<<
>>

4.15. Торговля по тренду

«Торговля, если трезво посмотреть, ничем не отличима от

рыбалки». (Георгий Александров)

Трейдеры-новички быстро усваивают две поговорки: «тренд — твой друг» и «дай прибыли расти и обрезай убытки».

Многие из них, однако, вскоре поняли, что это легче сказать, чем сделать. Отчего так? Одна из причин — недостаток опознания и определения самого тренда, уже не говоря об определении: где он начинается и заканчивается? Поэтому и требуется четкое пояснение, что такое тренд, где его начало и конец?

Это достаточно просто. Всё станет понятно, если рассматривать движение вверх, когда ценовой тренд состоит из восходящих волн, а нисходящие волны — движения против тренда. Нисходящие тренды, наоборот, характеризуются нисходящими волнами, когда откаты вверх являются конртрендовыми движениями. Используя несколько инструментов и функций, можно разработать количественный подход к определению этих волн. Фаворит среди них — индикатор волатильности, формула которого измеряет рыночную волатильность или сглаженную среднюю истинного диапазона. Такой индикатор истинного диапазона описан в работах J. Welles Wilder в его «^w СопсерІБ in ТеЛпісаІ Trading БуБІешБ».

Истинный диапазон определяется как большее из разницы между: •

сегодняшним максимумом и сегодняшним минимумом; •

сегодняшним максимумом и вчерашним закрытием; •

сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием.

В расчетах используется взвешенная 21-периодная средняя истинного диапазона, придающая больший вес истинному диапазону последнего бара. Конечная величина затем умножается на 3. Индикатор волатильности используется как метод стопа-и-разворота. Предположим, рынок вырос, и тогда показания индикатора волатильности за каждый день вычитаются от самого высокого закрытия за период растущего рынка.

Самое высокое закрытие используется всегда, даже если после него появляется ряд более низких закрытий.

Если рынок снижается, то показания индикатора волатильности прибавляются к самому низкому закрытию. Это повторяется каждый день, пока рынок не закроется выше индикатора волатильности.

4.15

Таким образом, появился способ определения тренда. Восходящий тренд существует, пока индикатор волатильности ниже рынка, а нисходящий тренд в силе, если индикатор волатильности выше рынка. Кроме того, можно добавить основное описание трендов для торговли.

Скажем, что восходящие тренды состоят из волн повышающихся максимумов, не падающих ниже предшествующих минимумов. Нисходящие тренды, наоборот, формируются волнами снижающихся минимумов, не превосходящих предшествующих максимумов. При уверенных движениях в течение восходящих трендов растущие волны будут большими, чем противотрендовые нисходящие, а у трендов вниз нисходящие ходы будут большими, чем противотрендовые восходящие. Значит, нам следует торговать только по тренду и покупать на волнах вверх в восходящем тренде, а продавать — в течение нисходящего тренда.

Рисунок 59. Использование индикатора волатильности для указания направления тренда

Например, как видно на рис. 59, восходящая волна имеет более высокие максимумы, а предшествующие падения не были преодолены, так что рынок находится в восходящем тренде; ищите только возможности для покупки. На рис. 60 показана противоположная ситуация, но применяется та же самая концепция только наоборот, так как это — нисходящий тренд. В ноябре, индикатор волатильности указал на разворот тренда, и был пробит предшествующий минимум. Это было нашим сигналом для входа в короткую позицию. Сигналом выхода будет разворот индикатора волатильности.

Рисунок 60. Тренд шел вниз весь ноябрь,

в январе направление сменилось, а в марте — снова вниз

Позиция была закрыта в январе, и так как максимум подъема в январе не превысил максимума октября, не было выполнено второе определение восходящего тренда.

В результате снова была открыта короткая позиция, когда индикатор волатильности стал отрицательным. В марте позиция была закрыта с небольшим убытком, и снова максимум этого восходящего движения не превысил максимума января, так что вновь появился сигнал для короткой позиции, когда индикатор волатильности стал отрицательным и был пробит февральский минимум.

Принципы хорошего трейдинга.

Теперь можно рассмотреть принципы хорошего трейдинга. Первое правило: следует торговать по тренду и вовремя фиксировать прибыль. Но как узнать, что тренд может закончиться?

Восходящий тренд в безопасности, пока не пробит минимум предыдущего падения этого восходящего тренда. Нисходящий тренд существует, пока не превзойден предыдущий максимум. Надо использо вать самый низкий минимум, когда индикатор волатильности сигнализирует о восходящем тренде. Это сигнальный уровень, что, возможно, тренд может измениться. Входить в сделку следует в направлении тренда (в подтвержденном восходящем тренде берутся восходящие движения, а в нисходящем тренде — волны вниз).

Следующий шаг должен подтвердить, не закончился ли тренд. Это подтверждается следующей волной. Если позиция открыта в восходящем тренде и последнее движение вниз пробило предшествующий минимум — звучит сигнал тревоги.

4.15

Если следующая восходящая волна превысила предшествующий максимум, то тренд сохраняется, а тревога снимается. На рис. 61, который показывает график швейцарского франка, короткая позиция открыта в апреле, а закрыта в июне с хорошей прибылью. Поскольку максимум предшествующего восходящего хода не был превзойден и определяется нисходящий тренд, то открывается новая короткая позиция в сентябре. Прибыль по ней фиксируется только в июне следующего года.

Рисунок 61. Швейцарский франк. Нисходящий тренд Выводы

Торговля должна состоять из применения простого индикатора тренда, что-то типа индикатора волатильности и плана торговли с правилами. Чтобы увеличить доходность, можно использовать два различных масштаба времени: один для тренда, а более мелкий — чтобы получать сигналы для сделок. И хотя еще не придумали систему Святого Грааля или безошибочный индикатор тренда, но с помощью простой формулы и разных масштабов времени можно значительно повысить вероятность успеха.

<< | >>
Источник: В. Симонян, В. Гагин, И. Шапошникова, А. Кузнецов. 1000 и 1 урок валютного трейдинга. Одесса,. — 562 с.. 2006

Еще по теме 4.15. Торговля по тренду:

  1. Торговля трендов
  2. Управление рисками при торговле трендов и диапазонов
  3. САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОПА, КОГДА ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НАХОДИТЕСЬ В ТРЕНДЕ, И ТРЕНД НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
  4. Глава 24 Тренды. Линии поддержки и сопротивления трендов
  5. Показатели тренда
  6. § 23.2. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ С ПОПРАВКОЙ НА ТРЕНД
  7. Тренд
  8. Тренды и тенденции
  9. Глобальный тренд и контртренды
  10. Определение тренда
  11. 3 фазы тренда
  12. СЛЕДУЙТЕ ЗА ТРЕНДОМ
  13. ГЛАВА 2 Анализ тренда
  14. 3.1.2. Три типа трендов (тенденций)
  15. Линии тренда
  16. Виды трендов
  17. Линии поддержки и сопротивления трендов
  18. 5.3. Линии тренда, поддержки и сопротивления
  19. Фазы тренда
  20. Боковой тренд