<<
>>

Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2

Для апробирования моей торговой системы я наугад отобрал группу ценных бумаг компаний, принадлежащих различным секторам. Всех их объединяет лишь одна общая черта - высокий уровень капитализации и наличие активно торгуемых опционов.
Наибольшими объемами, как видно из Рисунка 9.3, отличаются International Business Machines (IBM), Microsoft Corporation (MSFT), General Electric Company (GE), Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) и Citigroup, Inc. (C). Акция еще одной компании - Merck & Co. Inc. (MRK) - не показана, однако рынок опционов на эту бумагу также чрезвычайно ликвиден. Я произвел тестирование этих акций с целью определения того, насколько полезна, бывает информация об эмоциональной природе толпы торговцев опционами для предсказания будущих движений по указанным отдельным акциям. Как и торговая система - Игра на Сжатие 1, Игра на Сжатие 2 ставит своей задачей идентификацию кратковременных периодов эмоционального чрезмерного напряжения, как условие принятия торгового решения. Затем, после задействования целевых уровней цены в качестве спускового крючка, производится открытие позиции. Таблица 9.1 содержит торговые правила системы - Игра на Сжатие 2 с учетом работы с медленным осциллятором.

Вместо осциллятора EMA5-21, торговая система - Игра на Сжатие 2 использует осциллятор EMA50-100. Значение осциллятора высчитывается по разнице значений между 50 и 100-дневными экспоненциальными средними скользящими линиями. Stock Option Name Call Put Total

Volume Days Total

ADV Call

ADV Put

ADV MSFT MQF Microsoft Corporation 355,059 219,264 574,323 21 27,349 16,908 10,441 GE GE General Electric Company 218,181 111,822 330,003 21 15,714 10,390 5,325 С С Citigroup, Inc 93.171 183,435 276,606 21 13,172 4,437 8,735 NYB NQK New York Community Bancorp 125,338 140,236 265,574 21 12,646 5,968 6,678 TASR QUR TASER International, Inc. 157,248 108,195 265,443 21 12,640 7,488 5,152 INTC INQ Intel Corporation 146,683 80,051 226,734 21 10,797 6,985 3,812 CYBX QAJ Cyberonics, Inc. 136,915 84,258 221,173 21 10,532 6.520 4,012 NT NT Nortel Networks Corporation 155,133 45,441 200,574 21 9,551 7,387 2,164 CSCO CYQ Cisco Systems, Inc. 140,412 44,946 185,358 21 8,827 6,686 2.140 YHOO YHQ Yahoo! Inc. 87,622 75,314 162,936 21 7,759 4,172 3,586 MO MO Altria Group, Inc. 71,276 84,560 155.836 21 7,421 3,394 4,027 RJR RJR R.J.

Reynolds Tobacco Company 65,040 83,565 148,605 21 7,076 3,097 3,979 ORCL ORQ Oracle Corporation 110,471 36.683 147,154 21 7,007 5,261 1,747 EP EPG El Paso Corporation 95,880 42,610 138,490 21 6,595 4,566 2,029 NOK NOK Nokia Corporation ADR 73,549 54,353 127,902 21 6,091 3,502 2,588 TWX AOL Time Warner, Inc. 97,100 24,412 121,512 21 5,786 4,624 1,162 RIMM RUL Research in Motion Limited 68,603 51,392 119,995 21 5,714 3,267 2,447 EBAY QXB eBay, Inc. 51,422 66,519 117,941 21 5,616 2,449 3,168 HPQ HWP Hewlett-Packard Company 82,622 34,756 117,378 21 5,589 3,934 1,655 JPM JPM J. P. Morgan Chase & Co. 80,819 33,492 114,311 21 5,443 3,849 1,595 WMT WMT Wal-Mart Stores, Inc. 66,985 41,485 108,470 21 5,165 3,190 1,975 PFE PFE Pfizer Inc. 58,806 45,746 104,552 21 4,979 2,800 2,178 DAL DAL Delta Air Lines, Inc. 58,502 42,935 101.437 21 4,830 2,786 2,045 QCOM QAQ QUALCOMM, Inc. 59,474 41,152 100,626 21 4,792 2,832 1,960 IMCL QCI ImClone Systems Incorporated 65,254 32,282 97,536 21 4,645 3,107 1,537 CPN CPN Calpine Corporation 55,722 41,145 96,867 21 4,613 2,653 1,959 TXN TXN Texas Instruments Incorporated 53,894 39,330 93,224 21 4,439 2.566 1.873 ALD CQL Alllied Capital Corporation 46,084 45,690 91,774 21 4,370 2,194 2,176 GS GS The Goldman Sachs Group, Inc. 56,372 34,202 90,574 21 4,313 2,684 1,629 IBM IBM International Business Machines Corporation 52.631 36,890 89.521 21 4,263 2,506 1,757 BRCM RCQ Broadcom, Inc. 48,797 40,437 89,234 21 4,249 2,324 1.926 AMD AMD Advanced Micro Devices, Inc. 46,670 38,113 84,783 21 4,037 2,222 1,815 Рисунок 9.3. Средние дневные объемы торговли опционами на СВОЕ. (Источник: сайт СВОЕ) Таблица 9.1. Правила торговой системы - Игра на Сжатие 2 (EMA50-

100).

Правила для открытия позиции по торговой системе - Squeeze Play II с осциллятором EMA50-100

Открытие длинной позиции по Открытие короткой позиции по цене

цене открытия торговой сессии, если открытия торговой сессии, если

значение осциллятора ЕМА50-100 значение осциллятора ЕМА50-100 выше максимального значения его за ниже минимального значения его за

последние 10 дней более чем на 5%. последние 10 дней менее чем на -5%.

Правила для закрытия позиции по торговой системе - Squeeze Play II с осциллятором EMA50-100 Закрытие длинной позиции по цене открытия торговой сессии, если значение осциллятора ЕМА50-100 выше максимального значения его за последние 10 дней менее чем на -5%.

Закрытие короткой позиции по цене открытия торговой сессии, если значение осциллятора ЕМА50-100 выше максимального значения его за последние 10 дней более чем на +5%. Сжатие 2.

Длинная позиция открывается, когда наивысшее значение EMA50-100 за последние 10 дней превышает 5 процентов. В случае с позициями на продажу минимальное значение осциллятора за те же 10 дней должно быть менее -5 процентов. Напоминаю Вам, что система - Игра на Сжатие 1 выдавала сигнал на открытие позиции при пересечении линии нулевой отметки. До поры до времени я не буду учитывать целевые уровни. Пока моя задача состоит лишь в сравнении результатов тестирования.

Существуют дополнительные особенности торговой системы - Игра на

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2:

  1. Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1
  2. Торговая система - Игра на Сжатие 2
  3. Торговая система - Игра на Сжатие 2 и долгосрочные опционные контракты
  4. Торговая система - Игра на Сжатие 1: целевые уровни цены
  5. Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX
  6. Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
  7. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  8. Велесько Е.И., Тихонов Р.Ю., Шостак И.И., Неправский А.А., Морозов П.Е.. Система имитационного моделирования фондовой биржи Деловая игра "Никсдорф Биржа", 1999
  9. «Короткое сжатие»
  10. 4.3.2. Осцилляторы
  11. Oscillator (осциллятор)
  12. Приложения Приложение 1. Коды торговых систем и индикаторов для программы MetaStock
  13. ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ ВХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУПП ФИЛЬТРОВ
  14. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР
  15. Осциллятор Чайкина
  16. Глава 27 Трендовые и рейнджевые осцилляторы