<<
>>

Другие темы

Основные связи между подходами к эконометрическому моделированию, основанными на анализе временных рядов, и более классическими подходами были разработаны в рамках дискуссий по поводу методологии построения моделей.

Процесс, посредством которого достигается удовлетворительная спецификация модели и затем осуществляется ее оценивание, остается спорным. Различные авторы предлагают совершенно различные процедуры, делая акценты, к примеру, на использовании экономической теории или осуществлении предварительных проверок. Некоторые исследователи, например Пэган и Хендри, рекомендовали начинать с больших моделей, а затем упрощать их для получения «экономной» модели, согласованной с фактическими данными, тогда как в более ранних стратегиях, предлагавшихся Боксом и Дженкинсом, нужно было начинать с одномерных моделей и потом расширять их до двухмерных и прочих моделей VARMA или, возможно, ARMAX (модель с одной зависимой и множеством объясняющих переменных). Были и авторы (например, Целл- нер и Лимер), советовавшие обращаться к байесовской методике, несмотря на то что в большинстве моделей такая методика формально использовалось мало. Публикации по методологии моделирования временных рядов собраны в книге Грэйнджера (Granger, 1989).

По-видимому, областью полезного практического применения теории является временное и пространственное агрегирование временных рядов. Например, известно, что временное агрегирование может породить более простые модели — модель ARIMA(p, d, q) становится моделью ARIMA(0, d, d) или ARIMA(0, d, d - 1) для переменных запаса и потока, если такое агрегирование охватывает достаточно длительные периоды, и такие модели соответствуют фактическим данным. При временном агрегировании ко интеграция сохраняется. Про

странственное же агрегирование может порождать либо более сложные, либо более простые модели в зависимости от наличия или отсутствия общих делителей в компонентах.

Когда таких общих делителей нет, модели, которые на микроуровне нелинейны, имеют меняющиеся во времени параметры и гетероскедастичны, становятся линейными и гомоскедастичными моделями с постоянными параметрами. Ряд публикаций, посвященных этим вопросам, можно найти в книге Баркера и Песарана (Barker, Pesaran, 1989).

Среди других тем, ранее привлекавших большое внимание, а теперь весьма редко встречающихся, хотя они остаются потенциально важными, и некоторые исследования в их области все же ведутся, выделяются сезонные корректировки, а также спектральный или частотный анализ. Большинство моделей сезонных корректировок, используемых государственными учреждениями, являются одномерными, и в них применяются двусторонние, а иногда нелинейные фильтры. Такие процедуры могут свести на нет интересные аспекты имеющихся данных. Эмпирические исследователи в основном предпочитают работать с доступными, не скорректированными на сезонность данными и затем анализировать сезонные компоненты, используя модели причинных связей. Однако далеко не во всех странах такие данные можно легко найти.

¦ ЪяжЪьс**

Литература

о

Anderson В. Р. О., Moore J. В. Optimal Filtering. Englewood Cliffs, NJ : Prentice- Hall, 1979.

Aoki M. State Space Modelling of Time Series. New York : Springer-Verlag, 1987.

Barker Т., Pesaran H. Disaggregation in Economic Modelling. Cambridge : Cambridge University Press, 1990.

Box G. E. P., Jenkins G. M. Time Series Forecasting and Control, revised edn.

San Francisco, С A: Holden-Day, 1976.

Brock W., Dechart W. F., Scheinkman J. A test for independence based on the correlation dimension // Working paper, Department of Economics, University of Wisconsin, 1987.

Dickey D. A., Fuller W. A. Likelihood ratio tests for autoregressive time series with a unit root //Econometrica. 1981. Vol. 49. P. 1057-1072.

Diebold F. X., Nerlove M. Unit roots in economic times series: a selective survey / In Т. B.

Fomby and G. F. Rodes (eds). Advances in Econometrics. New Haven, CT : JAI Press, 1989.

Doan Т., Litterman R. B„ Sims C. A. Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions // Econometric Reviews, 1984. Vol. 3. P. 1-10. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation//Econometrica. 1982. Vol. 50. P. 987-1008.

Engle R. F., Granger С. W.J., Ric J., Weiss A. Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity sales // Journal of the American Statistical Association, 1986. Vol. 81. P. 310-320.

Engle R. F., Granger C. W. J. Cointegration and error-correction: representation, estimation and testing //Econometrica, 1987. Vol. 55. P. 251-276.

Engle R. F., Granger C. W. J. Readings in Cointegration / In preparation. 1991.

Granger C. W. J. Developments in the study of cointegrated economic variables // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1986. Vol. 48. P. 213-228.

Granger C. W. J. Modelling Economic Series: Readings in Econometric Methodology. Oxford : Oxford University Press, 1989.

Granger C. W. J., Newbold P. Forecasting Economic Series / 2nd edn. San Francisco, CA: Academic Press, 1987.

Granger C. W. J., Watson M. W. Time series and spectral methods in econometrics / In Z. Grilliches and M. D. Intriligator (eds). Handbook of Econometrics. Amsterdam : Elsevier, 1986. Vol. II.

Granger C. W. J., Robins, Engle R. F. Wholesale and retail prices / In E. Kuh and T. Belsley (eds). Model Reliability. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.

Hannen E. J.f Rissanen J. Recursive estimation of mixed autoregressivemoving average order j I Biometrika. 1982. Vol. 69. P. 81-94.

Harvey A. C. Time Series Models. New York : Wiley, 1981.

Johansen S. Statistical analysis of cointegration vectors // Journal of Economic Dynamics and Control. 1988. Vol. 12. P. 231-254.

McNees S. M. Forecasting accuracy of alternative techniques: a comparison of U. S. macreoeconomic forecasts // Journal of Business and Economic Statistics. 1986. Vol. 4. P. 5-15.

Nelson C. R., Plosser C. /. Trends and random walks in macroeconomic time series // Journal of Monetary Economics. 1982. Vol. 10. P. 139-162.

Priestley М. B. Nonlinear and Non-Stationary Time Series Analysis. New York : Academic Press, 1988.

Runkle D. E. Vector autoregressions and reality // Journal of Business and Economic Statistics. 1987. Vol. 5. P. 437-456.

Sims C. A. Macroeconomics and reality // Econometrica. 1980. Vol. 48. P. 1-48.

White H. An additional hidden unit test for neglected nonlinearity in multilayer feedforward networks // Working paper, Department of Economics. University of California at San Diego, 1989.

 

<< | >>
Источник: Гринэуэй Д., Блини М., Стюарт И.. ПАНОРАМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ Том 2. 2003

Еще по теме Другие темы:

  1. При изучении темы необходимо:
  2. ЦЕЛЬ, КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ ТЕМЫ
  3. Темы мероприятий
  4. Актуальность темы исследования.
  5. Темы рефератов (эссе)
  6. Данные и темы
  7. ТЕМЫ АКЦИЙ
  8. При изучении темы 2 необходимо:
  9.   ТЕМЫ РАЗДЕЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ»
  10. Темы рефератов
  11. Темы рефератов
  12. Темы рефератов
  13. Темы рефератов
  14. Темы рефератов
  15. Темы рефератов
  16. Темы рефератов
  17. Темы рефератов
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -