7. Добавьте стопы и издержки на совершение операций
Например, вы разработали теорию, которая генерирует просто совершенные сигналы. Она может быть направлена на определение разворотных моментов рынка по итогам дня, может быть даже и часа. В данном случае ваша система будет подавать сигналы в те моменты, когда рынок будет готов к развороту. Сигналом к развороту рынка может служить, например, пробой волатильности (см. главу 8). В данном случае вам потребуется стоп, который скажет, когда концепция не
86
Часть II, Разработка концепции торговой системы
работает. Какой стоп выбрать в этом случае? Рынок проходит через временное окно, в котором вы ожидаете разворота, и не дает вам значительной прибыли. В этот момент можно закрыть позицию. Или же вы можете использовать средний дневной диапазон цен (например средний истинный диапазон — ATR) за последние 10 дней в качестве уровня «шума»*. Если цена выйдет за этот диапазон (можно установить множитель для ATR), выходите из рынка.
Примеры защитных стопов приведены в главе 9. Тщательно изучите эту главу и выберите один или даже несколько стопов, которые подходят к вашей концепции. Вполне возможно, что ваша гипотеза требует логических стопов, которые тоже представлены в этой главе. Тогда используйте их.
Подумайте о том, чего же вы ожидаете от ваших входов в рынок. Они случайны, или же вы все-таки считаете, что с этого момента начнется тренд? Если вы ожидаете тренда, дайте рынку время, чтобы его развить. Поэтому, отодвиньте свой стоп подальше.
С другой стороны, ваша концепция может быть очень точной. Вы предполагаете, что ваша система может выдавать ложные сигналы, но когда она все-таки выдает правильный сигнал, вы не хотите терять практически никакую часть капитала. Тогда вам придется установить очень узкие стопы, которые фактически сразу пресекают убытки. Когда вы определитесь с природой ваших стопов, добавьте их вместе с расходами на ведение операций (проскальзывание и комиссию) к результатам предыдущего шага и пересчитайте итоги. Скорее всего, надежность вашей системы снизится. Например, если изначально надежность системы составляла 60%, теперь, после добавления издержек и стопов, она, возможно, составляет 50-55%.
Еще по теме 7. Добавьте стопы и издержки на совершение операций:
- Глава 3 СОВЕРШЕНИЕ И ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ
- Порядок совершения операций в приходных кассах
- Порядок совершения операций в расходных кассах
- Порядок совершения операций с наличными деньгами
- 2.5.1. Создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции
- Сорвать стопы
- Порядок совершения операций с карточками VISA Travelmoney Cash Pasport
- Порядок совершения операций по покупке дорожных чеков и их бухгалтерское оформление
- Порядок совершения операций по продаже дорожных чеков и их бухгалтерское оформление
- ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С КАРТОЧКАМИ VTM (ДЛЯ КАССИРОВ)
- Издержки производства Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как элемент издержек