<<
>>

Эконометрика и макроэкономика

«Кейнсианская революция» состоялась в гораздо более сжатые сроки, чем «маржиналистская революция». Причем если первая востребовала ставший доступным неспециалистам математический анализ, то успех второй во многом определило формирование сообщества экономистов, профессионально владеющих математикой и назвавших себя эконометриками.

Их наработки были «задействованы» для моделирования циклических колебаний в экономике и макроэкономического антициклического регулирования. Но и в микроэкономике в 1930—40-е гг. произошло новое расширение математического арсенала. Только с ним, по существу, и завершилось формирование маржиналистской парадигмы. Сращивание математики с микро- и макроэкономикой стало отличительной чертой «кейнсианско-неоклассического синтеза».

Р. Фриш: от «чистой экономии» к эконометрике. Придуманное норвежским экономистом Рагнаром Фришем (1895—1973) слово «эконометрика» вобрало в себя три общеизвестных греческих корня: «ойкос» — (домо)хозяйство, «номос» — закон и «метрос» — измерять; а подразумеваемая область исследований — три подхода: статистику, экономическую теорию и математику.

Р. Фриш между окончанием Университета Осло (1919) и защитой там же докторской диссертации (1926) имел возможность стажироваться в университетах Франции, Германии, Италии, Англии и США. Изложив программу нового направления в своей первой научной статье «О проблеме чистой экономической теории» (на французском языке,

«Surun ргоЫёте deconomic риге», 1926), он обратился за поддержкой к экономистам из всех этих, а также и из других стран. Фриш обосновывал координацию усилий в разработке на аксиоматических основаниях динамических моделей экономики, соединенных с эмпирическими исследованиями, опирающимися на математическую статистику. Среди откликнувшихся на призыв коллег старшего возраста были Ирвинг Фишер из Йелями Владислав Борткевич из Берлина; из более молодых — Йозеф Шумпетер из Гарварда и Евгений Слуцкий из Москвы.

Первым президентом международного Эконометрического общества был избран И. Фишер; первый конгресс состоялся в 1931 г. в Лозаннском университете, в знак уважения к заслугам Л. Вальраса и В. Парето; первым редактором (1933—1955) журнала «Econometrica» стал Р. Фриш.

Фриш рассматривал создание эконометрики как преодоление двух односторонностей — классического и неоклассического теоретизирования и историко-институционального эмпиризма. Первое не обеспечило верификации своих результатов (проверяемости путем сопоставления с данными опыта); второй впал в наивность «свободы от теории». Эконометрика же открыла путь к вступлению экономической науки на стадию, на которой давно уже находились естественные науки — когда теория строит свои концепции на базе техники наблюдений и в свою очередь оказывает влияние на технику наблюдений.

В статье «Проблемы распространения и импульса в динамике» (1933) Фриш предложил эконометрическую модель торгового цикла и систему расчета национального дохода. Старый подход к деловым циклам тяготел к нелинейным моделям эндогенных циклов, в которых подъем деловой активности создавал условия для последующего спада, спад создавал условия для последующего подъема и т.д. Однако Фриш отметил, что более простые линейные разностные системы с шоками лучше описывают агрегированные колебания. В экономике, описанной подобной системой, колебания могут быть представлены как результат комбинации импульсов (случайных шоков, все время воздействующих на экономику) и механизмов их распространения (динамических эффектов данных шоков, определяемых линейной системой). Фриш ввел термины «микродинамика» для обозначения сферы поведения отдельных экономических субъектов и «макродинамика» для обозначения сферы деятельности в рамках единого национального хозяйства. Так было положено начало выделению микро- и макроэкономики. В книге «Сбережения и планирование оборота» (1933) Фриш впервые применил эконометрику для обоснования макроэкономической политики государства.

В 1935 г., когда Норвежская трудовая партия впервые сформировала свое правительство, Фриш получил возможность для политической апробации своих макроэкономических идей.

На конгрессе эконометриков в Оксфорде осенью 1936 г. Р. Харрод и Дж. Мид с успехом представили математическую модель «общей теории» Кейнса, а решающая для распространения кейнсианства статья Дж. Р. Хикса «Мистер Кейнс и классики» появилась именно в журнале «ЕсопотеЫса». Правда, сам Кейнс подчеркивал, что влияние ожиданий находится «вне области точно измеряемого», и в своей книге настойчиво разграничивал обеспечение «метода для систематического и планомерного изучения ряда проблем» и создание «шаблонной схемы операций» для автоматического ответа. Он выступил с резко отрицательной рецензией на первый том труда «Статистическое тестирование теорий делового цикла», подготовленный ближайшим соратником Р. Фриша по Эконометрическому обществу, профессором Нидерландской школы экономики в Роттердаме Я. Тинбергеном. Тинбергена не смутили нападки Кейнса.

Я. Тинберген: от эконометрики к теории макроэкономической политики. Ян Тинберген (1903—1994) был физиком по образованию, защитившим в Лейденском университете диссертацию «Проблемы минимума в физике и экономике» (1929). Как и Фриш, он был убежден в перспективах модельного анализа экономических процессов, основанного на статистическом наблюдении за теоретически обоснованными понятиями. В начале 1930-х гг. Тинберген прославился открытием «паутинообразной теоремы», доказывающей, что при совершенной конкуренции производство и цены на товары с небольшим сроком хранения (например, сельскохозяйственная продукция), выйдя из состояния равновесия, не обязательно возвращаются к нему.

Лига Наций привлекла Тинбергена к проекту по статистической проверке различных теорий делового цикла. Придирчивый Кейнс не нашел в методе Тинбергена необходимого учета неопределенностей денежной экономики и зависимостей между факторами и назвал тренды Тинбергена «статистической алхимией», при помощи которой нельзя дать «количественные ориентиры на будущее».

Тинберген вежливо возразил, что «зачастую сам вид кривых подсказывает, что некоторый фактор, не упомянутый в большинстве учебников по экономике, представляет огромную важность». Продолжив свою работу, Тинберген построил макроэкономическую модель деловых циклов США в виде 48 различных уравнений. Всеобщее признание модели такого типа получили в 1950-х гг. К этому времени Тинберген снискал всемирную известность как автор первого учебника «Эконометрика» (1941) и ведущий теоретик макроэкономической политики. Базовая концепция макроэкономической политики была апробирована в обоснованных Тинбергеном как директором Центрального бюро планирования Нидерландов (1945—1955) краткосрочных стабилизационных мерах голландского правительства.

Тинберген очертил три главные задачи, которые должны решать правительственные органы в своем вмешательстве в экономику. Это: 1) выбор конечных целей в терминах максимизации функции общественного благосостояния и определение целевых показателей-ориентиров; 2) оценка имеющихся в распоряжении политических инструментов; разработка модели, связывающей целевые показатели и инструменты их достижения, и выбор оптимального масштаба применяемых политических мер. Тинберген обосновал подход, что применительно к таким ориентирам, как полная занятость, стабильный уровень цен и равновесие платежного баланса, правительство может достичь определенных количественных показателей только в том случае, если оно использует в качестве инструментов такое же число количественных переменных (например, объем государственных расходов, уровень налогов и темп роста денежной массы).

Комиссия Коулза. Эконометрическое общество с момента основания получило поддержку от бизнесмена Альфреда Коулза-третьего (1891—1984), выходца из семьи газетных магнатов Чикаго. Он не ограничился тем, что принял на себя обязанности секретаря и казначея общества, но также основал в 1932 г. для формирования стандартов эконометрических исследований комиссию Коулза, с 1939 г.

базировавшуюся в Чикагском университете. В 1940-е гг. в комиссию вошли приехавшие из Северной Европы ученики Фриша и Тинбергена — норвежец Т. Хаавелмо и голландец Т. Куп- манс, а возглавил ее Джейкоб (Яков) Маршак (1898—1977), начинавший свою научную деятельность в Германии.

Трюгве Хаавелмо (1911—1999) прославился работой «Вероятностный подход в эконометрике», защищенной как диссертация в Гарварде (1941) и опубликованной в журнале «Econometrica» (1944). Хаавелмо применил теорию вероятностей для решения двух методологических проблем, связанных с проверкой соответствия моделей данным эмпирического анализа: 1) установление критерия надежности полученных результатов в условиях действия большого числа индивидов или фирм и 2) отсутствие (как правило) у экономистов, в отличие от ученых-естественни- ков, возможности проводить контрольные эксперименты. Хаавелмо прояснил, как можно получать обоснованные заключения о сложных экономических взаимосвязях, исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Он показал, что если сформулировать теоретические положения в терминах теории вероятностей, то методы, используемые в математической статистике, могут быть применены для тестирования экономических теорий и прогнозирования экономических процессов.

Тьяллинг Купманс (1910—1985), как и Я. Тинберген, пришел в эконометрику из физики; также защитил диссертацию в Лейденском университете и также работал в проекте Лиги Наций. Одновременно он провел эмпирическое исследование «Тарифы на фрахт танкера и постройка нефтеналивных судов» (1939). Во время 2-й мировой войны, будучи статистиком Британской миссии торгового флота в Вашингтоне, Купманс решал практическую задачу определения маршрутов флотов союзников таким образом, чтобы снизить до минимума затраты на доставку грузов. Эта транспортная задача, сформулированная в обобщенной форме как проблема максимизации в пределах ограничений, наложенных на сочетания ресурсов, привела Купманса (1942) к созданию эконометрической техники решения проблем, которые ранее экономика промышленности оставляла инженерам, а затем нового раздела математики — линейного программирования.

Уравнения, выведенные Купман- сом, представляли большую ценность для планирующих органов, которые могли использовать эти уравнения для определения соответствующих цен на различные затраты, оставляя при этом выбор оптимальных маршрутов на усмотрение местных руководителей, задача которых состояла

в максимизации прибыли. Комиссия Коулза издала труды Купманса «Статистическое заключение по динамическим моделям экономики» (1950) и «Деятельностный анализ производства и размещения» (1951).

Кейнсианская эконометрика. Видя динамичное развитие эконометрики и ее растущую популярность среди молодых макроэкономистов, Дж. М. Кейнс, несмотря на свой первоначальный скепсис, последние два года жизни был президентом Эконометрического общества. А его молодые американские последователи — неокейнсианцы Л. Клейн, Д. Патинкин, Дж. Тобин — включились в деятельность Комиссии Коулза.

Лоуренс Клейн (р. 1920) занялся, с одной стороны, проверкой ранних эконометрических моделей Я. Тинбергена, с другой стороны, преобразованием системы анализа Кейнса в набор уравнений, дающих возможность рассчитать будущий объем национального производства на основе сложившихся отношений между показателями налогообложения, фонда заработной платы, уровня инвестиций и доли национального дохода, идущей на потребление. Результатами стали «Экономические колебания в Соединенных Штатах, 1921—1941» (1950), новый «Учебник по эконометрике» (1953) и «Эконометрическая модель Соединенных Штатов, 1929—1952» (1955), разработанная совместно с А. Голдбер- гером (модель Клейна — Голдбергера). Клейн стремился как можно активнее внедрять эконометрические модели в практику, и кроме США разработал также макроэкономические модели для Канады и Великобритании, а в начале 1960-х гг. при рекламной поддержке журнала «Бизнес уик» развернул успешную кампанию эконометрических моделей для продажи корпорациям и государственным учреждениям.

Дон Патинкин (1922—1995) в статье «Неопределенность абсолютных цен в классической экономической теории» в журнале «Econometrica» (1949) построил модель равновесия в условиях неполной занятости, учитывающую влияние мотива предосторожности на формирование совокупного спроса. Патинкин ввел понятие эффекта реальных кассовых остатков — зависимости индивидуальной и агрегированной функций спроса от покупательной способности наличных денег, находящихся на руках у населения. Так, при снижении уровня цен, вызванном депрессией, реальные кассовые остатки превышают свой оптимальный объем, и хозяйствующие субъекты пытаются от них избавиться, расходуя их на потребительские товары и услуги. Это означает тенденцию к повышению уровня потребления и увеличению совокупного спроса. Но процесс формирования эффективного спроса и достижения полной занятости может растянуться на много лет, поэтому необходима кейнсианская бюджетная и монетарная политика.

Монетарная модель Тобина. Джеймс Тобин (1918— 2002) возглавил комиссию Коулза после ее перемещения в Йельский университет (1954) вследствие того, что Т. Куп- манс разругался с экономическим факультетом Чикагского университета. Тобин стал лидером Йельской макроэкономической школы, занимавшейся макроэконометрическим моделированием для обоснования неокейнсианской макроэкономической политики[XCI].

Если Патинкин строил модель спроса на деньги применительно к оптимизации структуры и объема имущества экономических субъектов как домохозяев-потребителей, то Тобин анализировал оптимизацию структуры активов инвесторами (деньги, акции и облигации) для обеспечения максимальной доходности. В статьях «Динамическая агрегированная модель» (1955) и «Предпочтение ликвидности как поведение в условиях риска» (1958) Тобин развил идею Кейнса о выборе между различными «вместилищами сбережений» частного сектора: наличными деньгами и активами, приносящими процент. Спрос на различные активы зависит от их доходности, но неприятие риска побуждает инвесторов распределять свои сбережения между различными активами — диверсифицировать «портфель инвестиций» (из денег, акций и облигаций). «Выбор делается между высокой средней прибылью при низкой дисперсии (с повышенной степенью риска) и низкой средней прибылью при высокой дисперсии. Правительство своей монетарной политикой может влиять на доходность инвестиций, приемлемую для инвесторов, управляя предложением альтернативных активов и спросом на них». В 1960-е гг. Тобин разработал инструментарий воздействия монетарной политики на поведение инвесторов, основанной на регулировании цены предложения капитала с учетом различий влияния роста предложения денег, роста предложения краткосрочных обязательств правительства (казначейских векселей) и роста предложения долгосрочных облигаций. 

<< | >>
Источник: Гловели Г. Д.. История экономических учений : учеб, пособие для бакалавров. 2013

Еще по теме Эконометрика и макроэкономика:

  1. Галаева Е.В. Корсакова А.А. Марыганова Е.А. Назарова Е.В. Юрьева Т.В.. Макроэкономика. Учебное пособие. / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, - М. - 267 с, 2003
  2. Раздел III МАКРОЭКОНОМИКА. СИСТЕМА ВЗАИМОСВЗЕЙ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В МАКРОЭКОНОМИКЕ
  3. Глава 22. ЭКОНОМЕТРИКА В ПРИМЕНЕНИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (глава написана Ричардом М. Гудвином)
  4. Шувалова Е.Б. Шувалов А. Е. Налоги и налогообложение. /М. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - 149 стр., 2002
  5. Николаева Т.П.. Основы финансов предприятий и финансы отраслей народного хозяйства. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - 42 с., 2002
  6. 1.1 Предмет макроэкономики
  7. Функции макроэкономики
  8. ЧАСТЬ II МАКРОЭКОНОМИКА
  9. РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА
  10. Часть IВВЕДЕНИЕВ МАКРОЭКОНОМИКУ
  11. ГЛАВА 1. Введение в макроэкономику
  12. Раздел З ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ
  13. Раздел III. МАКРОЭКОНОМИКА
  14. Часть III МАКРОЭКОНОМИКА
  15. Раздел III Макроэкономика
  16. Макроэкономика
  17. Что такое макроэкономика?
  18. Макроэкономике
  19. Глава 1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД МАКРОЭКОНОМИКИ
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -