<<
>>

Влияние теории игр на развитие экономической теории. Теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. Модель К. Эрроу — Ж. Дебре

Создание теории игр Дж. фон Нейманом. Из аналитических техник из разных разделов математики, нашедших применение в экономической теории, особое значение приобрела теория игр, разработанная Джоном (Яношем) фон Нейманом (1903—1957), выпускником Будапештского университета (1923).

В 1928, будучи тогда приват-доцентом в Берлине, фон Нейман написал статью с изложением случая игры с нулевым эффектом, при которой выигрыш одного игрока слагается исключительно из ставок другого (других), так что общая сумма выгод и потерь равна нулю. Фон Нейман показал, что наилучшая («минимаксная») стратегия в таких играх заключается в изучении всех возможных вариантов и проработке наихудших возможных результатов, а после — в выборе наименее плохого варианта.

С 1930 г. фон Нейман был профессором в Принстонском университете (позже он участвовал в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы и в создании первой ЭВМ, а также внес вклад в квантовую механику). В 1939 г. в Принстон приехал эмигрировавший из Австрии профессор-экономист Оскар Моргенштерн (1902—1977). Он заочно хорошо знал фон Неймана, в том числе по участию в междисциплинарном Венском коллоквиуме по проблемам экономического равновесия, организованном К. Менгером- младшим, сыном основателя австрийской школы. В сборнике Венского коллоквиума (1937) фон Нейман опубликовал свою первую экономико-математическую статью, в которой доказывал существование траектории, характеризующей динамическое конкурентное равновесие траектории для пропорционально расширяющейся экономики. Фон Нейман представил модель расширяющейся экономики как игру двух участников с нулевой суммой; один из них максимизирует выигрыш — темп роста экономики при ограничениях на предложение, а другой — минимизирует проигрыш — процент при ограничениях на прибыль. При некоторых условиях существует седловая точка (решение) такой игры, характеризующаяся равенством значений обеих целевых функций — темпа роста и процента.

Это и есть точка равновесия, задающая траекторию сбалансированного роста.

Начавшееся сотрудничество фон Неймана и Морген- штерна завершилось фундаментальным трудом «Теория игр и экономическое поведение» (1944). Во 2-м издании этой книги (1947) была изложена модель выбора между рисковыми перспективами (лотереями) как с одним, так и с несколькими возможными исходами — модель ожидаемой полезности (ОП).

Теория ожидаемой полезности. Фон Нейман и Мор- генштерн, по их собственным словам, «практически определили численную полезность как объект, для которого подсчет математических ожиданий является законным», и представили формальное доказательство того, что принцип максимизации ожидаемой полезности является критерием рациональности принимаемых решений, т.е. может быть выведен из нескольких фундаментальных аксиом. Аксиоматика фон Неймана — Моргенштерна была переформулирована Дж. Маршаком в статье «Рациональное поведение, неопределенные перспективы и измеримая полезность» в журнале «Econometrica» (1950) и предложена им в качестве определения рационального поведения в условиях риска.

Категория ожидаемой полезности была особенно интересна для теоретиков-экономистов тем, что возвращала их к вопросу об окончательно, казалось бы, отброшенном кардинализме. Однако разница между кардиналистской трактовкой полезности в маржинализме и в теории игр состояла в том, что в первом случае функция полезности строилась в условиях определенности и определяла иерар

хию и интенсивность предпочтений, во втором — в условиях риска и определяла допустимые преобразования шкалы измерения. С точки зрения предпочтений теорию фон Неймана — Моргенштерна можно трактовать как ординалист- скую, поскольку она обеспечивает лишь порядковое ранжирование лотерей.

Теория ожидаемой полезности стала отправным пунктом для экономической теории информации и методик оценивания риска и принятия решений при неопределенности.

Пересмотрев предпосылку модели фон Неймана — Моргенштерна о нейтральном отношении к риску, экономисты из Чикагского университета М. Фридмен и Л. Сэведж в статье «Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск» (1948) разделили отношения людей к риску на два типа: предпочтение и неприятие, причем это отношение не жестко персонифицируется, а скорее проявляется у одних и тех же индивидов в разных обстоятельствах. Фридмен и Сэведж проиллюстрировали это положение диаграммой, где индивид отказывается рисковать по мелочи, но готов сыграть в лотерею с большой вероятностью крупного выигрыша. Они также предложили социально-экономическую интерпретацию кривой полезности дохода, несколько раз меняющей выпуклость и вогнутость (рис. 22.1): когда индивид, перемещаясь по оси дохода внутри каждой социальной группы, демонстрирует неприятие риска (выпуклые участки), а при переходе в иную социальную группу склонен рисковать (вогнутый участок).

Равновесие Нэша и модель Эрроу — Дебре. В 1950 г. молодой математик из Принстонского университета Джон Нэш защитил диссертацию «Некооперативные игры», в которой развил теорему фон Неймана о минимаксе, включив в нее ситуации игр с ненулевой суммой. Он показал, что для любой игры с любым количеством игроков всегда есть по крайне мере одна стратегия, которая гарантирует, что игрокам будет гораздо хуже, если они выберут что-нибудь другое. Перейдя в 1951 г. в Массачусетский технологический институт, Нэш опубликовал четыре статьи, которые легли в основу новой интерпретации конкурентного равновесия, которое выгодно сохранять игрокам, так как любое изменение только ухудшит их положение.

Открытие Нэша дало импульс изощренной математической модели общего экономического равновесия, которую предложили профессор Стэнфордского университета Кеннет Эрроу (р. 1921) и приехавший из Парижа Жерар Дебре (1921—2004) в статье «Существование равновесия в конкурентной экономике» в журнале «Econometrica» (1954). Эрроу и Дебре начали сотрудничать благодаря участию обоих в комиссии Коулза и опирались на инструментарий теории выпуклых множеств — раздела теории игр. Они пришли к выводу, что одновременное существование равновесия на нескольких рынках в условиях совершенной конкуренции требует наличия форвардных рынков — то есть рынков, на которых можно заплатить сегодня за товар (услугу), который будет получен завтра, или получить сегодня товар в обмен на обещание заплатить за него завтра. Позднее Ж. Дебре обобщил модель в монографии «Теория ценности: аксиоматический анализ экономического равновесия» (1960). 

<< | >>
Источник: Гловели Г. Д.. История экономических учений : учеб, пособие для бакалавров. 2013

Еще по теме Влияние теории игр на развитие экономической теории. Теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. Модель К. Эрроу — Ж. Дебре:

  1. Информационная парадигма в экономической теории: К. Эрроу, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц
  2. Экономическая теория как теория динамических социальных процессов: критика модели общего и частичного равновесия и представления об экономической теории как о технологии максимизации
  3. Традиционная теория: теория субъективной ожидаемой полезности. Дескриптивная теория субъективной ожидаемой полезности
  4. Перспективы развития и применения теории игр в рыночных условиях хозяйствования
  5. Теории экономического развития и новые теории регионального роста
  6. Людвиг фон Мизес ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Трактат по экономической теории (877 с.)
  7. История становления и этапы развития экономической теории. Предмет и метод экономической теории
  8. Глава 17 «Человеческая деятельность» Людвига фон Мизесакак учебник по экономической теории
  9. 11.3. Кластерная теория экономического развития Генезис теории кластеров
  10. Глава 17 «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»ЛЮДВИГА ФОН МИЗЕСАКАК УЧЕБНИКПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
  11. Еще раз о трудовой теории стоимости и теории предельной полезности: методология исследования превращенных форм в фетишизированном мире
  12. «Механика полезности» У. С. Джевонса и развитие теории обмена Ф. Эджуортом
  13. 2. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. Основные направления критики трудовой теории стоимости
  14. § 3. Становление и развитие экономической теории Этапы развития экономической теории
  15.              Теория ожидаемой полезности
  16. 1. Теории предельной полезности. Количественный подход к оценке полезности.
  17. Вклад теории игр
  18. Лекция № 5 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИГР
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -