<<
>>

Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1

Для начала я апробирую торговую систему - Игра на Сжатие 1 на материале шестилетних данных по трем крупным фондовым индексам (с января 1997 года по январь 2004 года): S&P 500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ 100.

На все эти индексы существуют активно торгуемые фьючерсные контракты (futures contracts), а также торгуемые на бирже фонды (Exchange Traded Funds, ETF’s), которые могут быть использованы в качестве торговых инструментов. Для их тестирования мною используется программа MetaStock Professional (см. системные коды по TradeStation и MetaStock в Приложениях 1 и 2).

Эти торговые системы, равно как и те, что будут описаны ниже, могут работать по фьючерсам и ETF’s на фондовые индексы. Однако следует отметить, что тестирование проводилось не по фьючерсам, а по значению самих этих индексов. Системный код торговой системы - Игра на Сжатие 1 легок для понимания и поддается воспроизведению. Ценовая отсрочка для входов в рынок и выходов из него означает, что, например, после генерации торгового сигнала при закрытии сессии система инициирует сделку по цене открытия следующего торгового дня. Точные даты тестовых трансакций представлены в таблицах, содержащих результаты по каждому из рынков.

Как Вы можете видеть из Таблицы 7.2, результаты торговой системы - Игра на Сжатие 1 с использованием осциллятора EMA5-21 без целевых уровней неоднозначны. Длинные позиции оказались более удачными, по сравнению с короткими, тем не менее, общий результат трудно считать приемлемым и удовлетворительным, несмотря на наличие прибыли. Общая прибыль составила 312.7 пунктов индексов (стоимость каждого пункта - 250 долларов США), максимальное снижение средств на торговом счете (drawdown) по открытым позициям -74.4 пункта, максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции -286.1 пункта. Таблица 7.2. Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1 (без признака целевых уровней) на данных фондового индекса 8&Р 500 (1/02/97 - 1/22/04).

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 312.69

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 406.88

Количество дней в тестовом периоде 2577

Общее число закрытых сделок 41

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 5.53

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 0.56

Общее количество длинных позиций 41

Общее количество прибыльных сделок 29

Общее количество убыточных сделок 12

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 882.32

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -655.75

Средняя прибыльная сделка, пункты 30.42

Средняя убыточная сделка, пункты -54.65

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 149.21

Средняя продолжительность прибыльной сделки 26.52

Средняя продолжительность убыточной сделки 36.25

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 88

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 68

Наибольшая серия прибыльных сделок 9

Наибольшая серия убыточных сделок 3

Количество баров вне открытых позиций 623

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 14.83

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 47

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 0 00 закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 32.29

Максимальное снижение средств на торговом счете системы (drawdown) по 74 44 открытым позициям, пункты ?

Индекс Доходность/Риск 80.77

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции, ..

-286.10

пункты

Индекс Покупка/Владение -1.98

Таблица 7.3.

Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1 (без признака целевых уровней) на данных фондового индекса S&P 500 с использованием осциллятора EMA21-50 (1/02/97 - 1/22/04).

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 151.00

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 406.8800

Количество дней в тестовом периоде 2577

Общее число закрытых сделок 36

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 0.98

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 0.99

Общее количество длинных позиций 36

Общее количество коротких позиций 0

Общее количество прибыльных сделок 19

Общее количество убыточных сделок 17

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 359.41

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -324.23

Средняя прибыльная сделка, пункты 18.92

Средняя убыточная сделка, пункты -19.07

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 125.81

Наибольшая убыточная сделка, пункты -51.51

Средняя продолжительность прибыльной сделки 22.79

Средняя продолжительность убыточной сделки 6.29

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 173

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 29

Наибольшая серия прибыльных сделок 4

Наибольшая серия убыточных сделок 3

Количество баров вне открытых позиций 1214

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 32.81

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 97 Максимальное снижение средств на торговом счете системы 47 55 (drawdown) по закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 31.80

Максимальное снижение средств на торговом счете системы 55 41

(drawdown) по открытым позициям, пункты '

Индекс Доходность/Риск 73.18 Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой

-90.88

позиции, пункты

Индекс Покупка/Владение 34.34

Таблица 7.4. Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1 (без признака целевых уровней) на данных фондового индекса S&P 500 с использованием осциллятора EMA50-250 (1/02/97 - 1/22/04).

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты -127.49

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 406.88

Количество дней в тестовом периоде 2577

Общее число закрытых сделок 6

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты -48.5133 Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 0.23

Общее количество длинных позиций 6

Общее количество коротких позиций 0

Общее количество прибыльных сделок 4

Общее количество убыточных сделок 2

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 248.63

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -539.71

Средняя прибыльная сделка, пункты 62.16

Средняя убыточная сделка, пункты -269.85

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 145.04

Наибольшая убыточная сделка, пункты -525.54

Средняя продолжительность прибыльной сделки 62.75

Средняя продолжительность убыточной сделки 328.00

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 199

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 650

Наибольшая серия прибыльных сделок 3

Наибольшая серия убыточных сделок 2

Количество баров вне открытых позиций 770 Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 305

Максимальное снижение средств на торговом счете системы 394 ^7

(drawdown) по закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток -33.90

Максимальное снижение средств на торговом счете системы ,

., , ч -538.66 (drawdown) по открытым позициям, пункты

Индекс Доходность/Риск -23.67

Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой 669 53

позиции, пункты '

Индекс Покупка/Владение -91.13

Индекс покупки/владение равняется -1.98, что означает максимальную чистую прибыль по открытым длинным позициям 406.8 пункта.

Это - критически важный параметр оценки действенности каждой торговой системы, поскольку ни какая система не стоит усилий, на нее затраченных, если уровень прибыли по стратегии покупка/владение превосходит конечный результат. Необходимы более обнадеживающие результаты работы, прежде чем доверить системе реальные деньги. Тем более что и другие показатели выглядят не блестяще: например, размер среднего убытка превосходит размер средней прибыли (-54.65 пунктов против 30.42).

Как видно из приведенных в Таблицах 7.3 и 7.4 данных замена медленных осцилляторов EMA50-250 на EMA21-50 при той же технике выхода не приводит к улучшению результатов. Более того, снижается общая прибыль с 312.7 индексных пунктов до 151, а при использовании медленного индикатора EMA50-250 прибыль вообще оборачивается убытком в -127 пунктов индекса. Надо сказать, что этот медленный осциллятор оказался наихудшим из всех забитых в торговую систему переменных величин, при нем максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой позиции вырос до -669.5 пунктов.

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1:

  1. Торговая система - Игра на Сжатие 2
  2. Торговая система - Игра на Сжатие 1: целевые уровни цены
  3. Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX
  4. Торговая система - Игра на Сжатие 2 и долгосрочные опционные контракты
  5. Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2
  6. Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
  7. Игра, спорт или работа?
  8. Глава 9  РАБОТА - ИГРА ИЛИ ПРИВЫЧКА?
  9. ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ?
  10. «Зарисовка» к главе 4. Фонд инвестиций под управлением торговой системы технического анализа
  11. Использование структурированного собеседования для анализа работ (методика проведения анализа работы)
  12. Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота
  13. Деловая игра — фактор совершенствования анализа и принятия управленческих решений
  14. Велесько Е.И., Тихонов Р.Ю., Шостак И.И., Неправский А.А., Морозов П.Е.. Система имитационного моделирования фондовой биржи Деловая игра "Никсдорф Биржа", 1999
  15. Контроль работы торгового персонала
  16. Деловая игра «Планирование ассортимента продукции на предприятии и его анализ с помощью двойственных оценок»
  17. 8. ВЛИЯНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
  18. Взаимосвязь коммерческой деятельности и результатов работы торговой организации
  19. «Короткое сжатие»