ts.exitlongstop('H', stpprice); if(cb-entrybar >= maxhold ||

prd[cb] > thresh) ts.exitlongclose('I');

}

else if (ts.position() < 0) { // короткие позиции ts.exitshortlimit('J' , limprice); ts.exitshortstop('K' , stpprice); if (cb-entrybar >= maxhold ||

prd [cb] < 100.0-thresh) ts.exitshortclose('L') ;

}

ГЛАВА 15 СОЧЕТАНИЕ выходов с ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

365

}

} // обрабатываем следующий день

)

Вышеприведенный фрагмент кода описывает логику стратегии выходов.