<<
>>

4.6. Об индексе относительной силы

«Полезно договориться о смысле слов, а не то мы скоро перестанем понимать друг друга». (Вольтер)

Поговорим о таком важном индикаторе, как индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).

RSI — один их самых известных и популярных индикаторов (осцилляторов) — был разработан Дж.

Уайлдером в середине 70-х годов. Он определяет силу бычьих или медвежьих настроений на рынке на протяжении некоторого периода (дней, часов). При расчете RSI основным критерием выступают цены закрытия в течение этого периода (n). Рассчитывается индекс по такой формуле:

RSI = 100 - [100/(1+RS)]

где:

RS(n) = AVup/AVdown

AVup — среднее значение цен закрытия, которые были выше предыдущих, рассчитанное для периода n (дни, часы и т. д.).

AVdown — среднее значение цен закрытия, которые были ниже ^4| предыдущих за период n.

Наиболее распространенные временные периоды, используемые при вычислении индекса относительной силы, — 14 и 9. По статистике именно при таких периодах индекс RSI подает более точные сигналы.

По своей природе индекс относительной силы является опережающим (по его поведению можно определить будущее движение цены) или совпадающим (отображает текущее изменение цены) индикатором.

А его значения изменяются в пределах от 0 до 100%. Основной сигнал, который дает этот осциллятор, это достижение экстремальных областей — 30% и 70%. Ниже уровня 30% находится зона перепроданности (oversold), а выше 70% — зона перекупленности (overbought).

Захождение индикатора в зону перепроданности (30%) говорит о том, что цена находится около своей нижней границы, и ее дальнейшее понижение невозможно. И наоборот, достижение RSI зоны перекупленности (70%) говорит о том, что цена находится около своей верхней границы и ее дальнейшее повышение невозможно. Таким образом, при пересечении индексом границы 30% снизу вверх формируется сигнал на покупку, а при пересечении границы 70% сверху вниз формируется сигнал на продажу.

Оптимальным уровнем, который формирует сигнал на покупку, является уровень 25%.

Для сигнала на продажу это значение составляет 75%. При этом в ярко выраженных трендах рекомендуется использовать значения 20 и 80%, а при боковом тренде — 30 и 70%.

Самим же сигналом к покупке или продаже является не точка входа RSI в эти области, а точка выхода из них. То, что RSI с более коротким периодом входит в экстремальную зону, а RSI с более длинным периодом не входит, свидетельствует о плавном развороте тренда. Если же и RSI с длинным периодом входит в экстремальную зону, то это говорит о сильном тренде и быстром движении цены.

При использовании индекса относительной силы необходимо учитывать, что он предсказывает и достаточно слабые, и кратковременные развороты тренда. К тому же четкий сигнал на изменение тренда можно увидеть только тогда, когда линия RSI окончательно сформируется. А это происходит только при наступлении следующего временного периода (день, час).

І.7 8.19 8.29 9.10 9.22 10.2 10.14 10.24 11.5 11.17 11.27 12.9 12.19 12.31 1.12 122 23

К индексу RSI (его графическому отображению) можно применять все методы технического анализа (линии тренда, фигуры) как и для обычного ценового графика. Часто динамика RSI на несколько периодов опережает динамику цен, давая возможность предположить их дальнейшее поведение. Так если RSI пробивает линию поддержки восходящего тренда, то это сигнал на продажу. И наоборот, если пробивает линию сопротивления нисходящего тренда, то формируется сигнал на покупку.

Очень часто на изменение тренда указывает различная динамика индекса RSI и самого оригинала — ценового графика. Например, если на графике цен виден восходящий тренд, а по индексу RSI тренд, наоборот, нисходящий, то, скорее всего, произойдет разворот ценового тренда на нисходящий. Такое расхождение индекса с ценой называется дивергенцией. И когда на графиках наблюдается дивергенция, то вероятность разворота выше.

Индекс относительной силы недаром считается одним из наиболее удобных индикаторов. Ведь широкий арсенал сигналов, которые он дает: экстремальные зоны, изменение трендов, дивергенция — позволяет более точно прогнозировать движение цен.

<< | >>
Источник: В. Симонян, В. Гагин, И. Шапошникова, А. Кузнецов. 1000 и 1 урок валютного трейдинга. Одесса,. — 562 с.. 2006

Еще по теме 4.6. Об индексе относительной силы:

  1. Индекс относительной силы
  2. Индекс относительной силы (RSI)
  3. Осцилляторы. Индекс относительной силы – ИОС.
  4. RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы)
  5. 5.2.1.2. Определение теоретического коэффициента хеджирования. Бета, рассчитанная относительно индекса РТС и фьючерса на индекс РТС
  6. Методы оценки совокупной и относительной силы бизнеса
  7. 4.3.2.3. Индекс относительной величины цен
  8. Глава IX. Необходимость построения индекса покупательной силы денег как следствие дисперсии цен
  9. Позиционирование текущего положения основных стейкхолдеров относительно корпорации - определение их относительного могущества и активности
  10. Межстрановое и межрегиональное перемещение рабочей силы: причины, сущность, динамика. Миграционная политика. Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей силы.
  11. Основные макроэкономические тождества. Индекс благосостояния и индекс развития человеческого потенциала. Национальное богатство
  12. Индекс цен производителей и индекс потребительских цен
  13. Относительные показатели
  14. Относительные показатели
  15. 13.2.2. Индекс Дженсена, модифицированный индекс Дженсена