<<
>>

4.18. Метод Конвергенции-Дивергенции: проще простого!

«Дивергенция — в теории эволюции — расхождение признаков в пределах популяции или вида, возникающее под действием естественного отбора». (Энциклопедический словарь)

Одним из наиболее популярных компьютерных индикаторов является MACD (Moving Averages Convergence /Divergence — конвергенция/дивергенция скользящих средних).

Мы рассмотрим, как по нему работать на валютном рынке.

4.18

Этот индикатор строится на разнице двух экспоненциальных скользящих средних разных порядков. Такое использование двух скользящих средних позволяет ликвидировать ложные сигналы. По пересечениям скользящих средних можно судить об изменении долгосрочного, среднесрочного или краткосрочного тренда; по расстоянию между ними и взаимному расположению — об устойчивости бычьего или медвежьего тренда. Этот метод получил название метода Конвергенции- Дивергенции (рис. 66), а изобрел его Джеральд Эппель. GBP АО-FX BID-60 »А С=1 6050

1.55«0

1.5540

1.5500

1.5440

KAQ)(12,26,9) 0.001300 0.001144 0.000155

9.002

5.001)

-и 001!

-0.002'

55 *10/28

Рисунок 66

1.5460 Индикатор MACD представлен на графике в виде простой столбиковой диаграммы. При стандартном применении используют 12- и 26дневные скользящие средние. 4.18.1.

MACD дает сигналы.

4.18

Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Больше осторожности необходимо проявлять при анализе MACD-гистограммы на периодах менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут давать много ложных сигналов.

Все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения. К первой категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений MACD (рис. 67). Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении не менее двух дополнительных сигналов.

К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении MACD с серединой, то есть с нулевой линией (рис.

69). Такие сигналы не очень надежны и, принимая решение на основе такого сигнала, можно опоздать. Особенно это характерно будет при смене или затухании тренда. Убытки тогда будут довольно значительны. Поэтому также как и при получении сигналов первой категории необходимо получить не менее

4.18

?0.00311

Я0 12 Nov 14:00 15 Nov 10:00 16 Nov 02:00 16 Nov 18:00 17 Nov 10:00 18 Nov 02:00

Рисунок 68

Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении MACD с заданной границей значений — самое время принимать решение об открытии (рис. 68).

При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе сигналов, полученных с помощью MACD-гистограммы, очень важно смотреть на то, как изменяются цены в тот период, когда гистограмма подает сигнал о совершении сделки. Это необходимо делать постольку, поскольку анализ проводится по графику цен, который уже наступил, а в период принятия решения по конкретной сделке трейдер находится в реальной обстановке с постоянно изменяющимися котировоками. В данной ситуации аналитики обычно советуют дождаться действительного изменения котировок в ту сторону, которая была спрогнозирована. Даже если при этом будет недополучена какая-то сумма прибыли, это спасет торговый счет от возможных значительных убытков при преждевременном открытии.

4.18

Рисунок 69

двух дополнительных сигналов. Очень хорошими подтверждениями для сигналов MACD-гистограммы служат показатели объема. 4.18.2.

Особенности MACD-гистограммы •

Если значения MACD-гистограммы близки, но не достигли экстремальных линий максимума или минимума и при этом уже начали снижаться (повышаться соответственно), то это также является сигналом к развороту рынка, только более слабым по сравнению с сигналом, возникающим после пересечения линий экстремумов. Если подобный сигнал подается в направлении действующего тренда, то данный сигнал считается достаточно сильным, чтобы совершить сделку. •

При смене направления анализируемой гистограммы, противоречащего полученным ранее сигналам, необходимо закрыть часть или все открытые в соответствии с полученными ранее сигналами позиции. •

Если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы ниже предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или возможной его смене.

То же самое «с точностью до наоборот» при минимальных значениях MACD. •

Если следующая максимальная вершина гистограммы выше предыдущей, то это говорит об усилении бычьего тренда. Снижение минимальных значений показывает на усиление медвежьего тренда.

При этом не столь важно, пересекла MACD-гистограмма нулевую границу своих значений между двумя пиками или нет. Вывод будет один — совершать сделки в направлении тренда поздно и опасно, но против тренда также работать еще рано и не менее опасно. В данном случае лучше всего будет оценить жизненный цикл тренда и подождать формирования нового тренда или продолжения старого. Если же ждать приходится долго, то в этом случае рекомендуется применить такую же тактику, как для работы на боковом тренде на коротких временных интервалах.

Немного другая ситуация возникает, когда цена остается на месте, а MACD-гистограмма отходит к середине, то есть «отыгрывает» к нормальным значениям. В этой ситуации с очень большей долей вероятности продолжится действовавший до этого тренд. 4.18.3.

Чем сильнее расходимся... тем надежнее

MACD-гистограмма подает наиболее сильный сигнал технического анализа — дивергенцию, когда график MACD расходится с ценой

(рис. 70). Эти расхождения определяют основные поворотные точки и производят «особо сильный» сигнал на покупку или продажу. ЗР ЛО-ГХ BID-60 пол С=1.6042

3 11:00 9/04 11:00 9/05 11:00 9/06 11:00 9/09 11:00

Рисунок 70

4.18 Когда цены растут, но при этом MACD достигает меньшего максимума, возникает медвежье, пессимистическое расхождение. Более низкий максимум в гистограмме говорит о внутренней слабости быков, даже несмотря на возрастание цен. Такое расхождение дает сигнал на продажу. Итак, следует продавать, когда гистограмма начинает движение вниз после второй, более слабой вершины, хотя цены и достигают нового максимального значения.

Пока цены продолжают падать всё ниже и ниже вместе с MACD, очевиден тренд снижения. Но если при падении цен до нового минимума гистограмма достигает более мелкого провала, возникает бычье, оптимистическое расхождение. Это говорит о том, что цены падают по инерции. Оптимистическое расхождение между гистограммой и ценами говорит о нарастающей силе быков, когда рынок находится «на дне». Отсюда следует правило, касающееся гистограммы: покупать, когда она начинает рост со своего второго, более мелкого минимума, в то время как цены достигают нового минимума. Расхождение может прекратиться, тогда следует пре кратить покупать и проследить за дальнейшим ходом гистограммы. Такое ожидание может вознаградиться особо сильным сигналом на покупку «тройной бычьей дивергенцией». Он появляется, когда гистограмма MACD достигает третьего, еще более мелкого минимума.

СТР ЛО-FX BID-60 яотч С-1.6043

Рисунок 71

Наглядность, эффективность и простота применения компьютерного индикатора MACD позволила ему завоевать большую популярность у современных аналитиков.

<< | >>
Источник: В. Симонян, В. Гагин, И. Шапошникова, А. Кузнецов. 1000 и 1 урок валютного трейдинга. Одесса,. — 562 с.. 2006

Еще по теме 4.18. Метод Конвергенции-Дивергенции: проще простого!:

  1. Конвергенция и дивергенция
  2. Конвергенция-дивергенция скользящего среднего
  3. мужчиной быть проще
  4. Простые (статические) методы
  5. 2. Методы простой калькуляции
  6. ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ
  7. Простые методы управления
  8. ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
  9. Пути внедрения «простых» методов управления
  10. Простые методы оценки эффективности инвестиционного проекта
  11. > Конвергенция.
  12. 5.4. Простые или традиционные методы оценки инвестиций.
  13. Конвергенция технологий. 
  14. 1| Методы выравнивания и сглаживания кривых, основанных на простых ПОКАЗАТЕЛЯХ
  15. Метод простого анализа исполнения для инженерного проектирования
  16. ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙКОНВЕРГЕНЦИИ / ДИВЕРГЕНЦИИВ МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
  17. 5.2.6 Распространение технологий и конвергенция
  18. 2| Потребители и теория конвергенции: реальность, у которой есть границы
  19. § 6.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ПРОСТОЙ УЧЕТНОЙ СТАВКИ
  20. 6.5.2. Взнос в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество по договору простого товарищества